Qual é a dificuldade de encontrar estratégias HighTimeFrame?

Gostaria de saber quem encontra estratégias para 1H, 4H + ... Como eles encontram algo confiável. 

Sempre que uso o H4 e o Daily TimeFrame (DADOS de 10 a 12 anos), obtenho algo em torno de 150 a 250 negociações por 10 anos. 

Mas o problema com 200 amostras é que isso pode ser obtido por acaso, nem mais nem menos. Acho que tudo o que for inferior a 1.500 negociações é uma amostra um pouco inútil para se trabalhar, mas com o H4 e o diário nunca ultrapasso 300 negociações com um bom patrimônio líquido. 

1- Como vocês trabalham com timeframes altos e quanto comércio aceitam realizar por ano. 

2- Qual número de amostra é considerado mais confiável para H4 ou D1? 

Com os melhores cumprimentos,
Maroun 

Principalmente pips fixos, com base em faixas históricas durante esse período.

E rr 1:1 ?

E rr 1:1 ?

Não, é escalpelamento, portanto o risco é maior do que a recompensa, mas a taxa de ganho é muito alta.

Parece que eu e você fazemos o mesmo. Eu escalpo cerca de 8 pares por vez, quando está tudo calmo. Com um risco maior do que a recompensa, mas algumas pessoas nos fóruns escalam com uma recompensa maior do que o risco.

Os timeframes mais altos têm sinais mais confiáveis, que são menos propensos a se romperem com pequenas mudanças no mercado. 250 é uma amostra decente para H4 e D1. Muitos sistemas D1 de fundos de hedge sobre o S&P são construídos apenas com base nos últimos 20 anos de dados, muitas vezes com apenas 5 a 20 sinais por ano. Se eu tivesse 1.000 amostras de H4 e 1.000 amostras de M5, eu escolheria o H4 porque daria mais peso à qualidade dos sinais de prazos mais altos.

Não posso concordar com isso, para mim é exatamente o oposto, enquanto todas as estratégias H1 não se dão bem com o mercado atual (mas se deram nos últimos 14 anos no backtest e são estáveis contra todos os testes de robustez também), todos os meus scalpers estão se saindo bem constantemente, mesmo no mercado atual. Limitar a exposição ao mercado e não depender de movimentos longos sempre foi a chave do lucro para mim. Essa também é minha experiência passada nos últimos 10 anos em que fiz isso em tempo integral: os scalpers sempre se saíram melhor do que os sistemas de longo prazo, também porque a quantidade de negociações (meus scalpers têm cerca de 5.000 negociações em 14 anos de backtest) e, portanto, a significância estatística são melhores do que apenas algumas centenas de negociações em 14 anos.

Muito bom, essas estratégias são realmente robustas. Sempre fui contrário a prazos mais baixos devido à minha falta de experiência pessoal com estratégias de escalpelamento que duram muito tempo, mas você pode ter me incentivado a voltar e experimentar mais.

Geektrader, você também usa um risco maior do que a recompensa para o scalping? E você faz scalping no h1? !!!!

Oi Gentmat,

Na verdade, não, minhas estratégias de escalpelamento estão no M30 e têm uma taxa de vitória de 48%, com o vencedor médio sendo duas vezes maior que o perdedor médio. EURUSD M30, negociando 1 lote fixo, spread de 0,8, slippage de 0,8, tem a seguinte aparência (funciona em vários pares):

Isso se parece muito com uma de minhas estratégias M5. Curva de patrimônio muito linear e estável. Eu testo a minha com lote de 0,1 e geralmente obtenho um lucro de cerca de $10.000 em um período de teste de cinco ou seis anos usando dados de ticks. Qual é o Ret/DD típico de uma estratégia como essa? As minhas geralmente ficam em torno de 10.

🙂

WOW Geektrader é isso? 

1-EURUSD somente com 4100 negociações ou seja, um portfólio completo !!! ????

2 - Você negocia apenas em horários tranquilos ou negocia sempre e permite negociações abertas nos finais de semana? 

Essa é uma estratégia de 24 horas, somente EURUSD, sim. O Ret/DD dessa estratégia é 49. Os outros pares parecem semelhantes com essa estratégia. E, até agora, eles também se traduzem dessa forma em negociações ao vivo (o que significa que as negociações ao vivo correspondem ao backtest de forma bastante precisa, com cerca de 98%, embora seja um scalper).

Parabéns, cara! 

Espero que seja o melhor para você, obrigado pela ajuda

Como se trata de um scalper, presumo que essa estratégia não esteja sendo negociada apenas na abertura da barra, ou estou errado? 

Obrigado, Gentmat:)

O trailing é iniciado na barra aberta apenas a cada 30 minutos, pois é um período de tempo M30 (não há outra maneira no SQ além dessa no momento e, portanto, estou tentando adaptar esse scalper a períodos de tempo mais baixos para ver se os lucros podem ser bloqueados mais cedo dessa maneira, pois não será necessário esperar 30 minutos até que o trailing comece), sim, mas ele está usando ordens STOP que são, obviamente, acionadas dentro da barra.

Você me perdeu aqui

1 - O rastreamento é iniciado na abertura da barra somente a cada 30 minutos, pois é um período de tempo M30

* Mas se você testá-lo com dados de 1 minuto, ele será rastreado normalmente!

 2 - mas está usando ordens STOP

* Você está usando um spread de 0,8, mas, com a ordem de parada, não é possível verificar o spread máximo antes de entrar em uma negociação! E se fosse a hora da notícia, o spread poderia ser de 20 a 100 pips