Intentando (y fallando) sincronizar el backtest de SQX con el backtest de Tradestation...

Hola, recientemente he comprado SQX Ultimate. Estoy familiarizado con la ejecución / backtesting scripts EasyLanguage en Tradestation. Todavía tengo que conseguir una sola estrategia para backtest en Tradestation en cualquier lugar cerca de lo que SQX dice que los resultados son. Siguiendo SQX docs, he hecho lo siguiente:

1. Exportado velas de un minuto de TradeStation e importados en SQX (archivo adjunto 2021-02-26_14-37-37);
2. Especificado Tradestation para el motor de datos SQX durante la generación de la estrategia;
3. Exportado el código fuente de Tradestation para la estrategia generada;
4. Código fuente compilado en Tradestation como nueva estrategia;
5. Creado gráfico Tradestation con los mismos símbolos/plazos que SQX strat (archivo adjunto 2021-02-26_14-48-12);
   1. También se aseguró de que no hay honorarios, deslizamiento, etc especificado. Sólo tratando de obtener el ROI del comercio en bruto para alinear.
6. Asegúrese de que los importes de las operaciones y las operaciones permitidas son los mismos;
7. Como puede ver en el archivo adjunto 2021-02-26_14-52-34, los resultados de SQX no se parecen en nada a los de Tradestation;
   1. El recuento de operaciones es muy diferente (293 frente a 50)
   2. El ROI mensual y total difieren drásticamente

Cualquier ayuda será apreciada. Hasta que no consiga que los resultados de SQX sean bastante coherentes con los de Tradestation en backtest, SQX no me sirve de mucho. Estoy seguro de que me estoy perdiendo algo, gracias de antemano por su ayuda.

Pensé que podría ser la zona horaria por defecto al importar los datos históricos de precios de Tradestation, así que volví a exportar los datos de precios y me aseguré de especificar "Exchange" para la zona horaria en la exportación de Tradestation, y "UTC-05 (Nueva York)" para la zona horaria en SQX, y aún así los mismos resultados, backtest en SQX y Tradestation radicalmente diferentes.

Ahora también he intentado hacer lo mismo con Multicharts utilizando la fuente de datos IQ Feed. Exporto velas de 1 minuto desde Multicharts y las importo a SQX, creo estrategias en SQX y luego las pruebo en Multicharts. Los resultados en Multicharts ni se acercan a los de SQX. ¿Alguna idea? Es una estrategia simple (es decir, sin sub-charts) y he seguido las instrucciones aquí ahora tanto para Tradestation y Multicharts: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Gracias de antemano.

Hola,

lo mejor sería que nos enviara una estrategia de muestra con la que pudiéramos trabajar para [email protected]. Intentaremos ayudar a identificar la razón de la diferencia. Puede haber algunas razones adicionales por las que los resultados del backtesting difieran

Lo haré, gracias.

Hola,

Tengo el mismo problema, noto que los datos tienen otra hora.

Nunca tengo un valor de 17:00 en Tradestation y nunca tengo un valor de 18:00 en SQ, ¿qué está pasando con los datos?

¿Puede mostrar un ejemplo de cómo importar correctamente los datos de Tradestation?