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TedescoQuanto è difficile trovare strategie HighTimeFrame?
35 risposte
gentmat
8 anni fa #114043
Mi chiedo solo chi trova le strategie per 1H , 4H + ... Come fanno a trovare qualcosa di affidabile .
Ogni volta che utilizzo H4 e Daily TimeFrame (DATI di 10 - 12 anni), otterrò qualcosa intorno a 150-250 trade per 10 anni.
Ma il problema dei 200 campioni è che possono essere raggiunti per caso, né più né meno. Penso che tutto ciò che è inferiore a 1500 trade sia un campione un po' inutile per lavorare, ma con H4 e daily non ho mai superato i 300 trade con una buona equity.
1- Come lavorate voi ragazzi con un timeframe elevato e quante operazioni accettate di realizzare all'anno.
2- Quale numero di campioni è considerato più affidabile per H4 o D1?
Cordiali saluti,
Maroun
geektrader
8 anni fa #131983
1) Certo, è un backtest intrabar, ma comunque il trailing si regola solo all'apertura della barra, indipendentemente dal fatto che si esegua un backtest intrabar o meno. Questo è il modo in cui SQ e gli EA MT4 risultanti lo fanno (basta controllare i backtest di SQ / MT4 per rendersene conto). Quindi il trailing stop viene regolato solo su ogni nuova barra, non intrabar. Tuttavia, una volta attivato, il backtest intrabar verifica se il nuovo SL del trailing stop viene colpito intrabar.
2) Sì, non lo so, ma ho scritto un mio EA che funziona a prescindere da tutti gli altri EA e che controlla lo spread e, in caso di spread troppo alto, cancella tutti gli ordini di stop se stanno per essere attivati.
gentmat
8 anni fa #131984
Wow, questa è una novità che devo approfondire!!!
Con la codifica controllo close[0] che è il prezzo di questo tick... se il prezzo è superiore a x allora modifico l'ordine. il trailing modifica solo il TP! Quindi secondo la teoria e la codifica dovrebbe essere immediatamente modificato. Ma lo controllerò comunque, sono solo preoccupato per questo.
2- bella idea quella di cancellare gli ordini in sospeso.
3- Vorrei chiedere se la strategia che hai mostrato era così prima di ottimizzare i parametri (perché io
Non ho mai avuto una curva così grande prima d'ora. e si cambia il valore dei parametri per la stessa strategia ma per simboli diversi?
geektrader
8 anni fa #131995
Non c'è molto da indagare, ogni aggiustamento dello stop viene fatto solo all'apertura della barra in SQ, indipendentemente dal fatto che sia backtestato con ticks o meno o altro;) Lo si può già vedere nel codice MT4 che esporta:
—-
gentmat
8 anni fa #132001
Oh, capisco, grazie per la spiegazione. Beh, hai ragione, è una spada con doppio lato, ma ora se ti sposti a 15 minuti sarà il lato buono (poiché mi piace l'idea dell'open trailing su barra più che sul tick, dà più vantaggio all'umore).
Hai tralasciato una ricerca che mi piacerebbe conoscere e che mi aiuterà molto nella ricerca di strategie, ovvero:
quando si utilizza questa strategia su usdcad o qualsiasi altro simbolo che hai detto che funziona su più
* sta dando la stessa grande curva o stai ottimizzando i parametri di indis e st e tp . quindi in sintesi tutti i simboli usano gli stessi valori dei parametri o valori diversi?
Grazie per tutto l'aiuto che mi avete dato finora mi ha aiutato molto e vi aggiornerò qui nel caso in cui riuscissi a farlo
geektrader
8 anni fa #132013
Sì, è molto interessante il fatto che si posizioni solo sull'apertura della barra, perché M30, M15 e M5 funzionano tutti con questo scalper, e danno tutti buoni risultati, ma operano in momenti diversi e con bassa correlazione, quindi sarà interessante per il mio nuovo portafoglio di scalper. Attualmente ci sto lavorando.
Sto utilizzando un'ottimizzazione personalizzata per ogni coppia su 14 anni di dati, che sembra funzionare al meglio finora. Anche se per questo sistema, i parametri ideali per ogni coppia non sembrano molto diversi tra le coppie, il che sottolinea la stabilità del sistema.