Qual é a dificuldade de encontrar estratégias HighTimeFrame?

Gostaria de saber quem encontra estratégias para 1H, 4H + ... Como eles encontram algo confiável. 

Sempre que uso o H4 e o Daily TimeFrame (DADOS de 10 a 12 anos), obtenho algo em torno de 150 a 250 negociações por 10 anos. 

Mas o problema com 200 amostras é que isso pode ser obtido por acaso, nem mais nem menos. Acho que tudo o que for inferior a 1.500 negociações é uma amostra um pouco inútil para se trabalhar, mas com o H4 e o diário nunca ultrapasso 300 negociações com um bom patrimônio líquido. 

1- Como vocês trabalham com timeframes altos e quanto comércio aceitam realizar por ano. 

2- Qual número de amostra é considerado mais confiável para H4 ou D1? 

Com os melhores cumprimentos,
Maroun 

1) É claro que se trata de um backtest intrabarra, mas, ainda assim, o trailing só se ajusta na abertura da barra, independentemente de você executar um backtest intrabarra ou não. É assim que o SQ e os EAs MT4 resultantes fazem isso (basta verificar os backtests do SQ/MT4 e você verá). Portanto, o trailing stop só é ajustado em cada nova barra, não na intrabarra. No entanto, uma vez ativado, o backtest intrabar verifica se o novo SL do trailing stop é atingido intrabar, é claro.

2) Sim, não sei, mas escrevi meu próprio EA que é executado paralelamente a todos os outros EAs que controlam o spread e, no caso de um spread muito alto, exclui todas as ordens de parada se elas estiverem prestes a ser acionadas.

Uau, isso é algo novo que preciso investigar!!!
Na codificação, eu verifico close[0], que é o preço desse tick... se o preço for maior que x, então modifico a ordem. trailing é apenas modificar o TP! Portanto, pela teoria e pela codificação, ela deveria ser modificada instantaneamente. Mas, de qualquer forma, vou verificar, pois estou preocupado com isso.

2 - Boa ideia para excluir ordens pendentes.

3- Gostaria de perguntar se a estratégia que você mostrou era assim antes de otimizar os parâmetros (porque eu
Nunca tive uma curva tão boa antes. E você altera o valor dos parâmetros para a mesma estratégia, mas para símbolos diferentes?

Não há muito o que investigar, qualquer ajuste de stop é feito na abertura da barra somente no SQ, independentemente de o backtested ser feito com ticks ou não, ou qualquer outra coisa;) Você já pode ver isso no código MT4 que ele exporta:
 

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Ah, entendi, obrigado pela explicação. Bem, você tem razão, é uma espada com lado duplo, mas agora, se você mudar para 15 minutos, será o lado bom (como eu gosto mais da ideia de rastreamento de abertura de barra do que de tick, ela dá mais vantagem para o humor).

Você deixou passar uma missão que eu gostaria de saber e que me ajudará muito na pesquisa de estratégias, que é
Quando você usa essa estratégia, digamos, no usdcad ou em qualquer outro símbolo que você disse que funciona em vários
* Ele está fornecendo a mesma curva excelente ou você está otimizando os parâmetros de indis, st e tp. Então, em resumo, todos os símbolos usam valores de parâmetros iguais ou diferentes?

Obrigado por toda a ajuda, sua ajuda até agora me ajudou muito e estarei atualizando aqui caso eu tenha sucesso

Sim, é muito interessante o fato de que ele rastreia apenas a barra aberta, porque o M30, o M15 e o M5 funcionam com esse scalper, todos oferecem bons resultados, mas negociam em momentos diferentes e com baixa correlação, portanto, isso será interessante para meu novo portfólio de scalpers. Estou trabalhando nisso no momento.

Estou usando uma otimização personalizada para cada par com base em 14 anos de dados, que parece funcionar melhor até o momento. Embora para esse sistema, os parâmetros ideais para cada par não pareçam muito diferentes entre os pares, o que ressalta a estabilidade desse sistema.