Quanto è difficile trovare strategie HighTimeFrame?

Mi chiedo solo chi trova le strategie per 1H , 4H + ... Come fanno a trovare qualcosa di affidabile . 

Ogni volta che utilizzo H4 e Daily TimeFrame (DATI di 10 - 12 anni), otterrò qualcosa intorno a 150-250 trade per 10 anni. 

Ma il problema dei 200 campioni è che possono essere raggiunti per caso, né più né meno. Penso che tutto ciò che è inferiore a 1500 trade sia un campione un po' inutile per lavorare, ma con H4 e daily non ho mai superato i 300 trade con una buona equity. 

1- Come lavorate voi ragazzi con un timeframe elevato e quante operazioni accettate di realizzare all'anno. 

2- Quale numero di campioni è considerato più affidabile per H4 o D1? 

Cordiali saluti,
Maroun 

Principalmente pips fissi, basati sugli intervalli storici di quel periodo.

E rr 1:1?

E rr 1:1?

No, si tratta di scalping, quindi il rischio è maggiore della ricompensa, ma il tasso di vincita è molto alto.

Beh, sembra che io e te facciamo lo stesso. Io faccio lo scalping con circa 8 coppie alla volta quando è calmo. con un rischio più alto della ricompensa, ma alcune persone sui forum fanno lo scalping con una ricompensa più alta del rischio, mi chiedo come funzioni con loro.

I timeframe più alti hanno segnali più affidabili e meno inclini a rompersi in seguito a piccole variazioni del mercato. 250 è un campione decente per H4 e D1. Molti sistemi D1 di hedge fund sullo S&P sono costruiti solo sugli ultimi 20 anni di dati, spesso con soli 5-20 segnali all'anno. Se avessi 1000 campioni di H4 e 1000 campioni di M5, sceglierei l'H4 perché darei più peso alla qualità dei segnali su un timeframe più alto.

Non sono d'accordo, per me è l'esatto contrario, mentre tutte le strategie H1 non vanno bene con il mercato attuale (ma lo hanno fatto per gli ultimi 14 anni nel backtest e sono stabili anche contro tutti i test di robustezza), tutti i miei scalper vanno bene costantemente anche nel mercato attuale. Limitare l'esposizione al mercato e non fare leva sui movimenti lunghi è sempre stata la chiave del profitto per me. Anche in base alla mia esperienza passata negli ultimi 10 anni di attività a tempo pieno, gli scalper hanno sempre fatto meglio dei sistemi a lungo termine, anche perché la quantità di scambi (i miei scalper hanno circa 5000 scambi in 14 anni di backtest) e quindi la significatività statistica sono migliori rispetto a poche centinaia di scambi in 14 anni.

Ottimo, questi sono davvero robusti. Sono sempre stato avverso ai timeframe inferiori a causa della mia personale mancanza di esperienze positive con strategie di scalping che durano molto a lungo, ma forse mi hai appena incoraggiato a tornare indietro e a sperimentare di più.

Geektrader anche tu usi il rischio più alto della ricompensa per lo scalping? E fai scalping su h1? !!!!

Ciao Gentmat,

Non proprio, le mie strategie di scalping sono su M30 e hanno un tasso di vincita di 48% con un vincitore medio doppio rispetto al perdente medio. EURUSD M30, trading su 1 lotto fisso, spread 0,8, slippage 0,8, si presenta così (funziona su diverse coppie):

Assomiglia molto a una delle mie strategie M5. Curva azionaria molto lineare e stabile. Io faccio i miei test con 0,1 lotti e di solito ottengo un profitto di circa $10.000 su un periodo di test di cinque o sei anni utilizzando dati tick. Qual è il Ret/DD tipico di una strategia come questa? I miei sono solitamente intorno a 10.

🙂

WOW Geektrader è quello 

1-EURUSD solo con 4100 operazioni o un portafoglio completo!!! ????

2- Fate trading solo nelle ore di calma o fate trading sempre e permettete di aprire le operazioni nel fine settimana? 

Questa è una strategia a 24 ore, solo EURUSD, sì. Il rendimento / DD di questa strategia è di 49. Le altre coppie sono simili con questa strategia. E finora si traducono in questo modo anche nel trading live (cioè le operazioni live corrispondono al backtest in modo abbastanza preciso con circa 98%, anche se è uno scalper).

WOW amico congratulazioni! 

Spero che il meglio, thx per l'aiuto

Dato che si tratta di uno scalper, presumo che questa strategia non faccia trading solo sull'apertura della barra o mi sbaglio? 

Grazie Gentmat:)

Il trailing viene avviato all'apertura della barra solo ogni 30 minuti, dato che il timeframe è M30 (al momento non c'è altro modo in SQ e quindi sto cercando di adattare lo scalper a timeframe più bassi per vedere se i profitti possono essere bloccati prima in questo modo, dato che non deve aspettare 30 minuti prima che inizi il trailing), sì, ma utilizza ordini STOP che vengono ovviamente attivati intrabar.

Mi hai perso qui

1-Il trailing viene avviato solo all'apertura della barra ogni 30 minuti, poiché il timeframe è M30.

* ma se lo si prova su dati di 1 minuto, si troverà su atr normale!!!

 2-ma si usano gli ordini STOP

* Utilizzi uno spread di 0.8 ma con l'ordine di stop non puoi controllare il massimo dello spread prima di entrare nel trade! E se fosse il momento delle notizie lo spread potrebbe essere di 20 - 100 pips