Das Portfolio entwickelt sich gut

Das Portfolio, das ich mit StrategyQuant entwickelt hat, funktioniert sehr gut. Ich begann es in einem Live-Konto April 1, 2015 und es ist bis 14% und über 1000 Pips. Drawdown ist minimal bei 11%, mein Ziel ist es, Drawdown bei 20% gekappt haben, aber idealerweise unter 15%. Obwohl es noch zu früh ist, um nach nur 2 Monaten auf den Erfolg zu schließen, sind die Drawdowns der Strategien und die glatte Aufwärtsentwicklung der Ergebnisse ein Indiz für die Backtesting- und Forwardtesting-Ergebnisse, die ich hatte. Es sieht also insgesamt sehr gut aus.

Nachdem ich 10% gemacht habe, habe ich die Losgröße verdoppelt. Dies ist ein Test-Live-Konto (Demo-Konto gab andere Handelsergebnisse als das Live-Konto, so dass ich nicht auf ein Demo-Konto die Ergebnisse verlassen wollen). Ich verwende ein $1.000-Konto mit einem 0,01-Mikro-Lot, um zu beginnen, und verwende jetzt ein 0,02-Mikro-Lot, und werde weiter erhöhen, wenn die Gewinne wachsen, um die Renditen zusammenzusetzen.

Das beigefügte Bild ist von dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Portfolio in einem Live-Testkonto am 1. April 2015 gestartet habe. So hat es genaue Messwerte nur auf dieses Portfolio bezogen und filtert frühere Ergebnisse aus anderen Strategien aus. Ich habe auch das gesamte Konto auf MYfxbook verfolgt (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), aber dies dokumentiert das Konto seit seiner Gründung, die die Daten im Zusammenhang mit diesem Portfolio verzerrt, da ich eine Grid-Handelsstrategie vor getestet und es war sehr wild, so dass ich aufgehört, es zu benutzen. Sie können auf der MYfxbook Link sehen, dass die Leistung deutlich geglättet wurde, sobald ich begann mit dem aktuellen StrategyQuant Portfolio 1. April obwohl.

Ich wollte nur mal vorbeischauen und meine Ergebnisse und zumindest kurzfristigen Erfolge bei der Verwendung von StrategyQuant zur Entwicklung meiner eigenen EAs posten. So weit, so gut. Ich werde später wieder mit einem aktualisierten Bericht zurückkommen.

Hallo, 

ein sehr interessantes Gespräch hier... 🙂

Ich denke über meinen Monte-Carlo-Testprozess nach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Moment hart genug teste. 

Ich verwende nur diese Methoden: 

• Zufälliges Überspringen von Geschäften mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%
• Zufallsverteilung von 1 bis 3
• Zufälliger Schlupf von 1 bis 2 

Die Tests werden 3x 50 mal durchgeführt. Jede Strategie mit Ret/DD < 2 wird gelöscht.

Haben Sie irgendwelche Vorschläge, was ich verbessern könnte? Vielleicht habe ich einige wichtige Tests vergessen...

Es scheint, dass meine Live-Ergebnisse ein wenig besser sind als meine Backtests, aber ich habe im Moment keine langfristigen Live-Ergebnisse. Nur für den Zeitraum von zwei Monaten.

Meiner Meinung nach sollten Sie auch den Startbalken randomisieren. Es simuliert, wie sich die Strategie verhält, wenn sie in der Mitte der Woche gestartet wird.

Meiner Meinung nach sollten Sie auch den Startbalken randomisieren. Es simuliert, wie sich die Strategie verhält, wenn sie in der Mitte der Woche gestartet wird.

Ok, ich werde das ausprobieren. Danke 🙂 .

Hallo Toddone! Ich habe eine Frage an Sie über WFM. Haben Sie auch "coef" Parameter zu WFM Test auch überprüfen?

Hallo Adrian, wahrscheinlich nicht, da ich nicht sicher bin, worauf du dich beziehst. Ich sehe diese Option für WFM-Tests nicht. Können Sie das näher erläutern?

Danke,
Todd

Hallo, 
 
ein sehr interessantes Gespräch hier... 🙂
 
Ich denke über meinen Monte-Carlo-Testprozess nach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Moment hart genug teste. 
 
Ich verwende nur diese Methoden: 

• Zufälliges Überspringen von Geschäften mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%
• Zufallsverteilung von 1 bis 3
• Zufälliger Schlupf von 1 bis 2 

Die Tests werden 3x 50 mal durchgeführt. Jede Strategie mit Ret/DD < 2 wird gelöscht.
 
Haben Sie irgendwelche Vorschläge, was ich verbessern könnte? Vielleicht habe ich einige wichtige Tests vergessen...
 
Es scheint, dass meine Live-Ergebnisse ein wenig besser sind als meine Backtests, aber ich habe im Moment keine langfristigen Live-Ergebnisse. Nur für den Zeitraum von zwei Monaten.

Ich denke, Sie sollten mit den Tests herumspielen und sicherstellen, dass sie nicht zu einfach (die meisten Strategien sind immer erfolgreich) und auch nicht zu schwierig (nichts ist erfolgreich) sind. Ich glaube nicht, dass man Monte-Carlo-Tests als einen Test ansehen sollte, um festzustellen, ob die Strategie von alleine funktioniert, sondern eher als einen Test, um zu sehen, ob man sie verwerfen oder behalten und weiter testen sollte.

In diesem Sinne führe ich gerne erste Tests bis zu einem Jahr vor dem aktuellen Datum durch. Wenn die Strategien alle meine Kriterien erfüllen und die Monte-Carlo-Tests solide sind, teste ich die Strategien dann für das letzte Jahr, um den Live-Einsatz zu simulieren. Bei den Strategien, die immer noch gut abschneiden, mische ich die Monte-Carlo-Tests ein wenig mehr und prüfe, ob sie immer noch gut funktionieren. Von dort aus gehe ich zu WFM-Tests über. Ich denke, wenn Sie das ein bisschen für sich selbst machen, können Sie herausfinden, was für Ihre Strategien richtig ist.

Denken Sie daran, dass ich Tradestation verwende, das über hervorragende Backtesting- und Optimierungsprogramme verfügt. Ich habe Strategien getestet, die seit über 7 Jahren gut funktionieren, und wenn ich die Kriterien zu weit oder zu streng setze, fallen selbst diese bei den Tests durch. Ich will damit sagen, dass es wichtig ist, einen Mittelweg zwischen zu einfachen und zu harten Testkriterien zu finden.

Das ist allerdings nur meine Meinung.
Todd

Hallo Todd,

Ich habe bemerkt, dass Ihr myfxbook-Konto offline ist. Ich habe gerne eine Reihe von SQ-Portfolios auf meiner Beobachtungsliste, um meine Leistung und Inspiration zu messen.

Danke,

Stephen... 

Hallo Stephen,

Versuchen Sie es noch einmal, es sollte immer noch funktionieren (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436). Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, dass Sie es nicht sehen konnten. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn es für Sie immer noch nicht angezeigt wird, da ich vielleicht einige Einstellungen ändern muss.

Danke

Todd

Prost Todd,

MyFxBook meldet, dass das letzte Update am 9. September um 2:27 Uhr stattfand. Es scheint, dass der von Ihnen aktualisierte EA nicht läuft oder das Konto nicht synchronisiert wird.

Herzliche Grüße,

Stephen...

Danke für die Warnung, Stephen. Ich habe die Strategien auf einen neuen VPS umgestellt und ich schätze, dass ich einen Schritt tun muss, um sie wieder zu verbinden. Ich werde es im Laufe dieser Woche und lassen Sie wissen, wenn es getan ist.  

Nochmals vielen Dank,

Todd

Okay Stephen, es sieht so aus, als hätte ich den FTP im MT4 auf dem neuen VPS zurücksetzen müssen und es scheint jetzt richtig zu aktualisieren.

Nochmals vielen Dank für den Hinweis, ich hätte es wahrscheinlich lange Zeit nicht bemerkt.

Todd

Wie viele Strategien haben Sie jetzt in petto, Todd?

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Sieht gut aus, Todd. Danke dafür. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich eine Beobachtungsliste von SQ-Portfolios zur Inspiration, gut gemacht!

Hallo Adrian, wahrscheinlich nicht, da ich nicht sicher bin, worauf du dich beziehst. Ich sehe diese Option für WFM-Tests nicht. Können Sie das näher erläutern?

Danke,
Todd

Ja, sicher,

Ja, sicher, 

Ja, Adrian, ich ändere diese Werte, aber in der Regel nur um 0,01 unter und über dem aktuellen Wert für die kleineren Zahlen unter 1, aber wahrscheinlich würde es um 0,02 (oder mehr) unter und über für Zahlen über 1 anzupassen.

Todd

Traurig zu sehen, Ihr Konto gehen nirgendwo seit 5 Monaten jetzt ... auch hier aber, der Markt ändert sich so drastisch in diesen Tagen, es ist einfach verrückt. Immer, wenn man eine neue und robuste Strategie hat und sie in den Live-Handel einbringt: voila, seitwärts oder nach unten. Das ist schade. Das Bewegungsverhalten jedes einzelnen Paares scheint sich jetzt fast wöchentlich zu ändern, keine sich wiederholenden Muster aus der Vergangenheit mehr, wie es scheint. Das Gleiche gilt für dich, wie ich sehe 🙁.