La cartera va bien

La cartera que desarrollé usando StrategyQuant está funcionando muy bien. Empecé en una cuenta real 1 de abril 2015 y es hasta 14% y sobre 1000 pips. Drawdown es mínimo en 11%, mi objetivo es tener drawdown limitado a 20%, pero idealmente por debajo 15%. Aunque es demasiado pronto para concluir el éxito después de sólo 2 meses, los drawdowns de las estrategias y los resultados suaves de rendimiento al alza son indicativos de los resultados de backtesting y forwardtesting que tuve. Así que en general tiene muy buena pinta.

Después de hacer 10%, doblé el tamaño del lote. Esta es una cuenta real de prueba (cuenta de demostración estaba dando resultados diferentes de comercio de la cuenta real, así que no quiero confiar en los resultados de una cuenta de demostración). Estoy usando una cuenta de $1,000 con un micro lote de .01 para empezar, y ahora estoy usando un micro lote de .02, y seguiré aumentando a medida que crezcan las ganancias para componer los retornos.

La foto adjunta es de cuando empecé esta cartera en una cuenta de prueba real 1 de abril de 2015. Así que tiene lecturas precisas relacionadas sólo con esta cartera y filtra los resultados anteriores de otras estrategias. También tengo toda la cuenta rastreada en MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) pero esto documenta la cuenta desde su inicio que distorsiona los datos relacionados con esta cartera desde que probé una estrategia de comercio de cuadrícula antes y era muy salvaje así que dejé de usarlo. Usted puede ver en el enlace MYfxbook que el rendimiento se suavizó significativamente una vez que empecé a usar la actual cartera StrategyQuant 1 de abril sin embargo.

Sólo quería pasar por aquí y publicar mis resultados y al menos el éxito a corto plazo en el uso de StrategyQuant para desarrollar mis propios EAs. Hasta ahora todo bien. Volveré más tarde con un informe actualizado.

Hola, 

una conversación muy interesante aquí... 🙂 .

Estoy pensando en mi proceso de pruebas Monte Carlo. No estoy seguro de si estoy probando lo suficiente en este momento. 

Yo sólo uso estos métodos: 

• Saltar operaciones aleatoriamente con probabilidad 10%
• Dispersión aleatoria de 1 a 3
• Aleatorizar el deslizamiento de 1 a 2 

Las pruebas se ejecutan 3x 50 veces. Cada estrategia con Ret/DD < 2 será eliminado.

¿Tienes alguna sugerencia sobre lo que podría mejorar? Tal vez olvidé algunas pruebas importantes...

Parece que mis resultados en vivo son un poco mejor que mis backtests, pero no tengo resultados en vivo a largo plazo en el momento. Sólo para el período de tiempo de dos meses.

En mi opinión, también debe comprobar la barra de inicio aleatorio. Simula el comportamiento de la estrategia cuando se inicia a mitad de semana.

En mi opinión, también debe comprobar la barra de inicio aleatorio. Simula el comportamiento de la estrategia cuando se inicia a mitad de semana.

Ok, voy a probar esto. Gracias 🙂 .

¡Hola Toddone! Tengo una pregunta sobre WFM. ¿Usted también comprueba parámetros del "coef" a la prueba de WFM también?

Hola Adrian, probablemente no ya que no estoy seguro a que te refieres. No veo esa opción para las pruebas de WFM. ¿Puedes explicarlo mejor?

Gracias,
Todd

Hola, 
 
una conversación muy interesante aquí... 🙂 .
 
Estoy pensando en mi proceso de pruebas Monte Carlo. No estoy seguro de si estoy probando lo suficiente en este momento. 
 
Yo sólo uso estos métodos: 

• Saltar operaciones aleatoriamente con probabilidad 10%
• Dispersión aleatoria de 1 a 3
• Aleatorizar el deslizamiento de 1 a 2 

Las pruebas se ejecutan 3x 50 veces. Cada estrategia con Ret/DD < 2 será eliminado.
 
¿Tienes alguna sugerencia sobre lo que podría mejorar? Tal vez olvidé algunas pruebas importantes...
 
Parece que mis resultados en vivo son un poco mejor que mis backtests, pero no tengo resultados en vivo a largo plazo en el momento. Sólo para el período de tiempo de dos meses.

Creo que deberías jugar con las pruebas y asegurarte de que no son demasiado fáciles (donde la mayoría de las estrategias pasan siempre) y tampoco demasiado difíciles (no pasa nada). No creo que las pruebas de Monte Carlo deban verse como una prueba para determinar si funcionará avanzando por sí sola, sino más bien como una prueba para ver si debes descartarla o mantenerla y seguir probándola.

Teniendo esto en cuenta, una cosa que me gusta hacer es realizar pruebas iniciales hasta un año antes de la fecha actual. Una vez que las estrategias cumplen todos mis criterios, y las pruebas de Monte Carlo son sólidas, entonces pruebo las estrategias hacia adelante en el año más reciente para simular su uso en vivo. Las que siguen funcionando bien las mezclo con las pruebas de Monte Carlo un poco más y veo si las estrategias siguen funcionando bien. De ahí paso a las pruebas de WFM. Creo que hacer eso un poco por su cuenta le ayudará a encontrar lo que es correcto para sus estrategias.

Tenga en cuenta, yo uso Tradestation que tiene grandes programas de backtesting y optimización. He probado estrategias que han estado funcionando bien durante más de 7 años y cuando pongo los criterios demasiado amplios o demasiado estrictos, incluso esas fallan las pruebas. Mi punto es que es importante encontrar el término medio entre demasiado fácil de los criterios de prueba y demasiado duro de los criterios de prueba.

De todas formas, es sólo mi opinión.
Todd

Hola Todd,

Me he dado cuenta de que tu cuenta de myfxbook está desconectada, me gusta tener varias carteras de SQ en mi lista de seguimiento para medir mi rendimiento e inspiración.

Gracias,

stephen... 

HI Stephen,

Puedes intentarlo de nuevo, debería seguir funcionando (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436). No estoy seguro de qué ha pasado para que no puedas verlo. Por favor, hágamelo saber si todavía no se mostrará para usted como tal vez tengo que cambiar algunos de los ajustes.

Gracias

Todd

Salud Todd,

MyFxBook está informando de la última actualización es 9 de septiembre @ 2:27 Parece que usted actualiza EA no se está ejecutando o cuenta no está sincronizando.

Saludos,

Stephen...

Gracias por el aviso Stephen. He cambiado las estrategias a un nuevo VPS y supongo que hay un paso que tengo que hacer para volver a conectarlo de nuevo. Voy a llegar a ella a finales de esta semana y le hará saber cuando se hace.  

Gracias de nuevo,

Todd

Bueno Stephen, parece que tuve que restablecer el FTP en el MT4 en el nuevo VPS y parece estar actualizando correctamente ahora.

Gracias de nuevo por señalarlo, probablemente no me habría dado cuenta en mucho tiempo.

Todd

¿Cuántas estrategias tienes en marcha ahora Todd?

Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk

Se ve bien Todd Gracias por eso. Como he mencionado tengo una lista de vigilancia de carteras SQ para la inspiración, ¡Bien hecho!

Hola Adrian, probablemente no ya que no estoy seguro a que te refieres. No veo esa opción para las pruebas de WFM. ¿Puedes explicarlo mejor?

Gracias,
Todd

Sí, claro,

Sí, claro, 

Sí Adrian, yo modifico esos niveles, pero por lo general sólo en 0,01 por debajo y por encima del valor actual para los números más pequeños menores que 1, pero probablemente lo ajustaría en 0,02 (o más) por debajo y por encima para los números superiores a 1.

Todd

Lamento ver que tu cuenta no va a ninguna parte desde hace 5 meses... lo mismo digo, el mercado está cambiando tan drásticamente en estos días, es una locura. Cada vez que usted tiene una estrategia nueva y robusta y llevarlo en el comercio en vivo: voila, de lado o hacia abajo. Es una pena. El comportamiento del movimiento de todos y cada uno de los pares parece estar cambiando casi semanalmente ahora, ya no se repiten patrones del pasado parece. Lo mismo te digo por lo que veo 🙁 .