Portfólio com bom desempenho

O portfólio que desenvolvi usando o StrategyQuant está funcionando muito bem. Comecei a usá-lo em uma conta real em 1º de abril de 2015 e ele subiu 14% e mais de 1.000 pips. O drawdown é mínimo, 11%, e minha meta é ter um drawdown limitado a 20%, mas idealmente abaixo de 15%. Embora seja muito cedo para concluir o sucesso depois de apenas dois meses, os resultados do drawdown e do desempenho ascendente suave das estratégias são indicativos dos resultados dos testes anteriores e posteriores que tive. Portanto, no geral, parece muito bom.

Depois de fazer 10%, dobrei o tamanho do lote. Essa é uma conta real de teste (a conta de demonstração estava dando resultados de negociação diferentes dos da conta real, portanto, não quero confiar nos resultados de uma conta de demonstração). Estou usando uma conta $1.000 com um microlote de 0,01 para começar, e agora estou usando um microlote de 0,02, e continuarei a aumentar à medida que os lucros crescerem para compor os retornos.

A foto anexada é de quando iniciei esse portfólio em uma conta de teste ativa em 1º de abril de 2015. Portanto, ela tem leituras precisas relacionadas apenas a esse portfólio e filtra os resultados anteriores de outras estratégias. Também tenho a conta inteira rastreada no MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), mas ele documenta a conta desde seu início, o que distorce os dados relacionados a esse portfólio, já que testei uma estratégia de negociação em grade antes e ela era muito selvagem, então parei de usá-la. No entanto, você pode ver no link do MYfxbook que o desempenho foi suavizado significativamente quando comecei a usar o portfólio StrategyQuant atual em 1º de abril.

Eu só queria passar por aqui e postar meus resultados e, pelo menos, o sucesso a curto prazo no uso do StrategyQuant para desenvolver meus próprios EAs. Até agora, tudo bem. Voltarei mais tarde com um relatório atualizado.

Hi, 

uma conversa muito interessante aqui... 🙂

Estou pensando no meu processo de teste Monte Carlo. Não tenho certeza se estou testando com força suficiente no momento. 

Eu uso apenas esses métodos: 

• Pular negociações aleatoriamente com probabilidade 10%
• Randomizar o spread de 1 a 3
• Randomizar a slipage de 1 a 2 

Os testes estão sendo executados 3x 50 vezes. Todas as estratégias com Ret/DD < 2 serão excluídas.

Você tem alguma sugestão do que eu poderia melhorar? Talvez eu tenha esquecido alguns testes importantes...

Parece que meus resultados ao vivo são um pouco melhores do que meus backtests, mas não tenho resultados ao vivo de longo prazo no momento. Somente para o período de dois meses.

Na minha opinião, você também deve verificar a barra de início aleatório. Ela simula o comportamento da estratégia quando iniciada no meio da semana.

Na minha opinião, você também deve verificar a barra de início aleatório. Ela simula o comportamento da estratégia quando iniciada no meio da semana.

Ok, vou tentar isso. Obrigada! 🙂

Olá Toddone! Tenho uma pergunta para você sobre o WFM. Você também verifica os parâmetros "coef" no teste do WFM?

Oi Adrian, provavelmente não, pois não tenho certeza a que você está se referindo. Não vejo essa opção para testes de WFM. Você pode explicar melhor?

Obrigado,
Todd

Hi, 
 
uma conversa muito interessante aqui... 🙂
 
Estou pensando no meu processo de teste Monte Carlo. Não tenho certeza se estou testando com força suficiente no momento. 
 
Eu uso apenas esses métodos: 

• Pular negociações aleatoriamente com probabilidade 10%
• Randomizar o spread de 1 a 3
• Randomizar a slipage de 1 a 2 

Os testes estão sendo executados 3x 50 vezes. Todas as estratégias com Ret/DD < 2 serão excluídas.
 
Você tem alguma sugestão do que eu poderia melhorar? Talvez eu tenha esquecido alguns testes importantes...
 
Parece que meus resultados ao vivo são um pouco melhores do que meus backtests, mas não tenho resultados ao vivo de longo prazo no momento. Somente para o período de dois meses.

Acho que você deve brincar com os testes e certificar-se de que eles não sejam muito fáceis (onde a maioria das estratégias sempre passa) e também não muito difíceis (nada passa). Não acho que os testes de Monte Carlo devam ser vistos como um teste para determinar se a estratégia funcionará sozinha, mas mais como um teste para ver se você deve descartá-la ou mantê-la e continuar testando-a.

Com isso em mente, uma coisa que gosto de fazer é executar testes iniciais até um ano antes da data atual. Quando as estratégias atendem a todos os meus critérios e os testes de Monte Carlo são sólidos, eu testo as estratégias no ano mais recente para simular o uso ao vivo. Para aquelas que ainda se saem bem, misturo um pouco mais os testes de Monte Carlo e vejo se as estratégias ainda funcionam bem. A partir daí, passo para o teste de WFM. Acho que fazer isso por conta própria o ajudará a encontrar o que é certo para suas estratégias.

Lembre-se de que uso a Tradestation, que tem excelentes programas de backtesting e otimização. Tenho estratégias testadas que funcionam bem há mais de sete anos e, quando coloco critérios muito amplos ou muito rígidos, até mesmo essas estratégias falham nos testes. O que quero dizer é que é importante encontrar o meio-termo entre critérios de teste muito fáceis e critérios de teste muito rígidos.

De qualquer forma, essa é apenas a minha opinião.
Todd

Olá, Todd,

Percebi que sua conta no myfxbook está off-line. Gosto de ter vários portfólios da SQ em minha lista de observação para avaliar meu desempenho e inspiração.

Obrigado,

stephen... 

Olá, Stephen,

Você pode tentar novamente, pois ele ainda deve estar funcionando (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436). Não tenho certeza do que aconteceu para que você não conseguisse visualizá-lo. Informe-me se ele ainda não aparecer para você, pois talvez eu precise alterar algumas configurações.

Obrigado

Todd

Parabéns, Todd,

O MyFxBook está informando que a última atualização foi em 9 de setembro às 2:27. Parece que seu EA atualizado não está sendo executado ou a conta não está sendo sincronizada.

Cumprimentos,

Stephen...

Obrigado pela informação, Stephen. Mudei as estratégias para um novo VPS e acho que há uma etapa que preciso fazer para reconectá-lo novamente. Vou fazer isso ainda esta semana e lhe informarei quando estiver pronto.  

Mais uma vez, obrigado,

Todd

Ok, Stephen, parece que tive que redefinir o FTP no MT4 no novo VPS e ele parece estar sendo atualizado corretamente agora.

Mais uma vez, obrigado por apontar esse fato, eu provavelmente não teria notado isso por muito tempo.

Todd

Quantas estratégias você tem em andamento agora, Todd?

Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

Parece bom, Todd. Obrigado por isso. Como mencionei, tenho uma lista de observação de portfólios da SQ para me inspirar.

Oi Adrian, provavelmente não, pois não tenho certeza a que você está se referindo. Não vejo essa opção para testes de WFM. Você pode explicar melhor?

Obrigado,
Todd

Com certeza,

Com certeza, 

Sim, Adrian, eu modifico esses níveis, mas geralmente em apenas 0,01 abaixo e acima do valor atual para os números menores que 1, mas provavelmente ajustaria em 0,02 (ou mais) abaixo e acima para números acima de 1.

Todd

Lamento ver que sua conta não está indo a lugar algum há 5 meses... o mesmo acontece aqui, o mercado está mudando tão drasticamente hoje em dia que é uma loucura. Sempre que você tem uma estratégia nova e robusta e a coloca em operação: voilà, para o lado ou para baixo. É uma pena. O comportamento do movimento de cada par parece estar mudando quase que semanalmente agora, não há mais padrões repetidos do passado, ao que parece. Vejo que o mesmo se aplica a você 🙁.