Réflexions sur la validité des éléments constitutifs et des critères de stratégie

Bonjour à tous,

Ravi d'avoir découvert Strategyquant... même si cela m'a empêché d'apprendre Python, car il offre tellement plus que ce que je pourrais jamais rêver de créer.

Je me suis plongé dans un grand nombre de contenus utiles, j'ai construit un flux de travail solide et je travaille à l'élaboration de certaines stratégies.

J'ai une question qui, je suppose, est subjective. J'ai essayé plusieurs méthodes, en utilisant un grand nombre d'éléments de base plutôt qu'en me limitant à quelques éléments basés sur des stratégies antérieures (par exemple, uniquement MACD et EMA).

L'utilisation d'un grand nombre de modules semble créer de "meilleures" stratégies mais, dans une certaine mesure, même avec des contraintes de paramètres, les critères semblent assez aléatoires.

Comment procédez-vous ? Utilisez-vous un grand nombre de blocs et des configurations plus ésotériques basées sur ce qu'ils produisent, ou préférez-vous un plus petit ensemble de blocs basé sur une logique sous-jacente ?

J'imagine qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais c'est un sujet intéressant car Strategyquant a ouvert tant d'opportunités (bien que, comme indiqué ci-dessus, peut-être trop !).

Bonjour,

vous pouvez commencer par l'approche la plus simple. Il suffit d'explorer le hasard pur pour différents marchés, mieux pour ceux qui sont bien connus, et d'explorer autant de blocs que possible. Vous découvrirez rapidement des blocs intéressants. L'étape suivante consiste à poursuivre votre exploration à l'aide de modèles https://strategyquant.com/?s=templates. Nous disposons d'un excellent didacticiel sur les stratégies de retour à la moyenne https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Très bien. Merci Tomas. Ce tutoriel est très utile.

tomas262 a écrit :

Bonjour, vous pouvez commencer par l'approche la plus simple. Il vous suffit d'explorer le hasard pur pour différents marchés, mieux pour ceux que vous connaissez bien, et d'explorer autant de blocs que possible. Vous découvrirez rapidement des blocs intéressants. L'étape suivante consiste à poursuivre votre exploration à l'aide de modèles. https://strategyquant.com/?s=templates. Nous disposons d'un excellent didacticiel sur les stratégies de retour à la moyenne https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Bonjour Tomas,

J'explore les modèles, ce qui me permet de corriger certaines règles que je souhaitais. La seule chose que je n'arrive pas à comprendre... Je voudrais une symétrie long et short pour les règles d'entrée et de sortie, mais je ne vois pas où/comment je peux régler cela dans le constructeur de modèles d'AlgoWizard (et bien sûr, le modèle de stratégie remplace les paramètres par défaut dans le constructeur). Comment faire ?

Bonjour,
vous devez utiliser des "conditions négatives" pour obtenir une symétrie long/short. Consultez la capture d'écran ci-jointe. Assurez-vous également que vous avez défini le constructeur correctement.

Le constructeur -> Que construire -> Directions de trading -> Symétrie Longs / Courts