Cerco (e non riesco) a sincronizzare il backtest di SQX con quello di Tradestation...

Salve, ho recentemente acquistato SQX Ultimate. Ho familiarità con l'esecuzione/backtesting di script EasyLanguage in Tradestation. Non sono ancora riuscito ad ottenere una singola strategia di backtesting in Tradestation che si avvicini ai risultati indicati da SQX. Seguendo i documenti di SQX, ho fatto quanto segue:

1. Esportazione di candele a un minuto da TradeStation e importazione in SQX (allegato 2021-02-26_14-37-37);
2. Specificato Tradestation per SQX Data Engine durante la generazione della strategia;
3. Esportazione del codice sorgente di Tradestation per la strategia generata;
4. Compilare il codice sorgente in Tradestation come nuova strategia;
5. Creato un grafico Tradestation con gli stessi simboli/tempi di SQX strat (allegato 2021-02-26_14-48-12);
   1. Mi sono anche assicurato che non fossero specificate le commissioni, lo slippage, ecc. Sto solo cercando di allineare il ROI degli scambi grezzi.
6. Assicurarsi che gli importi degli scambi e gli scambi consentiti siano gli stessi;
7. Come si può vedere nell'allegato 2021-02-26_14-52-34, i risultati di SQX non assomigliano affatto a quelli di Tradestation;
   1. Il numero di scambi è molto diverso (293 contro 50).
   2. Il ROI mensile e quello totale sono molto diversi

Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato. Finché non riuscirò a ottenere risultati SQX abbastanza coerenti con quelli di Tradestation nei backtest, SQX non mi servirà a molto. Sono sicuro che mi sfugge qualcosa, grazie in anticipo per il vostro aiuto.

Ho pensato che potesse essere il fuso orario predefinito quando si importano i dati storici dei prezzi da Tradestation, quindi ho riesportato i dati dei prezzi e mi sono assicurato di specificare "Exchange" per il fuso orario nell'esportazione di Tradestation e "UTC-05 (New York)" per il fuso orario in SQX, e ancora gli stessi risultati, backtest in SQX e Tradestation radicalmente diversi.

Ho provato a fare la stessa cosa con Multicharts utilizzando la fonte di dati IQ Feed. Esporto le candele da 1 minuto da Multicharts e le importo in SQX, costruisco le strategie in SQX e poi le analizzo in Multicharts. I risultati in Multicharts non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli ottenuti in SQX. Qualche idea? Si tratta di una strategia semplice (cioè senza grafici secondari) e ho seguito le istruzioni qui riportate sia per Tradestation che per Multicharts: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Grazie in anticipo.

Salve,

sarebbe meglio se ci inviasse una strategia esemplificativa su cui lavorare per [email protected]. Cercheremo di aiutare a identificare il motivo della differenza. Ci possono essere altre ragioni per cui i risultati dei backtesting sono diversi

Lo farò, grazie.

Salve,

Ho lo stesso problema, ho notato che i dati hanno un altro tempo.

Non ho mai un valore di 17:00 in Tradestation e non ho mai un valore di 18:00 in SQ, cosa sta succedendo ai dati?

Potete mostrare un esempio di come importare correttamente i dati da Tradestation?