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¿Es difícil encontrar estrategias HighTimeFrame?

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gentmat

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hace 8 años #114043

Sólo me pregunto quién encuentra Estrategias para 1H , 4H + ... ¿Cómo encuentran algo fiable . 

 

Cada vez que uso H4 y Daily TimeFrame (DATOS de 10 - 12 años), voy a conseguir algo alrededor de 150-250 operaciones durante 10 años. 

 

Pero el problema de 200 Muestras es que se puede conseguir por azar nada más y nada menos . Creo que todo lo que menos de 1500 oficios es un poco inútil muestra para trabajar con pero con H4 y diario im nunca superior a 300 oficios con buena equidad. 

 

 

 

1- Como trabajan ustedes con alto timeframe y cuanto trade aceptan lograr por año . 

2- ¿Qué número de muestra se considera más fiable para H4 o D1? 

 

Saludos cordiales,
Maroun 

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geektrader

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hace 8 años #131983

1) Claro que es un backtest intrabarra, pero aún así, el trailing sólo se ajusta en la apertura de la barra, independientemente de si se ejecuta un backtest intrabarra o no. Así es como SQ y los EAs MT4 resultantes lo hacen (simplemente compruebe los backtests de SQ / MT4 y lo verá). Así que el trailing stop sólo se ajusta en cada nueva barra, no intrabarra. Sin embargo, una vez activado, el backtest intrabarra comprueba si el nuevo SL del trailing stop es alcanzado intrabarra, por supuesto.

2) Sí, no lo sé, pero he escrito mi propio EA que se ejecuta al lado de todos los demás EAs que controla la propagación y en caso de una propagación de alta, elimina todas las órdenes de parada si están a punto de ser activado.


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gentmat

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hace 8 años #131984

¡¡¡Wow eso es algo nuevo que tengo que investigar !!!
¡Por codificación compruebo close[0] que es el precio de este tick... si el precio es mayor que x entonces modifica la orden . trailing es solo modificar TP ! Asi que por teoria y codificacion deberia modificarse instantaneamente. Pero voy a comprobarlo de todos modos im sólo chocked sobre eso.

2- buena idea para eliminar las órdenes pendientes.

3- quiero preguntarte si la estrategia que mostraste era así antes de optimizar parámetros (porque i
nunca habia tenido una curva tan buena antes. y ¿cambia el valor de los parametros para la misma estrategia pero para diferentes simbolos?

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geektrader

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hace 8 años #131995

No hay mucho que investigar, cualquier ajuste de stop se hace en apertura de barra sólo en SQ, independientemente de si backtested con ticks o no o lo que sea;) Eso ya se ve en el código MT4 que exporta:
 

—-

void manageStop() {
 
    if(!sqIsBarOpen) return;
 
Y sqIsBarOpen se determina así:
 
   if (tmp!= Time[0]) { // } || open != Open[0]) { - esto no funciona con gráficos renko
      tmp = Tiempo[0];
      open = Abierto[0];
      sqIsBarOpen = true;
   } else {
      sqIsBarOpen = false;
   }
 
^ Esto cancela la función de ajuste del stop que es responsable de CUALQUIER ajuste del stop (stop trailing, profit trailing, ajuste del BE, etc etc) si el tick actual no es la apertura de una nueva barra. Así que sólo se ejecuta en el inicio de cada nueva barra, dependiendo de su marco de tiempo. No es un problema ya que de otra manera los backtests serían lentos y se verían TOTALMENTE diferentes entre el modo de apertura de barra y el modo de cada tick, lo cual no tendría mucho sentido.
 
En esta relación también tengo que decir que el "Profit Trailing" que hace SQ3, no es un verdadero profit trailing. Se arrastra SIEMPRE al inicio de la siguiente barra, independientemente de si la orden está en beneficios o no, no comprueban si "Profit > 0". Me pareció extraño al principio, pero los backtests entre SQ MT4 coinciden en esa relación, así que es querido así por Mark al parecer. Ver:
 
         // beneficio al cierre
         trailingStopValue = getProfitTrailingByTick();
         if(trailingStopValue > 0 && OrderSelect(currentTicket, SELECT_BY_TICKET)==true) {
            if(OrderType() == OP_BUY) {
               tsLevel = close - trailingStopValue;
            } else {
             tsLevel = close + trailingStopValue;
            }
            ordenSL = OrdenStopPérdida();
            normalOrderSL = getNormalSL(orderSL);
            newSL = getSpecialSL(tsNivel);
 
            if(OrderType() == OP_BUY) {
               if(isSLCorrect(tsLevel) && (orderSL == 0 || normalOrderSL < newSL) && !doublesAreEqual(orderSL, newSL)) {
                 rettmp = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), newSL, OrderTakeProfit(), 0);
              }
            } else {
              if (isSLCorrect(tsLevel) && (orderSL == 0 || normalOrderSL > newSL) && !doublesAreEqual(orderSL, newSL)) {
                 rettmp = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), newSL, OrderTakeProfit(), 0);
              }
            }
         }
 
 
^ No hay absolutamente ninguna comprobación para el profit trailing si la orden está en beneficios o no, sólo se iniciará el profit trailing SIEMPRE siguiente barra después de que su comercio se abrió. También he visto que en vivo varias veces, incluso si la orden estaba en -20 pips en la apertura de la siguiente barra después de que se abrió, SQ comienza a rastro con la distancia de seguimiento de beneficios.
 
Bastantes cosas extrañas, pero las estrategias que se generan de esta manera son todas buenas, así que no me quejaré:)
 
 
Sí, la estrategia era casi así cuando fue encontrado por SQ, pero esto sólo sucedió UNA vez, nunca más se encontró esa estrategia de nuevo. Fue una gran suerte:) Y también nunca generó una estrategia similar después también en los últimos meses de generación constante. Así que parece que tengo mucha suerte de haber encontrado este "casi" santo grial;) Actualmente estoy adaptando a M5 en 14 años de datos, se ve totalmente increíble, así, más de 8000 operaciones que hace y la optimización no es ni la mitad a través todavía;)


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gentmat

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hace 8 años #132001

Oh, ya veo, gracias por la explicación. Bueno su derecho es una espada con doble cara, pero ahora si u mover a 15 minutos será el lado bueno (como me gusta en la barra abierta arrastrando idea más de garrapata, que da más ventaja para el estado de ánimo).

Te ha faltado una búsqueda que me gustaría saber y que me ayudaría mucho en la búsqueda de estrategias que es:
cuando su uso de esta estrategia en digamos usdcad o cualquier otro símbolo que u dijo que funciona en múltiples
* ¿Esta dando la misma gran curva o estas optimizando los parametros de indis y st y tp. asi que en resumen todos los simbolos usan los mismos o diferentes valores de parametros?

Gracias por toda la ayuda su ayuda hasta ahora me ayudó mucho y voy a estar actualizando aquí en caso de que tenga éxito

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geektrader

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hace 8 años #132013

Sí, es muy interesante que se arrastra en la barra abierta solamente, porque M30 y M15 y M5 todos trabajan con ese scalper, todos ofrecen buenos resultados, pero el comercio en diferentes momentos y con baja correlación, por lo que será interesante para mi nueva cartera de scalpers. Actualmente trabajando en eso.

 

Estoy utilizando una optimización personalizada para cada par en 14 años de datos, parece funcionar mejor hasta ahora en vivo hacia adelante. Aunque para ese sistema, los parámetros ideales para cada par realmente no parecen muy diferentes entre pares, que subraya la estabilidad de ese sistema.


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