Los mejores contratos de futuros disponibles para la negociación algorítmica

En este artículo seguiremos hablando de los mercados y contratos de futuros que son interesantes también para las estrategias de trading de algo. En el último artículo nos centramos en fundamentos de la negociación de futuros. A la hora de construir una cartera de negociación diversificada, tiene sentido centrarse en varios mercados para diversificar nuestros riesgos. No obstante, debemos recordar que los mercados de materias primas se ven afectados por diversos factores estrictamente relacionados con el mercado en cuestión, así como por factores universales, como la inflación monetaria, que tienden a elevar los precios de todas las materias primas en su conjunto.

Por qué negociar materias primas con futuros

Recordemos por qué los mercados de futuros son un buen lugar para buscar oportunidades de beneficios comerciales.

1. Reglamento

Una gran ventaja del comercio de futuros es que todo el mundo tiene acceso a los mismos mercados y que éstos están regulados. En EE.UU., por ejemplo, puede confiar en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La negociación de futuros funciona de forma similar en la mayoría de los países desarrollados y se realiza en bolsas reguladas. A diferencia de la mayoría de los corredores de la divisa en el mercado de futuros que está negociando contra otros comerciantes, no su corredor.

2. Datos

Todo el mundo puede ver los mismos datos en los mercados de futuros para los contratos negociados en una bolsa seleccionada, por ejemplo Bolsa CME Group. Pero esto sólo se aplica a los contratos de una determinada bolsa. La misma materia prima puede negociarse en distintas bolsas de futuros. Por ejemplo, el contrato de crudo negociado en Nueva York (CME) puede tener un precio diferente del contrato de crudo Brent negociado en Europa (bolsa ICE).

3. Tendencias

Los precios de las materias primas son bien conocidos por sus bonitas tendencias a largo plazo, y no sólo en épocas de inflación. Si capta las tendencias durante los auges de las materias primas, puede obtener una tasa de rentabilidad muy generosa en su cartera de negociación. La negociación estrictamente mecánica y coherente realizada por las estrategias de negociación algorítmica puede ser de gran ayuda cuando se supervisan muchos mercados de materias primas simultáneamente.

4. Liquidez

La mayoría de los principales mercados de futuros de materias primas ofrecen suficiente liquidez para poder operar con los costes más bajos posibles. Por ejemplo, en el mercado de futuros del petróleo crudo de CME se negocian casi medio millón de contratos al día. Puede alcanzar fácilmente la oferta o la demanda con 100 o más contratos utilizando órdenes de mercado y sin ningún tipo de deslizamiento.

5. Márgenes

Los contratos de futuros se negocian principalmente con margen. Su corredor suele exigir sólo una pequeña fracción del valor nominal del contrato. Este no es el caso durante acontecimientos especiales como el ocurrido durante la pandemia de COVID. ¡Pudimos ver que el precio del crudo se volvió negativo!

Compruebe siempre los márgenes actuales de cada contrato negociado con su corredor (o una bolsa).

6. 6. Horario comercial

No todos los mercados se negocian las 24 horas del día. La mayoría de las materias primas agrícolas se negocian sólo unas pocas horas al día, lo que puede ser beneficioso para los operadores que prefieren dormir tranquilos.

Mercados de futuros que merece la pena vigilar

Índices bursátiles

Esta categoría está representada principalmente por diversos mercados de futuros sobre índices. La mayoría de los operadores tienden a preferir los futuros sobre índices bursátiles estadounidenses o sus microequivalentes, que han aparecido recientemente. Con los futuros sobre índices bursátiles puede aprovechar fácilmente el auge de la bolsa o protegerse de las turbulencias del mercado.

E-mini S&P500 (ES): es uno de los contratos de futuros más líquidos disponibles para la negociación en línea. El contrato sigue la cotización del índice S&P 500 (500 acciones de las principales empresas estadounidenses). Cada punto de este mercado que sigue a uno de los principales índices estadounidenses equivale a $50. El incremento mínimo del precio corresponde a 0,25, por lo que cada tick representa el valor monetario de $12,5. Para su versión micro E-micro S&P500 el valor monetario es un décimo de la versión mini.

E-mini Nasdaq 100 (NQ) - otro contrato de gran liquidez que sigue la cotización del índice NASDAQ 100. Este índice representa la cesta de los grandes valores tecnológicos estadounidenses. Hay valores como Apple, Facebook, Microsoft y otros. El precio se mueve en incrementos de 0,25 y cada tick equivale a $5. El valor en puntos es de $20. La versión micro es de nuevo un décimo de la mini-versión.

Recomendamos consultar otros contratos de futuros sobre índices ya que realmente hay muchos. No sólo para las operaciones con cuentas más pequeñas puede el contratos de futuros sobre microíndices ser también una opción.

Energías

Energías CME son otro buen sector en el que distribuir nuestro riesgo. Energías como el petróleo crudo, el gas natural o los futuros de la gasolina ofrecen suficiente liquidez y movimientos de precios para proporcionar buenas oportunidades de negociación.

Petróleo (CL): el contrato representa 1.000 barriles de futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI). Se trata del contrato de petróleo más líquido del mundo. Los futuros del crudo WTI son la forma más eficaz de negociar la mezcla de crudo dulce ligero tras el fuerte aumento de la producción de crudo estadounidense. El contrato CL negocia el valor monetario de $10 por cada tick que equivale a 1 céntimo (0,01) de incremento de precio.

En e-mini (QM) y micro (MCL) de crudo también están disponibles en la bolsa. Puede observar que los contratos e-mini de crudo y CL utilizan no sólo un tamaño nominal diferente, sino también un diferente tamaño de marca. Esto significa que una estrategia que funcione bien para el contrato de tamaño completo (CL) no tiene por qué funcionar necesariamente para el e-mini. Además, los contratos e-mini y micro no suelen ser muy líquidos, por lo que cabe esperar un elevado coste de deslizamiento cuando se utilizan órdenes de mercado de gran tamaño.

Gas natural (NG) - el contrato de gas natural representa un valor de 10.000 MMBtu. Con un tamaño de tick de 0,001, el movimiento mínimo del precio para un solo contrato equivale a $10. Merece la pena vigilar el gas natural, no sólo cuando el clima invernal golpea a EE.UU..

Gasolina (RB) - el contrato de futuros de 42.000 galones utiliza el tamaño mínimo de tick igual a 0,0001 ($4,20 por tick). El mercado de la gasolina puede ser salvaje a menudo y proporcionar buenas oportunidades para los operadores de impulso. Se recomienda operar sólo el primer mes debido a los diferenciales más amplios. En el primer mes se pueden obtener fácilmente 5 ticks o más de deslizamiento cuando se utiliza la orden de mercado.

Puede reducir el deslizamiento y el coste del diferencial operando con gasolina diferenciales de calendario también.

Suaves

La categoría de productos blandos incluye productos como Azúcar (SB), Zumo de naranja (DO), Algodón (CT), Cacao (CC), Café Robusta (RC) y muchos otros. Los contratos correspondientes se negocian en la Bolsa ICE. También proporcionan muchos contratos de futuros europeos, pero tenga cuidado con los costes de datos más elevados de los corredores (incluso para operadores no profesionales).

Azúcar nº 1 (SB) - el contrato Sugar No. 11 es el contrato de referencia mundial para el comercio de azúcar en bruto. El contrato fija el precio de la entrega física de azúcar de caña en bruto, franco a bordo del buque del receptor en un puerto del país de origen del azúcar.

Divisas / FX

A los operadores les gustan los mercados de divisas, ¿y sabes qué? ¡Se puede operar con divisas utilizando futuros! CME ofrece múltiples contratos de futuros sobre divisas, incluidas versiones mini y micro. Consulte la Categoría de futuros sobre divisas en CME en productos que puedan gustarte. Puede intercambiar fácilmente divisas como Euro FX (6E), Británico Libra (6B),Yen japonés (6J) o Dólar australiano (6A) y microcontratos también están disponibles!

Micro EUR/USD (M6E) - para todos los operadores de divisas que por alguna razón prefieren no operar utilizando un broker clásico de divisas o un broker ECN, CME tiene la oportunidad de operar con el contrato micro EUR/USD. El tamaño del contrato es de 12.500 euros. Y tenemos buenas noticias. Al operar con futuros nunca se cobra el canje¡! Los operadores sólo tienen que pagar la comisión de giro que no suele ser superior a $1 por contrato en la mayoría de los corredores de futuros.

Una cosa buena aquí es que si usted tiene una buena estrategia de trabajo que el comercio de divisas es muy probable que funcione para el contrato de futuros también.

Agricultura

Hay muchos contratos agrícolas puede operar en CME. Por ejemplo Maíz (ZC), Kansas (KW) o Trigo de Chicago (ZW), Soja (ZS) o contratos de carne como Cerdos magros (HE), En directo (LE) o Ganado de engorde (FC). Todos ellos son muy populares no sólo entre los operadores de spreads con patrones estacionales. El tamaño del tick para la mayoría de las materias primas agrícolas es de $10 o $12,5.

Metales

La CME también ofrece contratos de futuros sobre diversos metales. Puede negociar con metales preciosos como Oro (GC), Plata (SI) con el tamaño de garrapata $10 y $5 y utilizando también el formato completo o microcontratos metálicos (el tamaño del tick es $1 tanto para MGC como para SIL). La dirección Futuros del cobre (HG) también es digno de mención.

También existe otra categoría denominada Tipos de interés que incluye diversos bonos y obligaciones del Tesoro de Estados Unidos.

Como puede ver, la gama de selección es amplia. Incluso si usted decide operar sólo uno o dos de los mencionados puede proporcionarle un gran comercio una oportunidad de diversificación.