Riflessioni sulla validità dei blocchi di costruzione e dei criteri strategici

Ciao a tutti,

Sono felice di aver scoperto Strategyquant... anche se mi ha fatto desistere dall'imparare Python perché ha molto di più di quello che potrei mai sognare di creare.

Mi sono immerso in molti contenuti utili, ho costruito un solido flusso di lavoro e sto lavorando per costruire alcune strategie.

Ho una domanda, che suppongo sia soggettiva. Ho provato alcuni metodi, utilizzando un gran numero di elementi costitutivi rispetto a un paio di strategie precedenti (ad esempio, solo MACD ed EMA).

L'uso di un gran numero di blocchi sembra creare strategie "migliori", ma in una certa misura, anche con alcuni vincoli sui parametri, i criteri sembrano piuttosto casuali.

Come vi muovete, scegliete un gran numero di blocchi e usate configurazioni più esoteriche in base a ciò che vi tira fuori, oppure preferite un insieme di blocchi più piccolo basato su una logica di fondo?

Immagino che non ci siano risposte giuste o sbagliate, ma è un argomento interessante dato che Strategyquant ha aperto così tante opportunità (anche se, come detto sopra... forse troppe!).

Ciao,

si può iniziare con l'approccio più semplice. Esplorate la pura casualità per vari mercati, meglio se ben conosciuti, ed esplorate il maggior numero possibile di blocchi. Presto scoprirete alcuni blocchi interessanti. Il passo successivo è quello di continuare l'esplorazione utilizzando i modelli https://strategyquant.com/?s=templates. Abbiamo un ottimo tutorial sulle strategie di inversione della media https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Ottimo. Grazie Tomas. Questo tutorial è utilissimo.

tomas262 ha scritto:

Ciao, puoi iniziare con l'approccio più semplice. Esplora la casualità pura per vari mercati, meglio se ben conosciuti, ed esplora il maggior numero possibile di blocchi. Presto scoprirai alcuni blocchi interessanti. Il passo successivo è quello di continuare l'esplorazione utilizzando i modelli https://strategyquant.com/?s=templates. Abbiamo un ottimo tutorial sulle strategie di inversione della media https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Ciao Tomas,

L'esplorazione dei modelli mi sta permettendo di correggere alcune regole che volevo. L'unica cosa che non riesco a capire è che vorrei una simmetria long e short per le regole di entrata e uscita, ma non riesco a capire dove e come posso impostarla nel costruttore di modelli di AlgoWizard (e ovviamente il modello di strategia sovrascrive le impostazioni predefinite nel costruttore). Come posso fare?

Ciao,
è necessario utilizzare le "condizioni negate" per ottenere una simmetria long/short. Controllare la schermata allegata. Assicuratevi anche di aver impostato correttamente il costruttore.

Il costruttore -> Cosa costruire -> Direzioni di trading -> Simmetria Long / Short