¿Es difícil encontrar estrategias HighTimeFrame?

Sólo me pregunto quién encuentra Estrategias para 1H , 4H + ... ¿Cómo encuentran algo fiable . 

Cada vez que uso H4 y Daily TimeFrame (DATOS de 10 - 12 años), voy a conseguir algo alrededor de 150-250 operaciones durante 10 años. 

Pero el problema de 200 Muestras es que se puede conseguir por azar nada más y nada menos . Creo que todo lo que menos de 1500 oficios es un poco inútil muestra para trabajar con pero con H4 y diario im nunca superior a 300 oficios con buena equidad. 

1- Como trabajan ustedes con alto timeframe y cuanto trade aceptan lograr por año . 

2- ¿Qué número de muestra se considera más fiable para H4 o D1? 

Saludos cordiales,
Maroun 

Pips fijos en su mayoría, basados en rangos históricos durante ese periodo.

¿Y rr 1:1?

¿Y rr 1:1?

No, es scalping por lo que el riesgo es mayor que la recompensa, pero la tasa de ganancias es muy alta.

Bueno, parece que yo y hacer lo mismo. cuero cabelludo alrededor de 8 pares a la vez cuando su calma. con mayor riesgo que recompensa, pero algunas personas en los foros cuero cabelludo con recompensa mayor que el riesgo, me pregunto cómo funciona con ellos

Los marcos temporales más altos tienen señales más fiables que son menos propensas a romperse por pequeños cambios en el mercado. 250 es una muestra decente para H4 y D1. Muchos sistemas de fondos de cobertura D1 en el S&P sólo se construyen en los últimos 20 años de datos a menudo con sólo 5-20 señales por año. Si yo tuviera 1000 muestras de h4, y 1000 muestras de M5, me quedaría con el H4 porque le daría más peso a la calidad de las señales en un marco de tiempo más alto.

No puedo estar de acuerdo con eso, para mí es exactamente lo contrario, mientras que todas las estrategias H1 no van bien con el mercado actual (pero lo hicieron durante los últimos 14 años en el backtest y son estables contra todas las pruebas de robustez también), todos mis scalpers están haciendo bien constantemente, incluso en el mercado actual. Limitar la exposición al mercado y no depender de movimientos largos ha sido siempre la clave de los beneficios para mí. Esa es también mi experiencia pasada de mis últimos 10 años haciendo esto a tiempo completo, los scalpers siempre lo hicieron mejor que los sistemas a largo plazo, también porque la cantidad de operaciones (mis scalpers tienen alrededor de 5000 operaciones en 14 años de backtest) y por lo tanto la significación estadística son mejores que sólo unos pocos cientos de operaciones en 14 años.

Bien, esos son realmente robustos. Siempre he sido adverso marco de tiempo más bajo debido a mi falta de buena experiencia personal con estrategias scalping durar mucho tiempo, pero usted podría tener sólo me animó a volver y experimentar más allí.

Geektrader ¿también utilizas el riesgo más alto que la recompensa para scalping? Y el cuero cabelludo en h1 ? !!!!

Hola Gentmat,

En realidad no, mis estrategias de scalping son en M30 y tienen una tasa de ganancia de 48%, siendo el ganador medio el doble que el perdedor medio. EURUSD M30, operando 1 lote fijo, 0.8 spread, 0.8 slippage, se ve así (funciona en varios pares):

Eso se parece mucho a una de mis estrategias M5. Curva de renta variable muy lineal y estable. Pruebo la mía con 0,1 lote y normalmente obtengo un beneficio de alrededor de $10.000 durante un periodo de prueba de cinco o seis años utilizando datos de ticks. ¿Cuál es el Ret/DD típico de una estrategia como ésta? Las mías suelen rondar el 10.

🙂

WOW Geektrader es que 

¡¡¡1-EURUSD sólo con 4100 operaciones o eso es una cartera completa !!! ????

2- ¿Operan sólo las horas de calma o lo hacen siempre y permiten operaciones abiertas los fines de semana? 

Es una estrategia de 24 horas, EURUSD solamente, sí. Ret / DD en este es de 49. Los otros pares se ven similares con esa estrategia. Y hasta ahora se traducen como este en el comercio en vivo, así (es decir, las operaciones en vivo coinciden con el backtest bastante exacta con cerca de 98%, a pesar de que es un scalper).

Enhorabuena, tío. 

Espero que lo mejor , gracias por la ayuda

Como se trata de un scalper supongo que esta estrategia no es el comercio en la barra abierta sólo o estoy equivocado? 

Gracias Gentmat:)

Trailing se inicia en la barra abierta sólo cada 30 minutos, ya que es M30 marco de tiempo (no hay otra manera en SQ que esto ahora mismo y por lo tanto estoy tratando de adaptar ese scalper a marcos de tiempo más bajos para ver si los beneficios pueden ser bloqueados antes de esta manera, ya que no tendrá que esperar 30 minutos hasta que el trailing se inicia), sí, pero es el uso de órdenes STOP que son, por supuesto, desencadenó intrabarra.

Me perdiste aquí

1-Trailing se inicia en la apertura de la barra sólo cada 30 minutos, ya que es M30 timeframe

* Pero si lo pruebas con datos de 1 minuto, ¡seguirá siendo normal!

 2-pero está usando órdenes STOP

* Su uso de 0,8 propagación, pero con la orden de parada no se puede comprobar la propagación máxima antes de entrar en un comercio! lo que si era el tiempo de noticias de la propagación puede ser 20 - 100 pips