Umgang mit "Konsolidierungsphasen" in Trendfolgestrategien

Hallo Freunde,

Für meinen persönlichen Charakter bevorzuge ich "Trendfolge-Strategien" zu entwickeln, aber wie Sie wahrscheinlich wissen, ist, wie man den Erfolgsprozentsatz zu verbessern und die Marktkonsolidierungsphasen zu filtern. Ich möchte Sie alle fragen, wie Sie mit diesen Perioden umgehen?

Normalerweise verwende ich den ATR-Indikator, um ihn zu filtern, aber ich möchte diesen Punkt mit Ihnen diskutieren, weil ich glaube, dass er für uns alle hilfreich sein wird.

Hallo,

Mean-Reversion Eintrag in die ursprüngliche / Vergangenheit Trendrichtung könnte helfen. Sie können dies sogar verwenden, um den Chop als eine andere Strategie zu skalpieren ... ermöglicht es Ihnen, Ihre ursprüngliche Trendposition in den Gewinn zu helfen.

Der Markt tendiert nach oben, konsolidiert sich dann und Sie wollen weiter vom Mittelwert weg kaufen. Schauen Sie sich unsere Vorlagen zur Mittelwertumkehr an, die Ihnen helfen können, den Einstieg zu timen https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Die Bestimmung des Haupttrends ist jedoch ein anderes Problem

Hallo Tomas, ich danke dir.

Wirklich schöne Ideen. Ich werde in dieses Thema "eintauchen".

Ich werde Ihnen und unseren Kollegen hier ein Szenario geben.

Ich habe herausgefunden, dass die beste HiLo-Periode, um den Trend zu bestimmen, 40 Tage beträgt.

Aber jetzt, um den Sharpe-Index der Kapitalkurve zu verbessern, würde ich gerne einige "Mean Reversions"-Geschäfte vermeiden oder, wie Sie vorgeschlagen haben, realisieren, um die Kapitalkurve zu verbessern. Ich weiß, wie man den QuantAnalyzer benutzt, aber ich weiß nicht, wie man StrategyQuant und Algowizard benutzt. Glauben Sie, dass es möglich ist, den HiLo als meinen "Durchschnitt" zu setzen und darauf basierend die Mean-Reversion-Strategie zu entwickeln? Ich werde auch die Algowizard-Dokumentation studieren....

Wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe, können Sie gerne nachfragen, ok?!

Danke.