Les meilleurs contrats à terme disponibles pour le trading algorithmique

Dans cet article, nous continuerons à discuter des marchés à terme et des contrats qui sont également intéressants pour les stratégies de trading algo. Dans le dernier article, nous nous sommes concentrés sur les bases de la négociation des contrats à terme. Lors de la constitution d'un portefeuille commercial diversifié, il est logique de se concentrer sur différents marchés afin de diversifier les risques. Il ne faut cependant pas oublier que les marchés des matières premières sont influencés par divers facteurs strictement liés au marché spécifique ainsi que par des facteurs universels tels que l'inflation monétaire qui tend à faire augmenter les prix de toutes les matières premières en tant que groupe.

Pourquoi négocier des matières premières à l'aide de contrats à terme ?

Rappelons pourquoi les marchés à terme sont un bon endroit pour rechercher des opportunités de profit.

1. Le règlement

L'un des grands avantages de la négociation de contrats à terme est que tout le monde a accès aux mêmes marchés et que ceux-ci sont réglementés. Aux États-Unis, par exemple, vous pouvez compter sur la Commodity Futures Trading Commission aka CFTC. Les opérations à terme fonctionnent de la même manière dans la plupart des pays développés et sont effectuées sur des marchés réglementés. Contrairement à la plupart des courtiers en devises, sur le marché des contrats à terme, vous négociez contre d'autres traders, et non contre votre courtier.

2. Données

Tout le monde peut consulter les mêmes données sur les marchés à terme pour les contrats négociés sur une bourse sélectionnée, par exemple Bourse du groupe CME. Cette règle ne s'applique toutefois qu'aux contrats conclus sur une bourse donnée. Une même marchandise peut être négociée sur différentes bourses de contrats à terme. Par exemple, le contrat sur le pétrole brut négocié à New York (CME) peut avoir un prix différent du contrat sur le pétrole brut Brent négocié en Europe (bourse ICE).

3. Tendances

Les prix des matières premières sont bien connus pour leurs belles tendances à long terme, et pas seulement en période d'inflation. Si vous saisissez les tendances pendant les périodes d'essor des matières premières, vous pouvez obtenir des taux de rendement très généreux sur votre portefeuille de négociation. Le trading strictement mécanique et cohérent effectué par les stratégies de trading algorithmique peut certainement être utile dans ce cas lorsque vous suivez simultanément de nombreux marchés de matières premières.

4. Les liquidités

La plupart des principaux marchés à terme de matières premières offrent suffisamment de liquidités pour permettre de négocier avec des coûts aussi faibles que possible. Par exemple, le mois d'ouverture des contrats à terme sur le pétrole brut négociés sur le CME traite près d'un demi-million de contrats chaque jour. Vous pouvez facilement atteindre l'offre d'achat ou de vente avec 100 contrats ou plus en utilisant des ordres de marché et en n'obtenant aucun dérapage !

5. Les marges

Les contrats à terme se négocient principalement sur marge. Votre courtier n'exige généralement qu'une petite fraction de la valeur nominale du contrat. Ce n'est pas le cas lors d'événements particuliers comme celui qui s'est produit lors de la pandémie de grippe aviaire. Nous avons pu constater que le prix du pétrole brut est devenu négatif !

Vérifiez toujours les marges actuelles pour chaque contrat négocié auprès de votre courtier (ou d'une bourse).

6. Heures d'ouverture

Tous les marchés ne sont pas négociés 24 heures sur 24. La plupart des matières premières agricoles ne sont négociées que quelques heures par jour, ce qui peut être bénéfique pour les négociants qui préfèrent dormir au calme.

Les marchés à terme à surveiller

Indices boursiers

Cette catégorie est principalement représentée par divers marchés à terme sur indices. La plupart des traders ont tendance à préférer les contrats à terme sur l'indice boursier américain ou leurs micro-équivalents qui sont devenus disponibles récemment. En utilisant les contrats à terme sur indices boursiers, vous pouvez facilement profiter de l'essor du marché boursier ou vous protéger contre les turbulences du marché.

E-mini S&P500 (ES) - il s'agit de l'un des contrats à terme les plus liquides disponibles pour le commerce en ligne. Le contrat suit le cours de l'indice S&P 500 (500 actions des principales sociétés américaines). Chaque point de ce marché suivant l'un des principaux indices américains équivaut à $50. L'incrément minimum du prix correspond à 0,25, de sorte que chaque tick représente la valeur monétaire de $12,5. Pour sa version micro E-micro S&P500 la valeur monétaire est de un dixième de la version mini.

E-mini Nasdaq 100 (NQ) - un autre contrat très liquide qui suit le cours de l'indice NASDAQ 100. Cet indice représente le panier des grandes valeurs technologiques américaines. On y trouve des valeurs comme Apple, Facebook, Microsoft et d'autres. Le prix varie par incréments de 0,25 et chaque tick équivaut à $5. La valeur du point est de $20. La version micro est à nouveau un dixième de la mini-version.

Nous recommandons de vérifier d'autres contrats à terme sur indices car il y en a vraiment beaucoup. Non seulement pour les transactions avec des comptes plus petits, mais aussi pour les transactions avec des comptes plus importants. contrats à terme sur micro-indices est également une option.

Énergies

Énergies des CME sont un autre bon secteur dans lequel répartir nos risques. Les énergies telles que les contrats à terme sur le pétrole brut, le gaz naturel ou l'essence offrent suffisamment de liquidités et de mouvements de prix pour offrir de bonnes opportunités de trading.

Pétrole brut (CL) - le contrat représente 1 000 barils de pétrole brut West Texas Intermediate (WTI). Il s'agit du contrat pétrolier le plus liquide au monde. Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI constituent le moyen le plus efficace de négocier le mélange de pétrole brut léger et non corrosif après une forte augmentation de la production de pétrole brut aux États-Unis. Le contrat CL échange la valeur monétaire de $10 pour chaque tick qui équivaut à 1 cent (0,01) d'augmentation de prix.

Les e-mini (QM) et micro (MCL) sont également disponibles à la bourse. Vous pouvez noter que les contrats e-mini crude et CL utilisent non seulement une taille nominale différente, mais aussi un format de contrat différent. différentes tailles de tiques. Cela signifie qu'une stratégie qui fonctionne bien pour le contrat full-size (CL) ne doit pas nécessairement fonctionner pour le contrat e-mini. En outre, les contrats e-mini et micro ne sont généralement pas très liquides et l'on peut s'attendre à des coûts de dérapage élevés en cas d'utilisation d'ordres de marché de grande taille.

Gaz naturel (NG) - le contrat de gaz naturel représente une valeur de 10 000 MMBtu. Avec un tick de 0,001, le mouvement minimum du prix pour un seul contrat est égal à $10. Le gaz naturel vaut vraiment la peine d'être surveillé, et pas seulement lorsque les conditions météorologiques hivernales sévères frappent les États-Unis.

Essence (RB) - le contrat à terme sur 42 000 gallons utilise une taille de tick minimale égale à 0,0001 ($4,20 par tick). Le marché de l'essence peut être souvent sauvage et fournir de bonnes opportunités pour les traders de momentum. Il est recommandé de ne négocier que le premier mois en raison des écarts plus importants. Dans le premier mois, vous obtiendrez facilement 5 ticks ou plus de slippage lorsque l'ordre de marché est utilisé.

Vous pouvez réduire le slippage et le coût du spread en négociant de l'essence. les calendriers également.

Softs

La catégorie softs comprend des produits tels que Sucre (SB), Jus d'orange (JO), Coton (CT), Cacao (CC), Café robusta (RC) et bien d'autres. Les contrats relatifs à ces produits sont échangés sur le marché des changes. Bourse ICE. Ils fournissent également de nombreux contrats à terme européens, mais attention aux coûts de données plus élevés des courtiers (même pour les traders non professionnels).

Sucre n° 1 (SB) - le contrat Sugar No. 11 est le contrat de référence mondial pour le commerce du sucre brut. Le contrat fixe le prix de la livraison physique du sucre de canne brut, franco à bord du navire du destinataire, dans un port situé dans le pays d'origine du sucre.

Devises / FX

Les traders aiment les marchés des changes et vous savez quoi ? Vous pouvez négocier des devises en utilisant des contrats à terme ! Le CME propose plusieurs contrats à terme sur les devises, y compris des versions mini et micro. Consultez la page Catégorie de contrats à terme sur le marché des changes (CME) sur des produits qui pourraient vous plaire. Vous pouvez facilement échanger des devises telles que Euro FX (6E), Britannique Livre (6B),Yen japonais (6J) ou Dollar australien (6A) et micro-contrats sont également disponibles!

Micro EUR/USD (M6E) - Pour tous les traders de forex qui, pour une raison ou une autre, préfèrent ne pas utiliser un forex classique ou un courtier ECN, le CME offre la possibilité de négocier le micro-contrat EUR/USD. La taille du contrat est de 12 500 euros. Et nous avons de bonnes nouvelles. Lorsque l'on négocie des contrats à terme aucun échange n'est jamais facturé! Les traders ne paient que les frais de rotation qui ne dépassent généralement pas $1 par contrat pour la plupart des courtiers en contrats à terme.

L'avantage est que si vous avez une bonne stratégie qui fonctionne sur le forex, il est très probable qu'elle fonctionnera également sur les contrats à terme.

Agriculture

Il existe de nombreux contrats agricoles vous pouvez négocier sur le CME. Par exemple Maïs (ZC), Kansas (KW) ou Blé de Chicago (ZW), Soja (ZS) ou des contrats de viande tels que Porcs maigres (HE), Vivre (LE) ou Bovins d'engraissement (FC). Tous ces produits sont très populaires, et pas seulement parmi les traders de spreads saisonniers. La taille du tick pour la plupart des matières premières agricoles est de $10 ou $12.5.

Métaux

Des contrats à terme pour différents métaux sont également disponibles au CME. Vous pouvez négocier des métaux précieux tels que L'or (GC), Argent (SI) avec le tic-tac $10 et $5 et en utilisant également le tic-tac complet ou contrats de micro-métaux (la taille du tick est de $1 pour MGC et SIL). Les Contrats à terme sur le cuivre (HG) mérite également d'être mentionné.

Il existe également une autre catégorie appelée Taux d'intérêt qui comprend divers billets et obligations du Trésor américain.

Comme vous pouvez le constater, l'éventail de choix est large. Même si vous décidez de ne négocier qu'un ou deux des titres mentionnés, vous pouvez bénéficier d'une excellente opportunité de diversification.