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Un SWAP es la tasa de interés o crédito que se aplica a la cuenta de un operador cuando mantiene una posición durante la noche en operaciones con divisas o CFD. Esta comisión viene determinada por el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas de un par de divisas o el coste de mantener una posición en CFD. Puede ser positiva (un crédito) o negativa (un débito) en función de la dirección de la operación y del diferencial de tipos de interés.

Las medias móviles exponenciales dobles (DEMA) suponen una mejora con respecto a las medias móviles exponenciales (EMA) porque asignan más peso a los puntos de datos recientes. La reducción del desfase da lugar a una media móvil más sensible, lo que ayuda a los operadores a corto plazo a detectar rápidamente los cambios de tendencia.