Reflexões sobre a validade dos componentes básicos e dos critérios de estratégia

Olá a todos,

Estou muito feliz por ter descoberto o Strategyquant... embora ele tenha me impedido de aprender Python, pois ele tem muito mais do que eu jamais poderia sonhar em criar.

Mergulhei em muito conteúdo útil, criei um fluxo de trabalho sólido e estou trabalhando para criar algumas estratégias.

Tenho uma pergunta que, suponho, seja subjetiva. Tentei alguns métodos, usando um grande número de blocos de construção em vez de adaptar apenas alguns com base em estratégias anteriores (por exemplo, apenas MACD e EMA).

O uso de um grande número de blocos de construção parece criar estratégias "melhores", mas, até certo ponto, mesmo com algumas restrições de parâmetros, os critérios parecem bastante aleatórios.

Como vocês fazem isso? Usam um grande número de blocos e utilizam configurações mais esotéricas com base no que eles lançam ou preferem um conjunto menor de blocos com base em alguma lógica subjacente?

Imagino que não haja respostas certas ou erradas, mas esse é um tópico interessante, pois o Strategyquant abriu muitas oportunidades (embora, como dito acima... talvez muitas!).

Hi,

você pode começar com a abordagem mais simples. Basta explorar a aleatoriedade pura para vários mercados, melhor para aqueles bem conhecidos, e explorar o maior número possível de blocos. Você logo descobrirá alguns blocos interessantes. A próxima etapa que você pode fazer é continuar sua exploração usando modelos https://strategyquant.com/?s=templates. Temos um ótimo tutorial sobre estratégias de reversão à média https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Muito bom. Obrigado, Tomas. Esse tutorial é muito útil.

tomas262 escreveu:

Olá, você pode começar com a abordagem mais simples. Basta explorar a aleatoriedade pura para vários mercados, melhor para aqueles bem conhecidos, e explorar o maior número possível de blocos. Você logo descobrirá alguns blocos interessantes. A próxima etapa que você pode fazer é continuar sua exploração usando modelos https://strategyquant.com/?s=templates. Temos um ótimo tutorial sobre estratégias de reversão à média https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Oi, Tomás,

Estou explorando os modelos, o que está me permitindo corrigir algumas regras que eu queria. A única coisa que não consigo resolver... Gostaria de uma simetria longa e curta para as regras de entrada e saída, mas não consigo ver onde/como posso definir isso no construtor de modelos do AlgoWizard (e, obviamente, o modelo de estratégia substitui as configurações padrão no construtor). Como posso fazer isso?

Hi,
você precisa usar "condições negadas" para obter uma simetria longa/curta. Veja a captura de tela anexada. Além disso, verifique se você definiu o construtor corretamente.

O construtor -> O que construir -> Direções de negociação -> Simetria longa/curta