Melhores contratos de futuros disponíveis para negociação algorítmica

Neste artigo, continuaremos a discutir os mercados futuros e os contratos que são interessantes também para as estratégias de negociação de algoritmos. No último artigo, enfocamos Noções básicas de negociação de futuros. Ao criar um portfólio de negociação diversificado, faz sentido concentrar-se em vários mercados para diversificar nossos riscos. Ainda assim, devemos lembrar que os mercados de commodities são afetados por vários fatores estritamente relacionados ao mercado específico, bem como por fatores universais, como a inflação monetária, que tende a elevar os preços de todas as commodities como um grupo.

Por que negociar commodities usando futuros

Vamos nos lembrar por que os mercados futuros são um bom lugar para buscar oportunidades de lucro nas negociações.

1. Regulamentos

Uma grande vantagem da negociação de futuros é que todos têm acesso aos mesmos mercados e que os mercados são regulamentados. Nos EUA, por exemplo, você pode contar com o Commodity Futures Trading Commission (Comissão de Comércio de Futuros de Commodities), também conhecida como CFTC. A negociação de futuros funciona de forma semelhante na maioria dos países desenvolvidos e está sendo realizada em bolsas regulamentadas. Diferentemente da maioria das corretoras de forex, no mercado de futuros você está negociando contra outros traders, não contra sua corretora.

2. Dados

Todos podem ver os mesmos dados em mercados futuros para contratos negociados em uma bolsa selecionada, por exemplo Bolsa do CME Group. No entanto, isso se aplica somente a contratos em uma determinada bolsa. A mesma commodity pode ser negociada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o contrato de petróleo bruto negociado em Nova York (CME) pode ter um preço diferente do contrato de petróleo bruto Brent negociado na Europa (bolsa ICE).

3. Tendências

Os preços das commodities são bem conhecidos por suas tendências longas e agradáveis, e não apenas em épocas de inflação. Se você captar as tendências durante os booms das commodities, poderá ter uma taxa de retorno muito generosa em sua carteira de negociação. A negociação estritamente mecânica e consistente feita por estratégias de negociação algorítmicas pode, sem dúvida, ajudar nesse caso ao monitorar muitos mercados de commodities simultaneamente.

4. Liquidez

A maioria dos principais mercados futuros de commodities oferece liquidez suficiente para que se possa negociar com o menor custo possível. Por exemplo, o mês anterior dos futuros de petróleo bruto negociados na CME negocia quase meio milhão de contratos todos os dias. Você pode facilmente atingir o lance ou elevar a oferta com 100 ou mais contratos usando ordens de mercado e sem nenhum deslizamento!

5. Margens

Os contratos futuros são negociados principalmente com margem. Seu corretor geralmente exige apenas uma pequena fração do valor nominal do contrato. Esse não é o caso durante eventos especiais, como o que ocorreu durante a pandemia da COVID. Pudemos ver que o preço do petróleo bruto ficou negativo!

Sempre verifique as margens atuais para cada contrato negociado com seu corretor (ou uma bolsa).

6. Horário de negociação

Nem todos os mercados estão sendo negociados 24 horas por dia. A maioria das commodities agrícolas está sendo negociada por apenas algumas horas por dia, o que pode ser benéfico para os traders que preferem um sono tranquilo.

Vale a pena ficar de olho nos mercados futuros

Índices de ações

Essa categoria é representada principalmente por vários mercados futuros de índices. A maioria dos traders tende a preferir futuros de índices de ações dos EUA ou seus microequivalentes que se tornaram disponíveis recentemente. Usando os futuros de índices de ações, você pode facilmente aproveitar o boom do mercado de ações ou se proteger contra as turbulências do mercado.

E-mini S&P500 (ES) - esse é um dos contratos futuros mais líquidos disponíveis para negociação on-line. O contrato segue o preço do índice S&P 500 (500 ações das principais empresas dos EUA). Cada ponto nesse mercado que segue um dos principais índices dos EUA equivale a $50. O incremento mínimo de preço corresponde a 0,25, de modo que cada tick representa o valor monetário de $12,5. Para sua versão micro E-micro S&P500 o valor monetário é um décimo da versão mini.

E-mini Nasdaq 100 (NQ) - outro contrato de alta liquidez que acompanha o preço do índice NASDAQ 100. Esse índice representa a cesta de ações de grande tecnologia dos EUA. Há ações como Apple, Facebook, Microsoft e outras. O preço varia em incrementos de 0,25, sendo que cada tick equivale a $5. O valor do ponto é $20. A versão micro é novamente um décimo da mini-versão.

Recomendamos verificar outros contratos futuros de índices pois há realmente muitos deles. Não apenas para negociações com contas menores, o contratos futuros de micro índices também pode ser uma opção.

Energias

Energias CME são outro bom setor para distribuir nosso risco. As energias, como petróleo bruto, gás natural ou futuros de gasolina, oferecem liquidez e movimentos de preço suficientes para proporcionar boas oportunidades de negociação.

Petróleo bruto (CL) - o contrato representa 1.000 barris de petróleo bruto futuro West Texas Intermediate (WTI). Esse é o contrato de petróleo mais líquido do mundo. Os futuros de petróleo bruto WTI são a forma mais eficiente de negociar a mistura de petróleo bruto light sweet após um aumento acentuado na produção de petróleo bruto dos EUA. O contrato CL negocia o valor monetário de $10 para cada tick, o que equivale a um incremento de preço de 1 centavo (0,01).

O e-mini (QM) e micro (MCL) também estão disponíveis na bolsa. Observe que o contrato e-mini de petróleo e o contrato CL usam não apenas um tamanho nominal diferente, mas também um tamanho nominal diferente. tamanho de tique diferente. Isso significa que uma estratégia com bom desempenho para o contrato de tamanho normal (CL) não precisa necessariamente funcionar para o e-mini. Além disso, os contratos e-mini e micro geralmente não são muito líquidos e pode-se esperar um alto custo de derrapagem ao usar ordens de mercado de grande porte.

Gás natural (NG) - o contrato de gás natural representa o valor de 10.000 MMBtu. Com o tamanho de tick de 0,001, o movimento mínimo de preço para um único contrato é igual a $10. Definitivamente, vale a pena observar o gás natural não apenas quando o inverno rigoroso atinge os EUA.

Gasolina (RB) - o contrato futuro de 42.000 galões usa o tamanho mínimo de tick igual a 0,0001 ($4,20 por tick). O mercado de gasolina pode ser selvagem com frequência e oferecer boas oportunidades para os operadores de momentum. Recomenda-se negociar apenas no primeiro mês devido aos spreads mais amplos. No primeiro mês, você obterá facilmente 5 ticks ou mais de slippage quando a ordem de mercado for usada.

Você pode reduzir a derrapagem e o custo do spread negociando com gasolina spreads de calendário também.

Softs

A categoria softs inclui commodities como Açúcar (SB), Suco de laranja (JO), Algodão (CT), Cacau (CC), Café Robusta (RC) e muitos outros. Os contratos para esses produtos estão sendo negociados na Bolsa ICE. Eles também fornecem muitos contratos futuros europeus, mas cuidado com os custos mais altos dos dados nas corretoras (mesmo para traders não profissionais).

Açúcar nº 1 (SB) - o contrato Sugar No. 11 é o contrato de referência mundial para o comércio de açúcar bruto. O contrato define o preço da entrega física de açúcar de cana bruto, livre a bordo do navio receptor, em um porto no país de origem do açúcar.

Moedas / Câmbio

Os traders gostam de mercados cambiais e sabe de uma coisa? Você pode negociar moedas usando futuros! A CME oferece vários contratos futuros de moedas, incluindo as versões mini e micro. Consulte o Categoria de futuros de câmbio na CME em produtos que você pode gostar. Você pode negociar facilmente moedas como Euro FX (6E), Britânico Libra (6B),Iene japonês (6J) ou Dólar australiano (6A) e microcontratos também estão disponíveis!

Micro EUR/USD (M6E) - Para todos os operadores forex que, por algum motivo, preferem não operar usando uma corretora forex clássica ou uma corretora ECN, a CME tem a oportunidade de operar o contrato micro EUR/USD. O tamanho do contrato é de €12.500. E temos boas notícias. Ao negociar futuros nenhuma troca é cobrada! Os traders pagam apenas a taxa de giro, que geralmente não passa de $1 por contrato na maioria das corretoras de futuros.

Um aspecto positivo aqui é que, se você tiver uma boa estratégia para operar no mercado cambial, ela provavelmente também funcionará para o contrato futuro.

Agrícola

Há muitos contratos agrícolas você pode negociar na CME. Por exemplo Milho (ZC), Kansas (KW) ou Trigo de Chicago (ZW), Soja (ZS) ou contratos de carne, como Suínos magros (HE), Ao vivo (LE) ou Gado de corte (FC). Todos eles são muito populares não apenas entre os traders de spread de padrão sazonal. O tamanho do tick para a maioria das commodities agrícolas é $10 ou $12.5.

Metais

Os contratos futuros de vários metais também estão disponíveis na CME. Você pode negociar metais preciosos, como Ouro (GC), Prata (SI) com o tamanho de tick $10 e $5 e também usando o tamanho total ou contratos de micro metal (o tamanho do tique é $1 para MGC e SIL). O Futuros de cobre (HG) também merece ser mencionado.

Há também outra categoria chamada Taxas de juros que inclui várias notas e títulos do Tesouro dos EUA.

Como você pode ver, a gama de seleção é ampla. Mesmo que você decida negociar apenas uma ou duas das opções mencionadas, isso pode lhe proporcionar uma ótima oportunidade de diversificação.