Codebase - clonex
Base de código de la plataforma StrategyQuant X - un lugar para compartir personalizaciones codificadas y extensiones - entre todos los usuarios.
Indicadores / Señales
Indicators Smoothing Custom Blocks
In our latest update, we've introduced new comparison blocks that allow you to smooth any indicator using various moving averages, such as SMA, EMA, WMA, or HMA. These blocks enable you to compare an indicator's current value to its smoothed version, helping to filter out market noise and focus on significant trends. You can specify parameters like the period, moving average type, and shift to tailor the smoothing to your strategy. This enhancement provides traders with refined tools to develop more robust and responsive trading strategies.
media móvil
clonex
indicator ma
Indicadores / Señales
CUSUM
CUSUM is a sequential analysis technique that accumulates deviations from a target value over time. By comparing the cumulative sum against defined thresholds, it becomes easier to spot even subtle shifts in price behavior. In our implementation, two separate accumulators—one for upward movements (CUSUM Positive) and one for downward movements (CUSUM Negative)—signal when the change in the underlying price series becomes significant.
indicador
clonex
cucum
ivan huidec
drift
Indicadores / Señales
Kolmogorov-Smirnov Test (KSTest)
The Kolmogorov-Smirnov Test (KSTest) indicator is a statistical tool used in quantitative trading to compare two data samples and determine if they come from the same distribution. In this implementation, the indicator compares a recent sample of price data ( Period1) with a historical sample (Period2) to detect significant changes in the underlying distribution of the data.
indicador
régimen de mercado
clonex
regime
turno
ivanhudec
Indicadores / Señales
Is Greater Adaptive / Is Lower Adaptive
The IsGreater Is/Lower Adaptive comparison block does one main thing: it checks if one indicator is greater than another, but only generates a signal if similar situations were profitable in the past.
indicador
adaptable
régimen de mercado
clonex
comaprison
Indicadores / Señales
AutoCorrelation
Autocorrelation measures the degree of similarity between a time series and a lagged version of itself. Simply put, it determines if today’s price movements relate to movements from a specific number of periods ago.
indicador
clonex
autocorrelation
Montecarlo > Métodos de manipulación
Monte Carlo – Randomize SWAP of every trade
A SWAP is the interest fee or credit that is applied to a trader's account when they hold a position overnight in forex or CFD trading. This fee is determined by the interest rate differential between the two currencies in a forex pair or the cost of maintaining a position in CFDs. It can be either positive (a credit) or negative (a debit) depending on the direction of the trade and the interest rate differential.
Montecarlo
fragmento
clonex
swap
al azar
robustness
noise
points
percent
randomisation
crosscheck
compartido
código
ivan hudec
Indicadores / Señales
Indicador de potencia total - TPI
Indicador de potencia total - TPI
indicador
oscilador
clonex
toros
osos
Indicadores / Señales
Bandas ATR de medias móviles de Hull - HMAAB
Hull Moving Average (HMA) ATR Bands es un indicador de análisis técnico que combina los conceptos de Hull Moving Average (HMA) y Average True Range (ATR) para crear niveles dinámicos de soporte y resistencia, o "bandas", alrededor de la línea HMA. Este indicador ayuda a los operadores a calibrar la volatilidad y la acción del precio en torno a la HMA, proporcionando información adicional para posibles configuraciones comerciales.
indicador
tendencia
atr
media
clonex
media móvil del casco
bandas atr
Indicadores / Señales
Bressert estocástico con doble suavizado
Double Smoothed Stochastics - DSS Bressert es un oscilador introducido por William Blau y Walter Bressert poco después el uno del otro en dos versiones ligeramente diferentes. El cálculo de los valores DSS Bressert es similar al indicador estocástico. La diferencia es el uso de suavizado exponencial doble. Las ventajas sobre los osciladores estocásticos clásicos son la rápida respuesta a los cambios de precios en un patrón todavía muy suave. Además, las zonas extremas en el otro extremo de la escala se alcanzan con bastante frecuencia, incluso en tendencias fuertes, lo que resulta en muchas señales de conformación de tendencia. Double Smoothed Stochastics - DSS Los valores Bressert son los mismos que los estocásticos - valores por encima de 80 indican una condición de sobrecompra del mercado, valores por debajo de 20 indican una condición de sobreventa del mercado.
oscilador
dss
inidcador
estocástico
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Indicadores / Señales
ATR Porcentaje Rango
El rango en porcentaje del ATR nos da el rango en porcentaje del Average True Range actual comparado con los X periodos anteriores. Comparando el ATR reciente con el comportamiento anterior del mismo en el mismo instrumento, podemos tener una visión más clara de lo que significa la volatilidad actual en el Tiempo debido a su clasificación en porcentaje.
análisis técnico
atr
rango porcentual
volatilidad
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