Essayer (et échouer) de synchroniser le backtest SQX avec le backtest Tradestation...

Bonjour, j'ai récemment acheté SQX Ultimate. Je suis familier avec l'exécution et le backtesting de scripts EasyLanguage dans Tradestation. Je n'ai pas encore réussi à obtenir une seule stratégie à backtester dans Tradestation qui soit proche des résultats annoncés par SQX. En suivant la documentation de SQX, j'ai fait ce qui suit :

1. Exportation des bougies d'une minute de TradeStation et importation dans SQX (attachment 2021-02-26_14-37-37) ;
2. Tradestation spécifiée pour le moteur de données SQX lors de la génération de la stratégie ;
3. Code source Tradestation exporté pour la stratégie générée ;
4. Compilation du code source dans Tradestation en tant que nouvelle stratégie ;
5. Création d'un graphique Tradestation avec les mêmes symboles/échéances que la stratégie SQX (pièce jointe 2021-02-26_14-48-12) ;
   1. Je me suis également assuré qu'il n'y avait pas de frais, de slippage, etc. J'essaie juste de faire en sorte que le retour sur investissement des transactions brutes s'aligne.
6. S'assurer que les montants des transactions et les transactions autorisées sont identiques ;
7. Comme vous pouvez le voir dans la pièce jointe 2021-02-26_14-52-34, les résultats de SQX ne ressemblent en rien aux résultats de Tradestation ;
   1. Le nombre d'échanges est très différent (293 contre 50)
   2. Le ROI mensuel et le ROI total sont très différents

Toute aide serait appréciée. Tant que je ne parviendrai pas à obtenir des résultats SQX assez cohérents avec les résultats Tradestation en backtest, SQX ne m'apportera pas grand-chose. Je suis sûr que j'ai raté quelque chose, merci d'avance pour votre aide.

J'ai pensé que cela pouvait être le fuseau horaire par défaut lors de l'importation des données historiques de Tradestation, j'ai donc réexporté les données de prix en m'assurant de spécifier "Exchange" pour le fuseau horaire dans l'exportation Tradestation, et "UTC-05 (New York)" pour le fuseau horaire dans SQX, et toujours les mêmes résultats, le backtest dans SQX et Tradestation étant radicalement différent.

J'ai maintenant essayé de faire la même chose avec Multicharts en utilisant la source de données IQ Feed. J'exporte des bougies d'une minute depuis Multicharts et je les importe dans SQX, je construis des stratégies dans SQX, puis je les teste dans Multicharts. Les résultats dans Multicharts sont loin d'être les mêmes que dans SQX. Des idées ? Il s'agit d'une stratégie simple (c'est-à-dire sans sous-chartes) et j'ai suivi les instructions ici pour Tradestation et Multicharts : https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Merci d'avance.

Bonjour,

Il serait préférable que vous nous envoyiez un exemple de stratégie avec laquelle nous pourrions travailler. [email protected]. Nous essaierons de vous aider à identifier la raison de cette différence. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles les résultats des backtests diffèrent

Je le ferai, merci.

Bonjour,

J'ai le même problème, je remarque que les données ont une autre heure.

Je n'ai jamais une valeur de 17:00 dans Tradestation et je n'ai jamais une valeur de 18:00 dans SQ, que se passe-t-il avec les données ?

Pouvez-vous nous montrer un exemple de la façon d'importer correctement les données de Tradestation ?