Resultados de las pruebas retrospectivas

Hola, buenas noches.

Realmente he apreciado todas las funcionalidades de la prueba gratuita hasta ahora, pero antes de comprar me gustaría entender por qué todavía me enfrento a algunos problemas.

Los resultados de backtesting no coinciden para algunas estrategias cuando intento probarlas en el terminal MT5. Me he asegurado de que los datos en uso tiene la misma zona horaria, etc ...

No sabría cómo asegurarme de que tienen el MISMO archivo de conjunto de datos, pero dudo que se deba a esto porque una estrategia MUY rentable desarrollada en StrategyQuant X reventará la cuenta cuando se pruebe en MT5 con el mismo capital inicial y configuración, etc... (tanto MT5 nad estrategia quant está configurada en datos TICK, usando XAUUSD).

He dicho que dudo que sean los diferentes proveedores de datos porque supongo que no puede haber diferencias tan grandes en los mercados, como para reventar una cuenta y que otra vaya +500% ?

Gracias por su ayuda

Puede compartir la estrategia o enviarla a [email protected] para nuestra comprobación y backtest en MetaTrader

Abajo pegué el archivo de la estrategia, la captura de pantalla de la curva de equidad para las pruebas en metatrader, y la captura de pantalla de la curva de equidad cuando se hicieron las pruebas en la plataforma quant de la estrategia.

La prueba Strategy Quant se realiza a partir de las fechas 2004-2019 mientras que el metatrader uno sólo de 2015-2019 (acortado el plazo sólo para no perder el tiempo y ver si coincidía o no). Parece que hay una gran discrepancia y realmente no sé qué estoy haciendo mal.

¡Hola !

Tengo el mismo problema, mi pregunta es:

¿Cómo SQX obtener precios intermedios durante sólo backtest marco de tiempo para la pérdida de la parada y el objetivo, si sólo tiene 4 ticks(OHLC) ... ?

Camilo,

Las órdenes stop-loss y target fills se determinan por el rango HL si esas órdenes existen dentro de ese rango. Eso se puede determinar incluso usando la precisión del "marco de tiempo seleccionado". Hágame saber si tiene alguna pregunta

Gracias Thomas, descubrí algo, estoy desarrollando para MT5 Engine y la forma de órdenes completadas puede ser confusa...

Usar solo timeframe puede ser una buena práctica en términos de eficiencia, pero cuando tienes un stop loss muy cercano, no, porque como resultado habrá muchas operaciones positivas que resultan ser falsas, así que si mi stop loss o mi objetivo está muy cerca del precio de entrada, siempre será mejor usar "Precisión de respaldo alto"

Camilo, eso es correcto.

Por lo general, es mejor volver a probar las estrategias en algún momento antes de tomar una decisión definitiva sobre la mayor precisión posible, utilizando datos de ticks si están disponibles, especialmente en su caso, ya que utiliza stops o take profits ajustados.

La diferencia puede ser significativa.

Que tenga un buen día.

Edoardo,

¿Puede enviarnos la estrategia en formato .sqx y los detalles del informe MT5 a ¿[email protected]?

Es crucial tener la configuración símbolo-instrumento y las sesiones correctas, teniendo en cuenta la zona horaria de la Bolsa del Broker.

Que tenga un buen día.