Tentando (e falhando) fazer o backktest SQX em sincronia com o Tradestation backtest...

Olá, eu recentemente adquiri o SQX Ultimate. Estou familiarizado em executar/backtesting de scripts EasyLanguage em Tradestation. Ainda não consegui obter uma estratégia única para fazer o backtest em Tradestation em qualquer lugar perto do que os resultados da SQX dizem ser. Seguindo os documentos SQX, eu fiz o seguinte:

1. Exportou velas de um minuto da TradeStation e as importou para o SQX (anexo 2021-02-26_14-37-37);
2. Especificação do Tradestation para o SQX Data Engine durante a geração da estratégia;
3. Código-fonte de exportação para a estratégia gerada;
4. Compilação do código fonte em Tradestation como nova estratégia;
5. Gráfico de negociação criado com os mesmos símbolos/temporais do strat SQX (anexo 2021-02-26_14-48-12);
   1. Também se certificou de que nenhuma taxa, deslizamento, etc. fosse especificada. Apenas tentando obter o ROI do comércio bruto para alinhar-se.
6. Certificou-se de que as quantidades de comércio e as trocas permitidas são as mesmas;
7. Como você pode ver no anexo 2021-02-26_14-52-34, os resultados do SQX não se parecem nada com os resultados do Tradestation;
   1. O comércio conta drasticamente diferente (293 vs. 50)
   2. ROI mensal e total dramaticamente diferente

Qualquer ajuda seria bem-vinda. Até que eu consiga obter resultados SQX bastante consistentes com os resultados do Tradestation no backtest, o SQX não me faz muito bem. Tenho certeza de que estou perdendo algo, obrigado antecipadamente por sua ajuda.

Pensei que poderia ser o padrão de fuso horário ao importar os dados históricos de preços da Tradestation, então reexportei dados de preços e me certifiquei de especificar "Exchange" para o fuso horário na exportação da Tradestation, e "UTC-05 (Nova Iorque)" para o fuso horário em SQX, e ainda os mesmos resultados, backtest em SQX e Tradestation radicalmente diferentes.

Agora também tentei fazer a mesma coisa com Multicharts usando a fonte de dados IQ Feed. Exporto 1 min de velas de Multicharts, e as importo para SQX, construo estratégias em SQX, e depois faço um backtest deles em Multicharts. Os resultados em Multicharts não estão nem perto do que eles são em SQX. Alguma idéia? É uma estratégia simples (ou seja, sem sub-cartas) e eu segui as instruções aqui agora tanto para o Tradestation quanto para o Multicharts: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Obrigado de antemão.

Olá,

seria o melhor se você enviasse uma estratégia de amostra com a qual pudéssemos trabalhar para [email protected]. Vamos tentar ajudar a identificar a razão da diferença. Pode haver algumas razões adicionais pelas quais os resultados dos testes de retaguarda são diferentes

Farei, obrigado.

Olá,

Eu tenho o mesmo problema, noto que os dados têm outro tempo.

Eu nunca tenho um valor de 17:00 no Tradestation e nunca tenho um valor de 18:00 no SQ, o que está acontecendo com os dados?

Você pode mostrar um exemplo de como importar corretamente dados da Tradestation?