Comment gérer les périodes de "consolidation" dans les stratégies de suivi de tendance ?

Bonjour les amis,

Pour mes caractéristiques personnelles, je préfère développer des "stratégies de suivi de tendance" mais, comme vous le savez probablement, il s'agit d'améliorer le pourcentage de réussite et de filtrer les périodes de consolidation du marché. J'aimerais vous demander à tous comment vous gérez ces périodes ?

Habituellement, j'utilise l'indicateur ATR pour essayer de le filtrer, mais j'aimerais discuter de ce point avec vous, car je pense qu'il sera utile à chacun d'entre nous.

Bonjour,

L'entrée par retour à la moyenne dans la direction de la tendance originale / passée peut être utile. Vous pouvez même utiliser cela pour scalper le chop comme une autre stratégie ... qui vous permet d'aider votre position de tendance originale à faire des profits.

Le marché tend à la hausse, puis se consolide. Vous voulez maintenant acheter plus loin de la moyenne. Consultez nos modèles sur la réversion de la moyenne qui peuvent vous aider à planifier vos entrées. https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

La détermination de la tendance principale est toutefois un problème différent

Bonjour Tomas, merci.

De très bonnes idées. Je vais me "plonger" dans ce sujet.

Je vais vous donner, ainsi qu'à nos collègues ici présents, un scénario.

J'ai découvert que la meilleure période HiLo pour déterminer la tendance principale est de 40 (période journalière).

Mais maintenant, pour améliorer l'indice de sharpe de la courbe de capital, j'aimerais éviter ou, comme vous l'avez suggéré, réaliser des opérations de "retour à la moyenne" afin d'améliorer la courbe de capital. Je sais comment utiliser QuantAnalyzer mais je ne sais pas comment utiliser StrategyQuant et Algowizard. Pensez-vous qu'il soit possible de définir le HiLo comme ma "moyenne" principale et de développer la stratégie de retour à la moyenne sur cette base ? Je vais également étudier la documentation d'Algowizard....

Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à demander, ok ?!

Merci.