Las simulaciones de Monte Carlo no parecen concluir nada sobre el rendimiento futuro de una estrategia

Hoy acabo de encontrar este interesante artículo de Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Muy interesante hallazgo y en conclusión con mis hallazgos hasta ahora.... He estado ejecutando sistemas en vivo durante unos 8 años en total (no sólo de SQ) que han sido simulados Monte Carlo antes y sin embargo no he encontrado ninguna conclusión hasta ahora acerca de que las estrategias que tenían malos resultados de simulación Monte Carlo antes de ir en vivo hicieron peor que los que tenían grandes resultados de simulación Monte Carlo. Daniel lo describe muy bien, las simulaciones de Monte Carlo tienden a preferir las estrategias que funcionan bien en los datos suavizados solamente y puede hacer que usted bin rentables estrategias en vivo que trabajan en precio-acción precisa solamente y todavía lo haría muy bien en el futuro (como Daniel lo describe con la empresa que está comprando para siempre después de 2 nuevos máximos, etc). Así que, de hecho, las simulaciones de Monte Carlo pueden hacer que descartes estrategias realmente buenas que habrían funcionado bien de cara al futuro y, por lo tanto, son contraproducentes para nosotros.

¿Alguien más con una base sólida de trading en vivo tiene alguna otra conclusión sobre la estabilidad de Monte Carlo frente al trading en vivo hasta el momento? Sería genial escuchar...

@Geektrader. ¿Tienes alguna experiencia con Adaptrade Builder? ¿Cómo se compara con SQ WRT calidad de las estrategias creadas, etc?

Probé AB hace algunos años. Las funciones básicas simplemente no funcionaban, resultados totalmente diferentes AB-plataforma. Soporte (propietario) era muy arrogante cuando yo estaba tratando de hacerle arreglar errores obvios. Finalmente respondió que tal vez AB no es para mí. Creo que tenía razón.

_{Probé AB hace algunos años. Las funciones básicas simplemente no funcionaban, resultados totalmente diferentes AB-plataforma. Soporte (propietario) era muy arrogante cuando yo estaba tratando de hacerle arreglar errores obvios. Finalmente respondió que tal vez AB no es para mí. Creo que tenía razón.}

_{Yo también lo he probado mucho. Tiene limitaciones y faltan características que lo hacen inutilizable. Por ejemplo, la prueba de robustez están ocultos y diseñados por el creador de la que no sabemos nada. WFA y WFM no es compatible y por qué confiar en alguien más conocimientos sobre Monte Carlo se ejecuta para el comercio de su dinero.}