Ich versuche (und scheitere), den SQX Backtest mit dem Tradestation Backtest zu synchronisieren...

Hallo, ich habe vor kurzem SQX Ultimate gekauft. Ich bin mit dem Ausführen/Backtesting von EasyLanguage-Skripten in Tradestation vertraut. Ich habe noch eine einzige Strategie zu bekommen, um Backtest in Tradestation irgendwo in der Nähe, was SQX sagt Ergebnisse sind. Nach SQX docs, habe ich das folgende getan:

1. Ich habe Ein-Minuten-Kerzen aus TradeStation exportiert und in SQX importiert (Anhang 2021-02-26_14-37-37);
2. Spezifizierte Tradestation für die SQX Data Engine während der Strategieerstellung;
3. Exportierter Tradestation-Quellcode für die generierte Strategie;
4. Kompilierter Quellcode in Tradestation als neue Strategie;
5. Tradestation-Chart mit den gleichen Symbolen/Zeitrahmen wie SQX-Strat erstellt (Anhang 2021-02-26_14-48-12);
   1. Auch sichergestellt, dass keine Gebühren, Schlupf, etc angegeben. Nur versuchen, rohen Handel ROI zu bekommen, um Linie.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Handelsbeträge und die zulässigen Handelsgeschäfte gleich sind;
7. Wie Sie im Anhang 2021-02-26_14-52-34 sehen können, sehen die SQX-Ergebnisse nicht wie die Tradestation-Ergebnisse aus;
   1. Dramatische Unterschiede in der Anzahl der Geschäfte (293 vs. 50)
   2. Monatlicher und gesamter ROI unterscheiden sich drastisch

Für jede Hilfe wäre ich dankbar. Bis ich die SQX-Ergebnisse mit den Tradestation-Ergebnissen im Backtest in Einklang bringen kann, nützt mir SQX nicht viel. Ich bin sicher, ich bin etwas übersehen, danke im Voraus für Ihre Hilfe.

Ich dachte, es könnte die Standardzeitzone sein, wenn ich die historischen Kursdaten von Tradestation importiere, also habe ich die Kursdaten erneut exportiert und darauf geachtet, "Exchange" für die Zeitzone im Tradestation-Export und "UTC-05 (New York)" für die Zeitzone in SQX anzugeben, und immer noch die gleichen Ergebnisse, Backtest in SQX und Tradestation völlig unterschiedlich.

Ich habe jetzt auch versucht, dasselbe mit Multicharts und der Datenquelle IQ Feed zu tun. Ich exportiere 1-Minuten-Kerzen aus Multicharts und importiere sie in SQX, erstelle Strategien in SQX und teste sie dann in Multicharts. Die Ergebnisse in Multicharts sind nicht annähernd so gut wie die in SQX. Hat jemand eine Idee? Es ist eine einfache Strategie (d.h. keine Sub-Charts) und ich habe die Anweisungen hier jetzt sowohl für Tradestation als auch für Multicharts befolgt: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Vielen Dank im Voraus.

Hallo,

Es wäre am besten, wenn Sie uns eine Musterstrategie schicken, mit der wir arbeiten können, um [email protected]. Wir werden versuchen, den Grund für den Unterschied zu ermitteln. Es kann einige weitere Gründe geben, warum die Backtesting-Ergebnisse abweichen

Wird gemacht, danke.

Hallo,

Ich habe das gleiche Problem, ich stelle fest, dass die Daten eine andere Zeit haben.

Ich habe nie einen Wert von 17:00 in Tradestation und ich habe nie einen Wert von 18:00 in SQ, was ist mit den Daten passiert?

Können Sie ein Beispiel für den korrekten Import von Daten aus Tradestation zeigen?