La cartera va bien

La cartera que desarrollé usando StrategyQuant está funcionando muy bien. Empecé en una cuenta real 1 de abril 2015 y es hasta 14% y sobre 1000 pips. Drawdown es mínimo en 11%, mi objetivo es tener drawdown limitado a 20%, pero idealmente por debajo 15%. Aunque es demasiado pronto para concluir el éxito después de sólo 2 meses, los drawdowns de las estrategias y los resultados suaves de rendimiento al alza son indicativos de los resultados de backtesting y forwardtesting que tuve. Así que en general tiene muy buena pinta.

Después de hacer 10%, doblé el tamaño del lote. Esta es una cuenta real de prueba (cuenta de demostración estaba dando resultados diferentes de comercio de la cuenta real, así que no quiero confiar en los resultados de una cuenta de demostración). Estoy usando una cuenta de $1,000 con un micro lote de .01 para empezar, y ahora estoy usando un micro lote de .02, y seguiré aumentando a medida que crezcan las ganancias para componer los retornos.

La foto adjunta es de cuando empecé esta cartera en una cuenta de prueba real 1 de abril de 2015. Así que tiene lecturas precisas relacionadas sólo con esta cartera y filtra los resultados anteriores de otras estrategias. También tengo toda la cuenta rastreada en MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) pero esto documenta la cuenta desde su inicio que distorsiona los datos relacionados con esta cartera desde que probé una estrategia de comercio de cuadrícula antes y era muy salvaje así que dejé de usarlo. Usted puede ver en el enlace MYfxbook que el rendimiento se suavizó significativamente una vez que empecé a usar la actual cartera StrategyQuant 1 de abril sin embargo.

Sólo quería pasar por aquí y publicar mis resultados y al menos el éxito a corto plazo en el uso de StrategyQuant para desarrollar mis propios EAs. Hasta ahora todo bien. Volveré más tarde con un informe actualizado.

¿Dónde os habéis inscrito? ¿Pueden explicar brevemente las normas?

Sí, a éste ya lo conozco, soy lector de su blog. Sin embargo, ¿dónde están sus resultados en vivo que subrayan sus teorías aparte de backtests? Preguntándole, no quiere dar ninguno y dice que la comunidad no se ocupa de eso y que no necesita mostrar nada. ¿Dónde he oído esas cosas antes? ¿Dónde están los resultados aparte de todos los análisis teóricos y backtests que DEBERÍAN funcionar en el futuro?

Si usted lee correctamente lo que este tipo está escribiendo, usted no necesitará ninguna prueba. Es visible que lo que dice viene de comercio real / experiencia.

Lo siento, pero no lo es. Es todavía toda la teoría y la lectura de comentarios acerca de su sitio en otros foros, ninguno de los miembros está haciendo dinero en realidad. Sin embargo, la prueba sería tan fácil, basta con mostrar una cuenta MyFxBook y eso es todo. Sin embargo, todo el mundo que dice que él / ella está haciendo dinero con el comercio automatizado, no publica ninguna:)

Este es el fondo de inversión que administro, no uso estrategias de SQ, pero hasta ahora los resultados son lo suficientemente buenos para mí. https://www.mql5.com/en/signals/136822
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¿Es un sistema de cuadrícula?

Si se ve, huele y camina como una cuadrícula, lo más probable es que sea una cuadrícula 🙂 Y esta se ve igual que cualquier cuadrícula por ahí. Dale un poco de tiempo y explotará, como lo hace cualquier rejilla tarde o temprano (siento decirlo, pero es la realidad).

He pasado mucho tiempo probando varias parrillas y mi conclusión es: inevitable es inevitable 😉 .

Geektrader Estoy sintiendo que usted tiene una opinión similar sobre esto: para el desarrollador experimentado ATS o probador de un vistazo a la tabla de la equidad es suficiente para decir casi todo sobre él. También creo que la experiencia como probador (sólo como probador) es más valiosa para tener una visión independiente.

He visto un par de cientos de ellos a lo largo de mis años en Forex, todos ellos fracasaron, sólo se ven bien durante algún tiempo y es por eso que la gente salta sobre ellos como el crecimiento de la equidad se ve tan bien. Pero TODOS ellos tarde o temprano explotan un día y lo pierden todo. Sin embargo, parece que la gente no puede resistirse a utilizarlos. Bueno, buena suerte con eso, pero el crash está pre-programado con cualquier parrilla. Una vez más, estoy dispuesto a demostrar que estoy equivocado: muéstrame un backtest de 15 años para cualquier red que sobreviva a eso - ni siquiera sobreviven a tal backtest.

Yo mismo no opero con ningún sistema de parrilla, ya que en un principio nunca fui un fan (aunque puede que eche un vistazo más de cerca a éste en el nuevo año), pero conozco a alguien que ha estado utilizando un sistema de parrilla semiautomatizado desde principios de año y con frecuencia sale con beneficios netos al final del día.

Él tiene su propio sesgo direccional, ya sea basado en las tendencias de marco de tiempo superior o fundamentos, y dependiendo de la dirección que va a tener niveles establecidos 10 pips de distancia va con la tendencia, y 20 pips de distancia va en contra de la tendencia (sólo como un ejemplo) - y al final del día con frecuencia sale en beneficio neto.

Él opera muy pequeño con este sistema (tamaños de lote micro) y tiene una cuenta lo suficientemente grande como para soportar grandes detracciones, que no es muy a menudo, ya que no se aferran a la equidad negativa flotante de la red, que acaba de cerrar y tomar el pequeño beneficio neto. 

Trabaja para él...

Como ya he dicho, eso es en lo que te engañan las redes. Te dan beneficios netos constantes y parece todo genial hasta que llega el día del crash. Te garantizo 100% que esto no será diferente para su amigo. Basta con ejecutar un backtest con él y te garantizo que se estrella después de al menos 3 años allí ya y luego todo el beneficio se ha ido. Si manual de intervenir, es igual que el comercio manual de verdad, no hay necesidad de ejecutar un sistema automatizado a continuación, ya que rompe todo el enfoque de comercio automatizado.

No estoy tan seguro...

Podría decirse que ha habido dos choques este año (a menos que me esté perdiendo algo) y ha sobrevivido a ambos.

Creo que puede gestionarse con un tamaño adecuado de las operaciones. Por supuesto, los beneficios no serán nada del otro mundo, pero es sólo un sistema entre muchos otros.

Si se predice la dirección ¿por qué usar la rejilla? En este caso supongo que el sistema es como usted describe (mayor tf, fundamentos), la rejilla sólo disminuye el beneficio potencial.

"no se aferra al patrimonio negativo flotante de la red, simplemente la cierra y se queda con el pequeño beneficio neto".
Así que es sistema manual, no una parrilla real. Pero buena suerte, por supuesto 😉

Utiliza una cuadrícula porque (con razón) no es tan arrogante como para creer que su predicción siempre será correcta 🙂 .

Es sólo un ejemplo de un sistema tipo rejilla que realmente funciona para alguien.

Pero tienes razón, disminuye el beneficio potencial... pero a él no le importa. Él gana dinero con este sistema, por lo que es feliz. Como se mencionó, es sólo uno de los muchos sistemas que utiliza.

Además, tenga en cuenta que está automatizado hasta el momento en que decide cambiar los niveles de una determinada parrilla. Algunas tendencias pueden durar meses y meses...

Lo siento, pero no lo es. Es todavía toda la teoría y la lectura de comentarios acerca de su sitio en otros foros, ninguno de los miembros está haciendo dinero en realidad. Sin embargo, la prueba sería tan fácil, basta con mostrar una cuenta MyFxBook y eso es todo. Sin embargo, todo el mundo que dice que él / ella está haciendo dinero con el comercio automatizado, no publica ninguna:)

Mi opinión es la misma.

Material inteligente, tipo genuino, enfoques interesantes, pero todo lo que realmente importa es "¿obtendrá beneficios consistentes y de bajo riesgo?". Lamentablemente no hay pruebas de que lo haga. ¿Cuántas personas se inscribirían si él pudiera mostrar una cuenta verificada con buenos resultados? 1000's se inscribiría al día siguiente y que estaría bien en su camino a millions....

Entonces, ¿por qué no demostrar que se gana dinero?

Exactamente ... Yo de todos modos se unió ahora, realmente quieren que sus datos 1M que tienen para muchos pares desde 1987 hasta la fecha, agujero libre. Eso también ayudará mucho con StrategyQuant. Sólo los datos vale la pena el precio IMHO. No encontrarás otra fuente aparte de Olsen Data que tenga datos 1M sin errores para tantos sÃmbolos desde 1987 hasta ahora. Y Olsen Data cobra 5000â‚ solo por datos EURUSD 1M desde 1987 hasta ahora. Vamos a ver lo que el resto traerá, voy a informar de nuevo, es un último intento para mà realmente.

Menor beneficio, pero el riesgo es mucho mayor cuando se utiliza la rejilla. La arrogancia es igual en ambos casos 😉 Cerrar el comercio es la parte más importante, si se cierra el comercio manualy basado en su visión personal actual, el sistema 100% al azar.