Reflexiones sobre la validez de los módulos y los criterios estratégicos

Hola a todos,

Encantado de haber descubierto Strategyquant... aunque me ha desviado del aprendizaje de Python, ya que tiene mucho más de lo que jamás podría soñar crear.

Me he sumergido en un montón de contenido útil, he creado un flujo de trabajo sólido y estoy trabajando en la creación de algunas estrategias.

Tengo una pregunta, que supongo que es subjetiva. He probado algunos métodos, utilizando un gran número de bloques de construcción frente a la adaptación a sólo un par basado en estrategias anteriores (por ejemplo, sólo MACD y EMA).

El uso de un gran número de bloques de construcción parece crear "mejores" estrategias, pero hasta cierto punto, incluso con algunas restricciones de parámetros, los criterios parecen bastante aleatorios.

¿Cómo lo hacéis? ¿Simplemente utilizáis un gran número de bloques y empleáis configuraciones más esotéricas en función de los resultados, o preferís un conjunto de bloques más pequeño basado en una lógica subyacente?

Imagino que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero es un tema interesante, ya que Strategyquant ha abierto muchas oportunidades (aunque, como se ha dicho antes... ¡quizá demasiadas!).

Hola,

usted puede comenzar con el enfoque más simple. Basta con explorar la aleatoriedad pura para varios mercados, mejor para los bien conocidos, y explorar tantos bloques como sea posible. Pronto descubrirá algunos bloques interesantes. El siguiente paso que puedes hacer es continuar tu exploración utilizando plantillas https://strategyquant.com/?s=templates. Tenemos un gran tutorial sobre estrategias de reversión de la media https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Estupendo. Gracias Tomas. Ese tutorial es super útil.

tomas262 escribió:

Hola, usted puede comenzar con el enfoque más simple. Sólo tiene que explorar la aleatoriedad pura para varios mercados mejor para aquellos bien conocidos y explorar tantos bloques como sea posible. Pronto descubrirás algunos bloques interesantes. El siguiente paso que puede hacer es continuar su exploración utilizando plantillas https://strategyquant.com/?s=templates. Tenemos un gran tutorial sobre estrategias de reversión de la media https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Hola Tomas,

Explorando plantillas que me está permitiendo arreglar algunas reglas que quería. La única cosa que no puedo resolver ... Me gustaría simetría larga y corta para las reglas de entrada y salida, pero no puedo ver dónde / cómo puedo establecer que en el constructor de plantillas AlgoWizard (y obvs la plantilla de estrategia anula la configuración predeterminada en el constructor). ¿Cómo puedo hacerlo?

Hola,
necesita utilizar 'condiciones negadas' para lograr simetría larga/corta. Compruebe la captura de pantalla adjunta. También asegúrese de configurar el constructor correctamente.

El constructor -> Qué construir -> Direcciones comerciales -> Simetría larga / corta