Cómo gestionar los periodos de "consolidación" en las estrategias de seguimiento de tendencias

Hola amigos,

Por mis caracteristicas personales prefiero desarrollar "Estrategias Seguidoras de Tendencia" pero como probablemente sabreis es como mejorar el porcentaje de acierto y filtrar los periodos de consolidacion del mercado. Me gustaría preguntar a todos ustedes ¿cómo manejan estos períodos?

Normalmente uso el indicador ATR intentando filtrarlo pero me gustaría discutir este punto con vosotros porque creo que será útil para todos nosotros.

Hola,

La entrada de reversión a la media en la dirección de la tendencia original / pasada podría ayudar. Usted puede utilizar esto incluso para arrancar el cuero cabelludo de la chuleta como otra estrategia ... le permite ayudar a su posición de tendencia original en beneficios.

La tendencia del mercado es alcista, luego se consolida y ahora quiere comprar más lejos de la media. Consulte nuestras plantillas sobre reversión a la media que podrían ayudarle a programar las entradas. https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Sin embargo, determinar la tendencia principal es un problema diferente.

Hola Tomas, gracias.

Muy buenas ideas. Voy a "bucear" en este tema.

Voy a presentarles a ustedes y a nuestros colegas un escenario.

Descubrí que el mejor período HiLo para determinar la tendencia maing, es 40(dayli período).

Pero ahora para mejorar el índice sharpe de la curva de capital me gustaría evitar o como sugeriste realizar algunas operaciones de "mean reversions" para mejorar la curva de capital. Sé cómo utilizar el QuantAnalyzer pero no sé cómo utilizar StrategyQuant y Algowizard. ¿Cree usted que es posible establecer el HiLo como mi mai "promedio" y sobre la base de que develo la estrategia de reversión a la media? Voy a estudiar la documentación Algowizard también....

Si no he sido claro, no dudes en preguntar, ¿vale?

Gracias.