Le portefeuille se porte bien

Le portefeuille que j'ai développé en utilisant StrategyQuant fonctionne très bien. Je l'ai démarré sur un compte réel le 1er avril 2015 et il est en hausse de 14% et de plus de 1000 pips. Le drawdown est minime à 11%, mon objectif est d'avoir un drawdown plafonné à 20%, mais idéalement en dessous de 15%. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure à un succès après seulement 2 mois, les drawdowns des stratégies et les résultats de performance à la hausse sont indicatifs des résultats des back-tests et des forward-tests que j'ai eus. Dans l'ensemble, tout se présente donc très bien.

Après avoir fait 10%, j'ai doublé la taille du lot. Il s'agit d'un compte test en direct (le compte de démonstration donnait des résultats différents de ceux du compte en direct, je ne veux donc pas me fier aux résultats d'un compte de démonstration). J'utilise un compte de $1,000 avec un micro-lot de .01 pour commencer, et j'utilise maintenant un micro-lot de .02, et je continuerai à augmenter au fur et à mesure que les profits augmentent afin de composer les rendements.

L'image ci-jointe est celle de la date à laquelle j'ai démarré ce portefeuille sur un compte test en direct, le 1er avril 2015. Il a donc des lectures précises liées uniquement à ce portefeuille et filtre les résultats antérieurs d'autres stratégies. J'ai également le compte entier suivi sur MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) mais cela documente le compte depuis sa création ce qui fausse les données liées à ce portefeuille puisque j'ai testé une stratégie de trading en grille auparavant et qu'elle était très sauvage donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous pouvez voir sur le lien MYfxbook que la performance a été considérablement lissée une fois que j'ai commencé à utiliser le portefeuille StrategyQuant actuel le 1er avril.

Je voulais juste passer et poster mes résultats et mon succès à court terme dans l'utilisation de StrategyQuant pour développer mes propres EAs. Jusqu'à présent, tout va bien. Je reviendrai plus tard avec un rapport actualisé.

Bonjour, 

une conversation très intéressante ici... 🙂 .

Je réfléchis à mon processus de test Monte Carlo. Je ne sais pas si je teste suffisamment sur le moment. 

Je me contente d'utiliser cette méthode : 

• Sauter aléatoirement des transactions avec une probabilité de 10%
• Répartition aléatoire de 1 à 3
• Randomiser le glissement de 1 à 2 

Les tests sont exécutés 3x 50 fois. Toutes les stratégies ayant un Ret/DD < 2 seront supprimées.

Avez-vous des suggestions sur ce que je pourrais améliorer ? J'ai peut-être oublié des tests importants...

Il semble que mes résultats en direct soient un peu meilleurs que mes backtests, mais je n'ai pas de résultats en direct à long terme pour le moment. Seulement pour une période de deux mois.

A mon avis, vous devriez également vérifier la barre de départ aléatoire. Cela simule le comportement de la stratégie lorsqu'elle est lancée en milieu de semaine.

A mon avis, vous devriez également vérifier la barre de départ aléatoire. Cela simule le comportement de la stratégie lorsqu'elle est lancée en milieu de semaine.

Ok, je vais essayer ça. Merci ! 🙂 .

Bonjour Toddone ! J'ai une question à vous poser à propos de WFM. Est-ce que vous vérifiez aussi les paramètres "coef" dans le test WFM ?

Bonjour Adrian, probablement pas car je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. Je ne vois pas cette option pour les tests WFM. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Merci,
Todd

Bonjour, 
 
une conversation très intéressante ici... 🙂 .
 
Je réfléchis à mon processus de test Monte Carlo. Je ne sais pas si je teste suffisamment sur le moment. 
 
Je me contente d'utiliser cette méthode : 

• Sauter aléatoirement des transactions avec une probabilité de 10%
• Répartition aléatoire de 1 à 3
• Randomiser le glissement de 1 à 2 

Les tests sont exécutés 3x 50 fois. Toutes les stratégies ayant un Ret/DD < 2 seront supprimées.
 
Avez-vous des suggestions sur ce que je pourrais améliorer ? J'ai peut-être oublié des tests importants...
 
Il semble que mes résultats en direct soient un peu meilleurs que mes backtests, mais je n'ai pas de résultats en direct à long terme pour le moment. Seulement pour une période de deux mois.

Je pense qu'il faut jouer avec les tests et s'assurer qu'ils ne sont pas trop faciles (où la plupart des stratégies réussissent toujours) ni trop difficiles (où rien ne passe). Je ne pense pas que les tests de Monte Carlo doivent être considérés comme un test permettant de déterminer si la stratégie fonctionnera d'elle-même, mais plutôt comme un test permettant de déterminer s'il faut l'écarter ou la conserver et continuer à la tester.

Dans cette optique, j'aime effectuer des tests initiaux jusqu'à un an avant la date actuelle. Une fois que les stratégies répondent à tous mes critères et que les tests de Monte Carlo sont fiables, je teste les stratégies sur l'année la plus récente pour simuler leur utilisation en direct. Pour celles qui fonctionnent encore bien, je mélange un peu plus les tests de Monte Carlo et je vérifie si les stratégies fonctionnent toujours bien. Ensuite, je passe aux tests WFM. Je pense que le fait de procéder à ces tests de manière autonome vous aidera à trouver ce qui convient le mieux à vos stratégies.

N'oubliez pas que j'utilise Tradestation, qui dispose d'excellents programmes de backtesting et d'optimisation. J'ai testé des stratégies walk-forward qui fonctionnent bien depuis plus de 7 ans et lorsque je mets des critères trop larges ou trop stricts, même ces stratégies échouent aux tests. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de trouver un juste milieu entre des critères de test trop faciles et des critères de test trop stricts.

Ce n'est que mon point de vue.
Todd

Hey Todd,

J'ai remarqué que votre compte myfxbook est hors ligne, j'aime avoir un certain nombre de portefeuilles SQ sur ma liste de surveillance pour évaluer ma performance et mon inspiration.

Merci,

stephen... 

Bonjour Stephen,

Pouvez-vous réessayer, il devrait toujours être opérationnel (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436). Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi vous n'avez pas pu l'afficher. N'hésitez pas à me faire savoir si elle ne s'affiche toujours pas pour vous, car il se peut que je doive modifier certains paramètres.

Remerciements

Todd

Merci Todd,

MyFxBook indique que la dernière mise à jour date du 9 septembre à 2:27. Il semble que votre EA mis à jour ne fonctionne pas ou que votre compte n'est pas synchronisé.

Voir aussi,

Stephen...

Merci de m'avoir prévenu, Stephen. J'ai transféré les stratégies sur un nouveau VPS et je suppose qu'il y a une étape à franchir pour le reconnecter à nouveau. Je vais m'y atteler dans le courant de la semaine et je vous ferai savoir quand ce sera fait.  

Merci encore,

Todd

Ok Stephen, il semble que j'ai dû réinitialiser le FTP dans le MT4 sur le nouveau VPS et il semble qu'il se mette à jour correctement maintenant.

Merci encore de l'avoir signalé, je ne l'aurais probablement pas remarqué avant longtemps.

Todd

Combien de stratégies avez-vous déjà mises en place, Todd ?

Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk

Ça a l'air bien Todd, merci pour ça. Comme je l'ai dit, j'ai une liste de portefeuilles SQ à surveiller pour m'en inspirer.

Bonjour Adrian, probablement pas car je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. Je ne vois pas cette option pour les tests WFM. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Merci,
Todd

Bien sûr,

Bien sûr, 

Oui Adrian, je modifie ces niveaux, mais en général seulement de 0,01 au-dessous et au-dessus de la valeur actuelle pour les petits nombres inférieurs à 1, mais je les ajusterais probablement de 0,02 (ou plus) au-dessous et au-dessus pour les nombres supérieurs à 1.

Todd

Désolé de voir votre compte aller nulle part depuis 5 mois maintenant... Même chose pour moi, le marché change tellement drastiquement ces jours-ci, c'est tout simplement fou. Chaque fois que vous avez une nouvelle et solide stratégie et que vous la mettez en place dans le trading réel : voilà, le marché est latéral ou baissier. C'est dommage. Le comportement de mouvement de chaque paire semble changer presque chaque semaine maintenant, plus de modèles répétitifs du passé il semble. Même chose pour vous à ce que je vois 🙁