Portafoglio in buona salute

Il portafoglio che ho sviluppato utilizzando StrategyQuant sta funzionando molto bene. L'ho avviato su un conto live il 1° aprile 2015 ed è in crescita di 14% e oltre 1000 pip. Il drawdown è minimo a 11%, il mio obiettivo è di avere un drawdown limitato a 20%, ma idealmente sotto 15%. Anche se è troppo presto per concludere il successo dopo soli 2 mesi, i drawdown delle strategie e i risultati delle performance al rialzo sono indicativi dei risultati dei back test e dei forward test che ho avuto. Nel complesso, quindi, la situazione è molto buona.

Dopo aver realizzato 10%, ho raddoppiato la dimensione del lotto. Questo è un conto live di prova (il conto demo dava risultati diversi rispetto al conto live, quindi non voglio fare affidamento sui risultati del conto demo). Sto usando un conto $1.000 con un micro lotto di .01 per iniziare, e ora sto usando un micro lotto di .02, e continuerò ad aumentare man mano che i profitti crescono per aumentare i rendimenti.

L'immagine allegata risale a quando ho avviato questo portafoglio in un conto di prova live il 1° aprile 2015. Quindi ha letture precise relative solo a questo portafoglio e filtra i risultati precedenti di altre strategie. Ho anche l'intero conto monitorato su MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), ma questo documenta il conto fin dal suo inizio, il che distorce i dati relativi a questo portafoglio, dato che in precedenza ho testato una strategia di trading a griglia che si è rivelata molto selvaggia, per cui ho smesso di usarla. Sul link di MYfxbook si può vedere che la performance si è notevolmente attenuata quando ho iniziato a utilizzare l'attuale portafoglio StrategyQuant il 1° aprile.

Volevo solo fare un salto e postare i miei risultati e almeno il successo a breve termine nell'utilizzo di StrategyQuant per sviluppare i miei EA. Finora tutto bene. Tornerò più tardi con un rapporto aggiornato.

Ciao, 

una conversazione molto interessante qui... 🙂

Sto pensando al mio processo di test Monte Carlo. Non sono sicuro di aver fatto abbastanza test al momento. 

Uso solo questi metodi: 

• Saltare a caso le operazioni con una probabilità di 10%
• Randomizzare la diffusione da 1 a 3
• Randomizzare lo slittamento da 1 a 2 

I test vengono eseguiti 3x 50 volte. Ogni strategia con Ret/DD < 2 sarà eliminata.

Avete qualche suggerimento su cosa potrei migliorare? Forse ho dimenticato qualche test importante...

Sembra che i miei risultati dal vivo siano un po' migliori dei miei backtest, ma al momento non ho risultati dal vivo a lungo termine. Solo per un periodo di due mesi.

A mio parere, si dovrebbe anche controllare la randomizzazione della barra di partenza. Simula il comportamento della strategia quando viene avviata a metà settimana.

A mio parere, si dovrebbe anche controllare la randomizzazione della barra di partenza. Simula il comportamento della strategia quando viene avviata a metà settimana.

Ok, proverò questo. Grazie! 🙂

Ciao Toddone! Ho una domanda da farti su WFM. Hai anche controllato i parametri "coef" per il test WFM?

Ciao Adrian, probabilmente no, dato che non so a cosa ti riferisci. Non vedo questa opzione per i test WFM. Puoi spiegarmi meglio?

Grazie,
Todd

Ciao, 
 
una conversazione molto interessante qui... 🙂
 
Sto pensando al mio processo di test Monte Carlo. Non sono sicuro di aver fatto abbastanza test al momento. 
 
Uso solo questi metodi: 

• Saltare a caso le operazioni con una probabilità di 10%
• Randomizzare la diffusione da 1 a 3
• Randomizzare lo slittamento da 1 a 2 

I test vengono eseguiti 3x 50 volte. Ogni strategia con Ret/DD < 2 sarà eliminata.
 
Avete qualche suggerimento su cosa potrei migliorare? Forse ho dimenticato qualche test importante...
 
Sembra che i miei risultati dal vivo siano un po' migliori dei miei backtest, ma al momento non ho risultati dal vivo a lungo termine. Solo per un periodo di due mesi.

Penso che si debba giocare con i test e assicurarsi che non siano troppo facili (dove la maggior parte delle strategie passa sempre) e nemmeno troppo difficili (non passa nulla). Non credo che i test Monte Carlo debbano essere considerati come un test per determinare se la strategia funzionerà da sola, ma piuttosto come un test per vedere se è il caso di scartarla o di tenerla e continuare a testarla.

Per questo motivo, mi piace eseguire test iniziali fino a un anno prima della data attuale. Una volta che le strategie soddisfano tutti i miei criteri e che i test di Monte Carlo sono validi, le sottopongo a test sull'anno più recente per simulare l'utilizzo dal vivo. Quelle che continuano a dare buoni risultati vengono sottoposte a test Monte Carlo un po' più approfonditi per verificare se le strategie funzionano ancora bene. Da lì passo ai test WFM. Penso che fare questo per conto proprio vi aiuterà a trovare ciò che è giusto per le vostre strategie.

Tenete presente che utilizzo Tradestation, che dispone di ottimi programmi di backtesting e ottimizzazione. Ho testato strategie che hanno funzionato bene per oltre 7 anni e quando i criteri sono troppo ampi o troppo rigidi, anche queste falliscono i test. Il punto è che è importante trovare una via di mezzo tra criteri di test troppo facili e criteri di test troppo rigidi.

Questo è solo il mio punto di vista.
Todd

Ehi, Todd,

Ho notato che il tuo conto myfxbook è offline, mi piace avere un certo numero di portafogli SQ nella mia watch list per valutare la mia performance e l'ispirazione.

Grazie,

stephen... 

Ciao Stephen,

Puoi provare di nuovo, dovrebbe essere ancora attivo e funzionante (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436). Non sono sicuro di cosa sia successo per cui non sei stato in grado di visualizzarlo. Per favore, fatemi sapere se ancora non vi appare, perché forse devo cambiare qualche impostazione.

Grazie

Todd

Salute Todd,

MyFxBook riporta che l'ultimo aggiornamento è del 9 settembre @ 2:27 Sembra che l'EA aggiornato non sia in esecuzione o che il conto non si stia sincronizzando.

Saluti,

Stephen...

Grazie per avermi avvisato Stephen. Ho spostato le strategie su un nuovo VPS e credo che ci sia un passaggio da fare per ricollegarlo di nuovo. Lo farò nel corso della settimana e vi farò sapere quando sarà finito.  

Grazie ancora,

Todd

Ok Stephen, sembra che abbia dovuto reimpostare l'FTP nella MT4 sul nuovo VPS e sembra che ora si stia aggiornando correttamente.

Grazie ancora per avermelo fatto notare, probabilmente non l'avrei notato per molto tempo.

Todd

Quante strategie hai in corso, Todd?

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Sembra buono Todd Grazie per questo. Come ho già detto, ho una lista di portafogli SQ da cui trarre ispirazione, ben fatto!

Ciao Adrian, probabilmente no, dato che non so a cosa ti riferisci. Non vedo questa opzione per i test WFM. Puoi spiegarmi meglio?

Grazie,
Todd

Certo,

Certo, 

Sì Adrian, modifico questi livelli, ma di solito solo di 0,01 al di sotto e al di sopra del valore corrente per i numeri più piccoli inferiori a 1, ma probabilmente li regolerei di 0,02 (o più) al di sotto e al di sopra dei numeri superiori a 1.

Todd

Mi dispiace vedere che il tuo conto non va da nessuna parte da 5 mesi a questa parte... anche qui, il mercato sta cambiando così drasticamente in questi giorni, è semplicemente pazzesco. Ogni volta che si ha una nuova e robusta strategia e la si porta sul trading live: voilà, lateralmente o al ribasso. È un peccato. Il comportamento del movimento di ogni coppia sembra cambiare quasi settimanalmente, non si ripetono più i modelli del passato. Lo stesso vale per voi 🙁