I migliori contratti futures disponibili per il trading algoritmico

In questo articolo continueremo a parlare di mercati e contratti futures che sono interessanti anche per le strategie di trading algo. Nell'ultimo articolo ci siamo concentrati su nozioni di base del trading sui futures. Quando si costruisce un portafoglio di trading diversificato, ha senso concentrarsi su vari mercati per diversificare i rischi. Dobbiamo comunque ricordare che i mercati delle materie prime sono influenzati da vari fattori strettamente legati al mercato specifico e da fattori universali come l'inflazione monetaria che tende a far salire i prezzi di tutte le materie prime.

Perché negoziare le materie prime con i futures

Ricordiamo perché i mercati dei futures sono un buon posto per cercare opportunità di profitto nel trading.

1. Regolamenti

Un grande vantaggio del trading sui futures è che tutti hanno accesso agli stessi mercati e che i mercati sono regolamentati. Negli Stati Uniti, ad esempio, si può fare affidamento sulla Commissione per il commercio dei futures sulle materie prime (CFTC). Il trading sui futures funziona in modo simile nella maggior parte dei paesi sviluppati e viene eseguito su borse regolamentate. A differenza della maggior parte dei broker forex, nel mercato dei futures si opera contro altri trader, non contro il proprio broker.

2. I dati

Tutti possono vedere gli stessi dati nei mercati dei futures per i contratti negoziati su una borsa selezionata, ad esempio Borsa del Gruppo CME. Questo vale però solo per i contratti su una determinata borsa. La stessa merce può essere scambiata su borse futures diverse. Ad esempio, il contratto sul greggio negoziato a New York (CME) potrebbe avere un prezzo diverso dal contratto sul greggio Brent negoziato in Europa (borsa ICE).

3. Tendenze

I prezzi delle materie prime sono noti per i loro trend lunghi e non solo in tempi di inflazione. Se riuscite a cogliere le tendenze durante i boom delle materie prime, potete ottenere un tasso di rendimento molto generoso sul vostro portafoglio di trading. Le strategie di trading algoritmico, rigorosamente meccaniche e coerenti, possono essere di grande aiuto quando si monitorano contemporaneamente molti mercati delle materie prime.

4. La liquidità

La maggior parte dei principali mercati dei futures sulle materie prime offre una liquidità sufficiente per poter operare con costi il più possibile contenuti. Ad esempio, il mese anteriore dei futures sul petrolio greggio scambiato sul CME tratta quasi mezzo milione di contratti al giorno. Si può facilmente colpire l'offerta o alzare l'offerta con 100 o più contratti utilizzando gli ordini di mercato e non ottenendo alcuno slippage!

5. Margini

I contratti futures vengono negoziati principalmente con un margine. Il vostro broker di solito richiede solo una piccola frazione del valore nominale del contratto. Ciò non avviene in caso di eventi particolari, come quello verificatosi durante la pandemia COVID. Abbiamo visto che il prezzo del greggio è diventato negativo!

Controllate sempre i margini correnti per ogni contratto negoziato con il vostro broker (o con una borsa).

6. Orari di negoziazione

Non tutti i mercati sono negoziati 24 ore al giorno. La maggior parte delle materie prime agricole viene scambiata solo per poche ore al giorno, il che può essere vantaggioso per i trader che preferiscono dormire tranquilli.

Mercati dei futures da tenere d'occhio

Indici azionari

Questa categoria è rappresentata principalmente da vari mercati dei futures sugli indici. La maggior parte dei trader tende a preferire i futures sugli indici azionari statunitensi o i loro micro-equivalenti che sono diventati disponibili di recente. Utilizzando i futures sugli indici azionari si può facilmente cavalcare il boom del mercato azionario o coprirsi dalle turbolenze del mercato.

E-mini S&P500 (ES) - è uno dei contratti futures più liquidi disponibili per il trading online. Il contratto segue il prezzo dell'indice S&P 500 (500 azioni delle principali società statunitensi). Ogni punto in questo mercato che segue uno dei principali indici statunitensi equivale a $50. L'incremento minimo del prezzo corrisponde a 0,25, quindi ogni tick rappresenta il valore monetario di $12,5. Per la sua versione micro E-micro S&P500 il valore monetario è un decimo della versione mini.

E-mini Nasdaq 100 (NQ) - un altro contratto altamente liquido che segue il prezzo dell'indice NASDAQ 100. Questo indice rappresenta il paniere dei titoli big-tech statunitensi. Questo indice rappresenta il paniere dei titoli big-tech statunitensi. Ci sono titoli come Apple, Facebook, Microsoft e altri. Il prezzo si muove con incrementi di 0,25, mentre ogni tick equivale a $5. Il valore dei punti è $20. La versione micro è di nuovo un decimo della mini-versione.

Si consiglia di controllare altri contratti future su indici perché ce ne sono davvero tanti. Non solo per le operazioni con i conti più piccoli, ma anche per le operazioni di Contratti future su microindici è un'altra opzione.

Energie

Energie ECM sono un altro buon settore in cui distribuire il rischio. Le energie, come i futures sul greggio, sul gas naturale o sulla benzina, offrono liquidità e movimenti di prezzo sufficienti a creare buone opportunità di trading.

Petrolio greggio (CL) - il contratto rappresenta 1.000 barili di futures sul petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI). Si tratta del contratto sul petrolio più liquido al mondo. I futures sul greggio WTI sono il modo più efficiente per negoziare la miscela di greggio dolce leggero dopo un forte aumento della produzione di greggio negli Stati Uniti. Il contratto CL scambia il valore monetario di $10 per ogni tick che equivale a un incremento di prezzo di 1 centesimo (0,01).

Il e-mini (MQ) e micro (MCL) sono disponibili in borsa. Si può notare che il contratto e-mini crude e il contratto CL utilizzano non solo una dimensione nominale diversa, ma anche una dimensione dimensioni diverse del segno di spunta. Ciò significa che una strategia che funziona bene per il contratto full-size (CL) non deve necessariamente funzionare per l'e-mini. Inoltre, i contratti e-mini e micro di solito non sono molto liquidi e si può prevedere un elevato costo di slippage quando si utilizzano ordini di mercato di grandi dimensioni.

Gas naturale (NG) - il contratto sul gas naturale rappresenta un valore di 10.000 MMBtu. Con una dimensione di tick pari a 0,001, il movimento minimo del prezzo per un singolo contratto è pari a $10. Il gas naturale è sicuramente da tenere d'occhio non solo quando il clima invernale colpisce gli Stati Uniti.

Benzina (RB) - il contratto future da 42.000 galloni utilizza una dimensione minima di tick pari a 0,0001 ($4,20 per tick). Il mercato della benzina può essere spesso selvaggio e fornire buone opportunità per i momentum trader. Si consiglia di negoziare solo il primo mese a causa degli spread più ampi. Nel primo mese è facile che si verifichi uno slippage di 5 o più tick quando si utilizza l'ordine di mercato.

È possibile ridurre lo slippage e il costo dello spread facendo trading con la benzina. spread di calendario anche.

Morbidi

La categoria dei prodotti morbidi comprende prodotti come Zucchero (SB), Succo d'arancia (GU), Cotone (CT), Cacao (CC), Caffè Robusta (RC) e molti altri. I contratti relativi a questi ultimi sono negoziati sul Borsa ICE. Forniscono anche molti contratti futures europei, ma attenzione ai costi più elevati dei dati presso i broker (anche per i trader non professionisti).

Zucchero n. 1 (SB) - il contratto Sugar No. 11 è il contratto di riferimento mondiale per il commercio dello zucchero grezzo. Il contratto prevede la consegna fisica dello zucchero grezzo di canna, franco a bordo della nave del destinatario, in un porto all'interno del Paese di origine dello zucchero.

Valute / FX

Ai trader piacciono i mercati forex e sapete cosa? È possibile negoziare le valute utilizzando i futures! Il CME offre diversi contratti futures sulle valute, comprese le versioni mini e micro. Verificate il Categoria futures FX su CME su prodotti che potrebbero piacervi. È possibile scambiare facilmente valute come Euro FX (6E), Britannico Sterlina (6B),Yen giapponese (6J) o Dollaro australiano (6A) e microcontratti sono disponibili anche!

Micro EUR/USD (M6E) - per tutti i trader forex che per qualche motivo preferiscono non operare con un broker forex classico o ECN, CME ha offerto l'opportunità di negoziare il contratto micro EUR/USD. La dimensione del contratto è di 12.500 euro. E abbiamo una buona notizia. Quando si negoziano i futures non viene mai addebitato alcuno swap! I trader pagano solo la commissione di giro che di solito non è superiore a $1 per contratto per la maggior parte dei broker di futures.

Un aspetto positivo è che se avete una buona strategia di trading sul forex, molto probabilmente funzionerà anche per il contratto future.

Agricoltura

Ci sono molti contratti agricoli è possibile negoziare sul CME. Per esempio Mais (ZC), Kansas (KW) o Grano di Chicago (ZW), Soia (ZS) o contratti di carne come Maiali magri (HE), In diretta (LE) o Bovini da reddito (FC). Tutti questi sono molto popolari non solo tra i trader di spread con pattern stagionale. La dimensione dei tick per la maggior parte delle materie prime agricole è di $10 o $12,5.

Metalli

Presso il CME sono disponibili anche contratti futures per vari metalli. È possibile negoziare metalli preziosi come Oro (GC), Argento (SI) con la dimensione del tick $10 e $5 e utilizzando anche la dimensione completa o contratti in micro metallo (la dimensione del tick è $1 sia per MGC che per SIL). Il Futures sul rame (HG) è un contratto che merita di essere menzionato.

Esiste anche un'altra categoria chiamata Tassi di interesse che comprende vari titoli e obbligazioni del Tesoro statunitense.

Come potete vedere, la gamma di scelta è ampia. Anche se decidete di operare solo su uno o due di quelli citati, potete avere un'ottima opportunità di trading e di diversificazione.