Das Portfolio entwickelt sich gut
151 Antworten
toddone46
vor 8 Jahren #113755
Das Portfolio, das ich mit StrategyQuant entwickelt hat, funktioniert sehr gut. Ich begann es in einem Live-Konto April 1, 2015 und es ist bis 14% und über 1000 Pips. Drawdown ist minimal bei 11%, mein Ziel ist es, Drawdown bei 20% gekappt haben, aber idealerweise unter 15%. Obwohl es noch zu früh ist, um nach nur 2 Monaten auf den Erfolg zu schließen, sind die Drawdowns der Strategien und die glatte Aufwärtsentwicklung der Ergebnisse ein Indiz für die Backtesting- und Forwardtesting-Ergebnisse, die ich hatte. Es sieht also insgesamt sehr gut aus.
Nachdem ich 10% gemacht habe, habe ich die Losgröße verdoppelt. Dies ist ein Test-Live-Konto (Demo-Konto gab andere Handelsergebnisse als das Live-Konto, so dass ich nicht auf ein Demo-Konto die Ergebnisse verlassen wollen). Ich verwende ein $1.000-Konto mit einem 0,01-Mikro-Lot, um zu beginnen, und verwende jetzt ein 0,02-Mikro-Lot, und werde weiter erhöhen, wenn die Gewinne wachsen, um die Renditen zusammenzusetzen.
Das beigefügte Bild ist von dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Portfolio in einem Live-Testkonto am 1. April 2015 gestartet habe. So hat es genaue Messwerte nur auf dieses Portfolio bezogen und filtert frühere Ergebnisse aus anderen Strategien aus. Ich habe auch das gesamte Konto auf MYfxbook verfolgt (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), aber dies dokumentiert das Konto seit seiner Gründung, die die Daten im Zusammenhang mit diesem Portfolio verzerrt, da ich eine Grid-Handelsstrategie vor getestet und es war sehr wild, so dass ich aufgehört, es zu benutzen. Sie können auf der MYfxbook Link sehen, dass die Leistung deutlich geglättet wurde, sobald ich begann mit dem aktuellen StrategyQuant Portfolio 1. April obwohl.
Ich wollte nur mal vorbeischauen und meine Ergebnisse und zumindest kurzfristigen Erfolge bei der Verwendung von StrategyQuant zur Entwicklung meiner eigenen EAs posten. So weit, so gut. Ich werde später wieder mit einem aktualisierten Bericht zurückkommen.
matka
vor 8 Jahren #134314
Wo sind Sie beigetreten? Können Sie bitte kurz die Regeln erklären?
Patrick
vor 8 Jahren #134322
Ja, den kenne ich schon, ich bin ein Leser seines Blogs. Doch wo sind seine Live-Ergebnisse, die seine Theorien untermauern, abgesehen von Backtests? Wenn man ihn fragt, gibt er keine heraus und sagt, dass es der Community nicht darum geht und er nichts zeigen muss. Wo habe ich so etwas schon einmal gehört? Wo sind die Ergebnisse neben all den theoretischen Analysen und Backtests, die in der Zukunft funktionieren MÜSSEN?
Wenn Sie richtig lesen, was dieser Mann schreibt, werden Sie keine Beweise brauchen. Seine sichtbar, dass das, was er sagt, kommt von realen Handel/Erfahrung.
geektrader
vor 8 Jahren #134323
Tut mir leid, aber das ist es nicht. Es ist immer noch alles Theorie und Lesen von Bewertungen über seine Website auf anderen Foren, keines der Mitglieder ist Geld wirklich zu machen. Dabei wäre der Beweis so einfach, zeigen Sie einfach ein MyFxBook-Konto und das ist es. Doch JEDER, der sagt, dass er/sie Geld mit dem automatisierten Handel verdient, postet nichts:)
matka
vor 8 Jahren #134325
Dies ist ein Investmentfonds, den ich verwalte. Ich verwende keine Strategien von SQ, aber bisher sind die Ergebnisse gut genug für mich. https://www.mql5.com/en/signals/136822
WysÃ...‚ane z mojego Z30 przy uÃ...¼yciu Tapatalka
Ist dies ein Rastersystem?
geektrader
vor 8 Jahren #134326
Wenn es wie ein Gitter aussieht, riecht und läuft, ist es höchstwahrscheinlich ein Gitter 🙂 Und dieses hier sieht genauso aus wie jedes andere Gitter da draußen. Man muss ihm nur ein wenig Zeit geben, dann macht es bumm - wie jedes Gitter früher oder später (tut mir leid, das zu sagen, aber das ist die Realität).
matka
vor 8 Jahren #134327
Ich habe viel Zeit damit verbracht, verschiedene Raster zu testen, und mein Fazit lautet: Unvermeidlich ist unvermeidlich 😉 .
Geektrader Ich habe das Gefühl, dass Sie das ähnlich sehen: Für erfahrene ATS-Entwickler oder -Tester reicht ein Blick auf das Aktienchart aus, um fast alles darüber zu sagen. Ich glaube auch, dass Erfahrung als Tester (nur als Tester) am wertvollsten ist, um eine unabhängige Meinung zu haben.
geektrader
vor 8 Jahren #134333
Grids, keine Notwendigkeit, über sie wirklich zu sprechen.Ich habe ein paar 100's von ihnen im Laufe meiner Jahre in Forex gesehen, ALLE von ihnen gescheitert, sie sehen nur gut für einige Zeit und das ist, warum die Menschen auf sie springen, wie das Eigenkapital Wachstum sieht so gut. Aber ALLE von ihnen früher oder später gehen Boom auf einen Tag und verlieren alles. Und doch können die Leute nicht widerstehen, sie zu nutzen, wie es scheint. Nun, viel Glück dabei, aber der Absturz ist bei jedem Raster vorprogrammiert. Auch hier bin ich bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen: Zeigen Sie mir einen 15-Jahres-Backtest für ein Netz, das das überlebt - sie überleben nicht einmal einen solchen Backtest.
RJL
vor 8 Jahren #134334
Ich selbst handele keine Rastersysteme, da ich ursprünglich nie ein Fan davon war (obwohl ich mir dieses System vielleicht im neuen Jahr genauer ansehen werde), aber ich kenne jemanden, der seit Anfang des Jahres ein halbautomatisches Rastersystem verwendet und am Ende des Tages häufig einen Nettogewinn erzielt.
Er hat seine eigene Richtungsvorliebe, entweder basierend auf Trends in höheren Zeitrahmen oder auf Fundamentaldaten, und je nach Richtung hat er Levels, die 10 Pips voneinander entfernt sind, wenn er mit dem Trend handelt, und 20 Pips voneinander entfernt, wenn er gegen den Trend handelt (nur als Beispiel) - und am Ende des Tages macht er häufig einen Nettogewinn.
Er handelt sehr klein mit diesem System (Mikro-Losgrößen) und hat ein ausreichend großes Konto, um große Drawdowns zu verkraften, was nicht sehr oft vorkommt, da er nicht auf dem schwimmenden negativen Eigenkapital des Gitters bleibt, sondern es einfach schließt und den kleinen Nettogewinn mitnimmt.
Funktioniert für ihn...
geektrader
vor 8 Jahren #134335
Wie ich schon sagte, ist das die Sache, mit der die Netze einen täuschen. Sie geben Ihnen stetige Nettogewinne und es sieht alles toll aus, bis der Tag des Crashs kommt. Ich garantiere Ihnen 100%, dass dies nicht anders für Ihren Freund sein wird. Führen Sie einfach einen Backtest damit durch und ich garantiere Ihnen, er stürzt nach mindestens 3 Jahren bereits ab und dann ist der ganze Gewinn weg. Wenn manuelle Eingriffe es, es ist genau wie manuelle Handel wirklich, keine Notwendigkeit, ein automatisiertes System dann laufen, wie es den ganzen Ansatz der automatisierten Handel bricht.
RJL
vor 8 Jahren #134337
Ich bin mir da nicht so sicher...
In diesem Jahr hat es wohl zwei Abstürze gegeben (wenn ich nichts übersehe), und er hat beide überlebt.
Ich denke, dass man es mit einer angemessenen Handelsgröße in den Griff bekommen kann. Zugegeben, die Renditen werden nicht gerade berauschend sein, aber es ist nur ein System von vielen.
matka
vor 8 Jahren #134338
Wenn Richtung vorhergesagt wird, warum mit Raster? In diesem Fall vermute ich, System ist, wie Sie beschrieben (höhere tf, Fundamentaldaten), Gitter nur verringert potenziellen Gewinn.
"Er behält nicht das schwebende negative Eigenkapital des Netzes, er schließt es einfach und nimmt den kleinen Nettogewinn mit."
Es handelt sich also um ein manuelles System, nicht um ein echtes Raster. Aber viel Glück natürlich 😉
RJL
vor 8 Jahren #134339
Er verwendet ein Raster, weil er (zu Recht) nicht so arrogant ist zu glauben, dass seine Vorhersage immer richtig sein wird 🙂 .
Es ist nur ein Beispiel für ein Rastersystem, das für jemanden tatsächlich funktioniert.
Aber Sie haben Recht, es verringert den potenziellen Gewinn ... aber das ist ihm egal. Er macht Geld aus diesem System, so ist er glücklich. Wie bereits erwähnt, ist es nur eines von vielen Systemen, die er verwendet.
Denken Sie auch daran, dass es bis zu dem Punkt automatisiert ist, an dem er beschließt, die Ebenen eines bestimmten Rasters zu ändern. Manche Trends können sich über Monate hinziehen...
mikeyc
vor 8 Jahren #134340
Tut mir leid, aber das ist es nicht. Es ist immer noch alles Theorie und Lesen von Bewertungen über seine Website auf anderen Foren, keines der Mitglieder ist Geld wirklich zu machen. Dabei wäre der Beweis so einfach, zeigen Sie einfach ein MyFxBook-Konto und das ist es. Doch JEDER, der sagt, dass er/sie Geld mit dem automatisierten Handel verdient, postet nichts:)
Das ist auch meine Meinung.
Kluges Zeug, echter Kerl, interessante Ansätze, aber alles, was wirklich zählt, ist "wird es konsistente, risikoarme Gewinne machen?" Leider gibt es keinen Beweis, dass es das tut. Wie viele Leute würden sich anmelden, wenn er ein verifiziertes Konto mit guten Ergebnissen vorweisen könnte? 1000 würden sich am nächsten Tag anmelden und er wäre auf dem besten Weg zu Millionen....
Warum also nicht zeigen, dass Geld verdient wird?
geektrader
vor 8 Jahren #134341
Genau... Ich jedenfalls bin jetzt beigetreten, wirklich wollen ihre 1M Daten, die sie haben für viele Paare von 1987 bis heute, Loch kostenlos. Das wird auch bei StrategyQuant sehr hilfreich sein. Alleine die Daten sind den Preis wert IMHO. Sie werden keine andere Quelle außer Olsen Data finden, die fehlerfreie 1M-Daten fÃ?r so viele Symbole von 1987 bis heute hat. Und Olsen Data verlangt 5000€ allein fÃ?r EURUSD 1M Daten von 1987 bis heute. Mal sehen, was der Rest bringen wird, ich werde berichten, es ist ein letzter Versuch für mich wirklich.
matka
vor 8 Jahren #134346
Geringerer Gewinn, aber das Risiko ist viel höher, wenn man das Raster verwendet. Arroganz ist in beiden Fällen gleich 😉 Schließen Handel ist der wichtigste Teil, wenn er schließt Trades manualy basierend auf seiner persönlichen aktuellen Ansicht, System 100% zufällig.