Como lidar com os períodos de "consolidação" nas estratégias de Tendência

Olá amigos,

Para meus caracteristas pessoais, prefiro desenvolver "Estratégias de Acompanhamento de Tendências", mas como você provavelmente sabe é como melhorar a porcentagem de sucesso e filtrar os períodos de consolidação do mercado. Eu gostaria de perguntar a todos vocês como lidam com esses períodos?

Normalmente uso o indicador ATR tentando filtrá-lo, mas gostaria de discutir este ponto com vocês porque acredito que será útil para todos nós.

Hi,

A entrada de reversão média na direção da tendência original / passada poderia ajudar. Você pode usar isto até mesmo para escalar o corte como outra estratégia ... permite que você ajude sua posição de tendência original a obter lucro.

Tendências de mercado em alta, depois se consolida agora que você quer comprar mais longe da média. Verifique nossos modelos de reversão de média que podem ajudar na entrada de tempo https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

No entanto, determinar a tendência principal é um problema diferente.

Olá Tomás, obrigado.

Ideias muito boas. Eu vou "mergulhar" neste sujo.

Vou dar a vocês e aos nossos colegas aqui um cenário.

Descobri que o melhor período HiLo para determinar a tendência de maing, é 40(período dayli).

Mas agora para melhorar o índice afiado da curva de capital gostaria de evitar ou como você sugeriu para realizar algumas "reversões médias" para melhorar a curva de capital. Sei como usar o QuantAnalyzer mas não sei como usar o StrategyQuant e o Algowizard. Você acredita que é possível definir o HiLo como minha "média" mai e com base nele desenvolver a estratégia de reversão média? Vou estudar a documentação do Algowizard também....

Se eu não estava claro, sinta-se à vontade para perguntar, ok?!

Obrigado.