Come gestire i periodi di "consolidamento" nelle strategie Trend Following

Ciao amici,

Per le mie caratteristiche personali preferisco sviluppare "Strategie Trend Following", ma come probabilmente saprete è come migliorare la percentuale di successo e filtrare i periodi di consolidamento del mercato. Vorrei chiedere a tutti voi come gestite questi periodi?

Di solito uso l'indicatore ATR per cercare di filtrarlo, ma vorrei discutere questo punto con voi perché credo che sarà utile per tutti noi.

Ciao,

L'ingresso in mean-reversion nella direzione del trend originale/passato potrebbe essere utile. È possibile utilizzare questa strategia anche per fare scalping sul chop come un'altra strategia ... consente di aiutare la posizione di tendenza originale in profitto.

Il mercato tende al rialzo, poi si consolida e ora si vuole comprare più lontano dalla media. Consultate i nostri modelli sulla mean-reversion, che potrebbero aiutarvi a prendere tempo. https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Determinare la tendenza principale è però un problema diverso.

Ciao Tomas, grazie.

Idee davvero belle. Ho intenzione di "tuffarmi" in questo argomento.

Offro a voi e ai nostri colleghi uno scenario.

Ho scoperto che il miglior periodo HiLo per determinare la tendenza di fondo è 40 (periodo giornaliero).

Ma ora per migliorare l'indice di sharpe della curva di capitale vorrei evitare o come da te suggerito realizzare alcune operazioni di "mean reversions" per migliorare la curva di capitale. So come usare QuantAnalyzer ma non so come usare StrategyQuant e Algowizard. Secondo voi è possibile impostare l'HiLo come "media" e su di esso sviluppare la strategia di mean reversion? Studierò anche la documentazione di Algowizard....

Se non sono stato chiaro sentitevi liberi di chiedere, ok?!

Grazie.