Construir Profitable estrategia de reversión a la media de cero en 12 minutos

¿Son las estrategias de ruptura la única forma de operar de forma rentable? Ni de lejos.

En este vídeo, te llevamos entre bastidores y te mostramos cómo construir una potente estrategia de reversión a la media utilizando StrategyQuant's Algo Wizard - paso a paso, sin atajos.

📉 En lugar de perseguir rupturas, estamos haciendo lo contrario:
Comprar la caída, vender el desgarroy utilizando la lógica de mercado que la mayoría de los comerciantes ignoran.

Aprenderás:

• ✅ El lógica central detrás de las estrategias de reversión a la media

• 📈 Cómo detectar desviaciones de precios rentables

• ⚙️ Las condiciones exactas y los desencadenantes utilizados

• 💻 Construcción completa en el interior StrategyQuant (sin codificación)

• 📊 Cómo hacer backtest y evaluar tu ventaja

• 🔐 Filtros inteligentes como EMA200Precio mínimo y salidas de rescate

🎥 Ver el vídeo completo y empezar a crear estrategias que en realidad tiene sentido.

Transcripción:

Bienvenidos a otra demostración de estrategia. En uno de los videos anteriores, te mostré cómo armar una estrategia de ruptura simple y eficaz.
Hoy te mostraré una estrategia de reversión a la media que funciona con una lógica completamente diferente. Vamos a explicarlo.
Según alguna regla de hierro de los mercados financieros, la línea roja muestra que el precio fluctúa constantemente en torno a algún valor medio.
A partir de este valor, el precio siempre se desvía, regresa, vuelve a desviarse, regresa de nuevo, y así sucesivamente. Y son precisamente estas desviaciones las que vamos a negociar.
En cuanto el precio se desvíe, especularemos con que volverá de nuevo. Y vamos a mostrarlo aquí de nuevo.
Miro el gráfico donde veo la acción y su precio, y cuando conecto una tendencia con una línea, como esta por ejemplo,
entonces se puede ver claramente lo que he mencionado.
Aquí está la línea amarilla, que es el valor medio, y el precio siempre se desvía, luego vuelve atrás, se desvía, rebota, vuelve a desviarse, vuelve atrás, y así sucesivamente.
Así que especularemos que en cuanto el precio se desvíe por debajo del valor mediano, colocaremos una orden limitada. Saldremos cuando el precio vuelva al valor mediano de alguna manera.
Por el contrario, las operaciones cortas se producirán cuando el precio se desvíe al alza y vuelva de nuevo al valor medio. La regla básica es que una vela dada debe hacer una caída significativa.
Debe bajar o subir un determinado porcentaje del rango diario. Y entonces, justo en ese momento, colocaremos órdenes limitadas. Ahora vamos a configurarlo todo en Strategy Quant.
En Strategy Quant, cambiaré directamente a Algo Wizard y empezaré a crear una nueva estrategia. Voy a crear una estrategia para múltiples mercados, así que elijo la estrategia stock picker.
Ahora, lo primero que necesito hacer es establecer los disparadores. Estaremos colocando órdenes limitadas antes de que el mercado abra, así que estableceré el disparador de entrada antes de la apertura de la barra y el disparador de salida al cierre de la barra.
Por lo tanto, la primera condición es que la vela debe hacer una caída significativa. Digamos por 3%. Esto significa que para la condición, selecciono cerrar
es menor que. Ahora, voy a sustituir la multiplicación en la fórmula. Y en el lado izquierdo de la fórmula, selecciono abrir.
Y en el lado derecho de la fórmula, seleccionaré el número 0,97 porque queremos un movimiento de al menos 3%, lo que significa que el cierre es inferior a la apertura en más de 3%.
La siguiente condición era que el cierre debía superar el mínimo en tres días. Agrego otra condición.
En primer lugar, selecciono cerrar.
El cierre debe ser inferior a
mínimo en tres días. Y así de simple, está hecho. Lo siguiente que tenemos que hacer es entrar limi- entrar en una orden de límite.
Esto significa que tan pronto como se cumplan las condiciones especificadas, es decir, por ejemplo, en el gráfico aquí donde hubo una mayor caída, introduciremos una orden limitada.
Por lo tanto, el tipo de orden será límite. Aquí, voy a eliminar esta condición y seleccionar que será función menos
cerrar
multiplicación
número 0,5
ATR durante cinco días.
También introduciré la condición de salida. Esto significa que tan pronto como el precio cruza en algún lugar aquí, el comercio se iniciará y vamos a cerrar en la primera vela positiva.
Es decir, en la vela en la que el cierre es mayor que la apertura.
Y por último, aún tenemos que establecer la puntuación de la posición. Negociaremos un máximo de cinco valores, y quiero que la desviación sea para los valores con la valoración más baja.
Y como la puntuación de la posición se calcula en función del valor más alto, tendremos que invertirla. Dicho esto, voy a introducir el número uno
y quiero la valoración más pequeña. Así que la tasa de cambio con un período de tiempo de 20.
Luego operaremos en el mercado Russell 3000 porque es volátil y hay muchas oportunidades. Una vez hecho esto, ejecuto un backtest.
Y puedo ver que esta estrategia tiene alguna ventaja, alguna ventaja, y que en realidad hay alguna idea. Lo que también intento es filtrar las operaciones porque sólo queremos aquellas en mercados que están creciendo.
Así que vamos a establecer una condición que el cierre es mayor que EMA 200.Y también vamos a añadir una segunda condición en la que sólo queremos tomar las acciones que valen más de tres dólares, porque no vamos a tomar ninguna con un valor de 0,5 y similares.
Así que una vez más, vamos a encontrar cerca. El cierre es mayor que el número tres. Y de nuevo, vamos a ejecutar el backtest.
Podemos ver que la curva de la renta variable se ha equilibrado muy bien y la reducción ha caído a menos de 3%, lo que es absolutamente genial.
También, um, deberíamos establecer, uh, llamémoslo, como, stop de rescate, donde queremos salir después de un máximo de cinco días en caso de que el mercado no vaya en nuestra dirección para que podamos cerrar la posición tranquilamente.
Y simplemente fijaremos una salida después de cinco días. Ahora voy a ejecutar el backtest de nuevo.
Y para ser honesto, los resultados no se han deteriorado, pero tenemos una pérdida de parada de rescate, que es, que es simplemente genial. Así, guardo la estrategia.
De nuevo, como ya sabes, el nombre que le des a la estrategia depende absolutamente de ti, por supuesto. Yo elegiré Mean Rev.
Ahora es el momento de establecer la segunda opción cuando el mercado se desvíe al alza. Esto significa que vamos a operar en corto y en realidad habrá una vela más grande de nuevo.
El cierre romperá a través del máximo más alto y vamos, de nuevo, más o menos en algún lugar aquí, digamos, entrar en una orden de límite. Así que vamos a hacerlo.
Porque vamos para corto, esta vez será que el cierre será mayor que una multiplicación de la apertura, pero esta vez, 3% arriba.
Así que vamos a encontrar la multiplicación de funciones. En el lado izquierdo, habrá abierto, y en el lado derecho de la fórmula será 1,03. Entonces tenemos otra condición.
El cierre será mayor que
la máxima más alta de los últimos tres días.
Entonces estaremos en una tendencia alcista de nuevo. Así que simplemente voy a copiar esa condición aquí.
Y las acciones serán superiores a tres dólares, así que puedo copiar eso aquí también.
Ahora en realidad será lo mismo, salvo que será con un más, no con un menos.
Así que para la orden de límite, doy función plus. Y de nuevo, alguna multiplicación de ATR. Así que aquí vamos a poner, de nuevo, la multiplicación y el valor 0.5.
Luego ATR durante los últimos cinco días.
Salir después de que usted quiere, de nuevo, um, después de cinco días, o cuando el cierre es inferior a la apertura. Así que de nuevo, vamos a encontrar la función de cierre es menor
que el abierto. Así de simple.
Ahora pasemos a la puntuación de las posiciones. Tomaremos de nuevo cinco acciones. Esta vez la condición será la contraria que antes.
Quiero que la acción tenga la mayor revalorización posible, así que elijo la condición contraria que en el caso de largo. Así que quiero ROC, que es la tasa de cambio, 20.
Antes de ejecutar el backtest real, compruébelo todo rápidamente.
El backtest está hecho y podemos echar un vistazo. Una curva hermosa, 62% de operaciones ganadoras, factor de ganancia en 19, relación de forma en 27. Es un gran resultado. Ahora voy a echar un vistazo con más detalle.
En el gráfico superior de renta variable, eh, puedes ver cómo queda, largo más corto, sólo largo o sólo corto.
Y por supuesto, también me fijaré en el análisis de las operaciones. La estrategia es más o menos rentable cada año como se puede ver. La proporción de largo a corto es equilibrada, y en general los resultados son muy agradables.
En mi opinión, esto es genial. Así que guardo la estrategia y vamos a desplegar a AlgoCloud.
Abro AlgoCloud, como de costumbre, voy a Algo Creator, hago clic en cargar desde archivo y busco nuestra estrategia de reversión a la media. Después de la carga, Ejecuto una prueba retrospectiva para verificar que todo está funcionando como debería.
Los resultados son los mismos, así que puedo desplegar la estrategia en la cuenta.
Hago clic en Empezar a operar.
En este paso, compruebo el nombre y selecciono una cuenta de trading. El mercado es Russell 3000, lo cual está bien. La entrada se dispara antes de la apertura de la barra, y para saber esto es importante, la salida en el cierre de la barra. Hago clic en siguiente.
Esta estrategia tiene muchas operaciones, por lo que podemos añadir más porcentaje de la cuenta, digamos 30. Una vez hecho esto, haga clic en siguiente. Compruebe el código y eso es todo.
Ahora veo la estrategia desplegada en la lista y puedo empezar a operar con ella. En el próximo vídeo, puedes esperar a construir una cartera, así que dale a me gusta y sigue este canal para no perdértelo.
Gracias por su atención, chicos, y hasta el próximo vídeo.