Est-il difficile de trouver des stratégies HighTimeFrame ?
35 réponses
gentmat
Il y a 8 ans #114043
Je me demande simplement qui trouve des stratégies pour 1H , 4H + ... Comment trouvent-ils quelque chose de fiable .
A chaque fois que j'utilise le H4 et le Daily TimeFrame (DATA de 10 - 12 ans), j'obtiens quelque chose autour de 150-250 Trades pour 10 ans.
Mais le problème avec les échantillons de 200 est qu'ils peuvent être atteints par hasard, ni plus ni moins. Je pense que tout ce qui est inférieur à 1500 trades est un échantillon un peu inutile pour travailler mais avec H4 et daily je n'ai jamais dépassé 300 trades avec une bonne équité.
1- Comment travaillez-vous avec des délais élevés et combien de transactions acceptez-vous de réaliser par an ?
2- Quel nombre d'échantillons est considéré comme le plus fiable pour H4 ou D1 ?
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Maroun
mikeyc
Il y a 8 ans #131892
Des pips fixes la plupart du temps, basés sur des fourchettes historiques au cours de cette période.
gentmat
Il y a 8 ans #131893
Et rr 1:1 ?
mikeyc
Il y a 8 ans #131896
Et rr 1:1 ?
Non, il s'agit de scalping, le risque est donc plus élevé que la récompense, mais le taux de gain est très élevé.
gentmat
Il y a 8 ans #131898
Je scalpe environ 8 paires à la fois quand c'est calme, avec un risque plus élevé que la récompense, mais certaines personnes sur les forums scalpent avec une récompense plus élevée que le risque, je me demande comment cela fonctionne pour eux.
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geektrader
Il y a 8 ans #131904
Les échelles de temps plus élevées ont des signaux plus fiables qui sont moins susceptibles de s'effondrer à la suite de changements mineurs sur le marché. 250 est un échantillon décent pour H4 et D1. De nombreux systèmes D1 de hedge funds sur le S&P ne sont construits que sur les 20 dernières années de données, avec souvent seulement 5 à 20 signaux par an. Si j'avais 1000 échantillons de H4 et 1000 échantillons de M5, je choisirais le H4 parce que j'accorderais plus d'importance à la qualité des signaux à plus long terme.
Je ne peux pas être d'accord avec ça, pour moi c'est exactement le contraire, alors que toutes les stratégies H1 ne vont pas bien avec le marché actuel (mais l'ont fait pendant les 14 dernières années dans le backtest et sont stables contre tous les tests de robustesse aussi), tous mes scalpers vont bien constamment même dans le marché actuel. Limiter l'exposition au marché et ne pas s'appuyer sur des mouvements longs a toujours été la clé du profit pour moi. C'est aussi mon expérience des 10 dernières années à temps plein, les scalpers ont toujours fait mieux que les systèmes à long terme, aussi parce que le nombre de transactions (mes scalpers ont environ 5000 transactions en 14 ans de backtest) et donc la signification statistique sont meilleurs que juste quelques centaines de transactions en 14 ans.
Seuil
Il y a 8 ans #131905
Joli, c'est vraiment robuste. J'ai toujours été défavorable aux périodes de temps inférieures en raison de mon manque d'expérience personnelle avec les stratégies de scalping qui durent très longtemps, mais vous venez peut-être de m'encourager à revenir en arrière et à expérimenter davantage dans ce domaine.
gentmat
Il y a 8 ans #131916
Geektrader, utilisez-vous également un risque plus élevé que la récompense pour le scalping ? Et vous scalpez sur h1 ? ! !!!
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geektrader
Il y a 8 ans #131917
Bonjour Gentmat,
Pas vraiment, mes stratégies de scalping sont sur M30 et ont un taux de gain de 48% avec un gagnant moyen deux fois plus important que le perdant moyen. EURUSD M30, trading 1 lot fixe, 0.8 spread, 0.8 slippage, ressemble à ceci (cela fonctionne sur plusieurs paires) :
mikeyc
Il y a 8 ans #131922
Cela ressemble beaucoup à l'une de mes stratégies M5. La courbe d'équité est très linéaire et stable. Je teste la mienne avec 0,1 lot et j'obtiens généralement un bénéfice d'environ $10 000 sur une période de test de cinq ou six ans en utilisant des données en tic-tac. Quel est le Ret/DD typique d'une telle stratégie ? Les miens se situent généralement autour de 10.
🙂
gentmat
Il y a 8 ans #131923
WOW Geektrader, c'est ça
1-EURUSD seulement avec 4100 trades ou c'est un portefeuille complet ! !! ? ???
2- Traitez-vous uniquement pendant les heures calmes ou en permanence et autorisez-vous les transactions ouvertes le week-end ?
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geektrader
Il y a 8 ans #131929
Il s'agit d'une stratégie sur 24 heures, uniquement sur EURUSD, oui. Le Ret / DD sur cette stratégie est de 49. Les autres paires sont similaires avec cette stratégie. Et jusqu'à présent, ils se traduisent de la même manière dans le trading en direct (ce qui signifie que les trades en direct correspondent au backtest de manière assez précise avec environ 98%, même s'il s'agit d'un scalper).
gentmat
Il y a 8 ans #131933
Fossek
Il y a 8 ans #131934
Comme il s'agit d'un scalper, je suppose que cette stratégie ne se négocie pas uniquement à l'ouverture de la barre ou est-ce que je me trompe ?
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geektrader
Il y a 8 ans #131935
Merci Gentmat :)
Le trailing est lancé à l'ouverture de la barre toutes les 30 minutes car il s'agit d'un timeframe M30 (il n'y a pas d'autre moyen dans SQ pour le moment et c'est pourquoi j'essaie actuellement d'adapter ce scalper à des timeframes inférieurs pour voir si les profits peuvent être bloqués plus tôt de cette façon car il n'aura pas à attendre 30 minutes avant que le trailing ne commence), oui, mais il utilise des ordres STOP qui sont bien sûr déclenchés intrabar.
gentmat
Il y a 8 ans #131939
Vous m'avez perdue ici
1-Le trailing est démarré à l'ouverture de la barre toutes les 30 minutes car il s'agit d'un timeframe M30.
* Mais si vous le testez sur des données d'une minute, il suivra une courbe normale ! !!
2-mais il utilise des ordres STOP
* Vous utilisez un spread de 0,8 mais avec l'ordre stop vous ne pouvez pas vérifier le spread maximum avant d'entrer dans une transaction ! et si c'était l'heure des nouvelles, le spread peut être de 20 à 100 pips.