¿Es posible dividir una operación de larga duración en varias operaciones?

Estoy generando estrategias de seguimiento de tendencia EURUSD para D1.

Algunas de las tendencias fuertes se mantienen durante mucho tiempo: Más de tres años.

En su lugar, me gustaría probar a salir y volver a entrar en esas operaciones después de que hayan estado funcionando durante unos meses.

¿Es algo que conseguimos en SQX?

(Además, ¿hay algún término técnico para esto? ¿Es una práctica común?)

Sí, K. Simplemente introduce objetivos de beneficios en tus sistemas o topes basados en el tiempo junto con tus trailing stops....o puede que quieras dejar los trails.

Esto aumentará la frecuencia de las operaciones y reducirá el tiempo de las mismas... sin embargo, aunque se consigue un recorrido más suave en la curva de renta variable, se sacrifica parte del componente de "cola gorda" de los valores atípicos. La técnica reduce el sesgo positivo introduciendo un toque de convergencia con el objetivo de beneficios.

Los dos grandes caminos que podrías recorrer son:

1) Curvas fuertemente divergentes pero volátiles que necesita reducir mediante la diversificación de flujos de rentabilidad divergentes; o bien

2) Menos divergentes y menos flujos de retorno más suaves.

La Opción 1 es para los que pueden soportar las caídas y ofrecer potencialmente mayores rendimientos geométricos...., pero la Opción 2 es para los inversores u operadores que desean una gratificación más inmediata. El proceso de alisamiento reduce la rentabilidad geométrica que puede obtenerse.

Estos métodos (por ejemplo, objetivos de beneficios) son preferibles a descender a plazos inferiores, ya que hay más ruido y reversión a la media a medida que se desciende en los plazos.

si sus operaciones duran mucho puede significar muchas cosas

tu SL es tan grande

su estrategia tiene un bajo número de operaciones

se puede ajustar todo en el SQX - por ejemplo en la clasificación

sin conocer su configuración exacta no se puede decir mucho

Una estrategia de seguimiento de tendencias no entra por abajo y sale por arriba. Sigue la esencia de la tendencia. Los valores atípicos positivos son los que hacen que la TF funcione. Intentar volver a entrar y salir a lo largo de una tendencia causa problemas cuando las tendencias no se comportan "exactamente" como se requiere.

La mayoría de las veces saldrá de un máximo parcial con un objetivo de beneficios ..... y al volver a entrar se encontrará con que tiene que luchar contra un retroceso. El proceso de definición de entrada y parada utilizando, por ejemplo, el ATR le hará incurrir en muchas entradas falsas a lo largo de una tendencia prolongada.

Yo no pondría en peligro el logro de una tendencia fuerte por el mero hecho de "sentirse bien".

Probablemente estés hablando de algunas tendencias en el EURUSD que se establecieron en 1985 y que disfrutaron de un viaje de varios años tras ese largo y constante movimiento alcista. Yo digo que lo disfrutes. Romperlo va a destruir la alegría de ese paseo en el cielo. Lo mismo va para el gran corto en 2014.

gracias por las respuestas chicos.

@Rich:  you are spot on, re my concerns with what i would have to do and what the tradeoffs would be.  the only reason why I’m considering doing this splitting up is that I am weary of a trade running for so long with a broker that I’m not familiar with.  i have only held long term positions with the likes of etrade.  I’ll think about it some more.

@hankeys: thanks for the feedback. I see from your signature and post history that you like strategy sharing 🙂  Great.  I have attached one of the strategies I am referring to.  its not one i would go live with, but I would love to hear any useful feedback you might have.

En realidad, esta otra estrategia (adjunta) es más relevante, con operaciones que duran más de un año.

Kas....espero que no te importe que comente. Sé que quieres comentarios de los demás.

I had a play around with your strats. You obviously like to knock them out of the ballpark. 🙂

He realizado una prueba con Pepperstone y Dukascopy en MT4 para el periodo de datos de 1/1/2005 a 27/8/2020.

Se veía muy bien, sin una variación significativa de material entre las dos pruebas (véase el "Gráfico A"). Se ve la ametralladora disparando en algunas de esas grandes tendencias.

A continuación, realicé una prueba más larga en Pepperstone, remontándome a 1990 (gráfico B) ....., y empezó muy bien, subiendo hasta el cielo....., y luego vi........ los temidos signos de sesgo negativo, en los que el capital flotante (verde) cae por debajo del capital realizado (azul).

Como todas las "ollas a presión" convergentes que almacenan riesgos cuando se apalancan en exceso....it estalló en 2004. (Véanse las "Estadísticas" y las mayores pérdidas frente a las mayores ganancias) durante ese periodo.

Así que bajé el riesgo a 0,5% trade risk.....y funcionó admirablemente......pero cuidado con los momentos en los que las condiciones son desfavorables con este estilo de estrategia de bola de nieve "ametralladora". (Consulte el gráfico C)

Así que IMO en lugar de jugar con Profit Objetivos para exprimir el jugo extra de este....I jugaría con el tamaño de la posición.

Pruebe también con otros datos (otros mercados) para ver cómo funciona en ellos. También es posible que tenga que reducir el apalancamiento cuando otros mercados también presenten condiciones desfavorables. Una vez hecho esto ...., puede que tenga una "bestia" entre manos.

Saludos

Rich

Woohooooo ride em’ cowboy. 🙂

Kas ... Lo puse en USDJPY D1. Nooooiice.

...pero hay bastantes mercados en los que la estrategia tiene problemas ...., por lo que puede que tenga que reducirla aún más, por ejemplo, a 0,25% de riesgo comercial, o adoptar un método más conservador de dimensionamiento de posiciones.

Sin embargo, parece totalmente posible que contribuya poderosamente a una cartera diversificada.

Kas

Hoy estaba perdiendo el tiempo, así que pensé en examinar más a fondo su estrategia y analizar el potencial multimercado. Esto es para evitar la posibilidad de "sesgo de selección" en la inferencia de la ventaja de esta estrategia de seguimiento de tendencias.

Es esencial mantener los "trailing stops y sin objetivo de beneficios", ya que con la gran muestra de operaciones, se ve cómo los valores atípicos influyen en el resultado consolidado de varios mercados. Si elimina los valores atípicos, reducirá significativamente los rendimientos geométricos a largo plazo.

El gráfico D muestra los resultados comparativos (riesgo de operación de 0,25%) aplicados a 24 mercados (Forex y algunos CFD). Tenga en cuenta que esta selección fue aleatoria entre un universo posible de mercados.

Hay un ligero sesgo de "expectativa" de los flujos de rentabilidad en la dirección favorable'....por lo que parece que hay una ventaja definida....pero la distribución de los resultados me sugiere que no es una gran ventaja....y hay bastante ineficiencia comercial en el resultado (un poco de sobrecompra). Es menos sólido de lo que podría ser.

Si se observan los resultados individuales (Tabla A), se puede apreciar este sesgo. Hay una cola derecha en la distribución de los resultados de las operaciones, lo que es estupendo...., pero el sesgo no es grande. La tabla está clasificada por Calmar...., por lo que se acierta en USDJPY, GBPNZD, GTBPJPY, etc. ....., pero durante los regímenes desfavorables, la ineficiencia del resultado se pone de manifiesto (véase EURGBP, XPDUSD (Paladio), XNGUSD (Gas natural), etc.). Esta ineficiencia es preocupante, ya que durante las condiciones desfavorables del mercado futuro, hay un aguijón en la cola por el impacto de estar sobreexpuesto debido a su método de "ametralladora" si la tendencia cambia cuando está completamente cargada.

Además, está claro que a los mercados con un "sesgo largo", como los índices y algunas materias primas, no les gusta esta "estrategia exclusivamente corta" ...., pero a algunos mercados direccionalmente neutrales les encanta.

If I compile all the 24 markets together with a $200K starting balance I get Chart E. Note the highlighted yellow row for the total portfolio. Not much juice in it mate with a 1%CAGR for a 28% Max Draw from 1985 to current day.

Así que, en general... creo que se puede hacer mejor con una estrategia de TF diversificada más eficiente y sólida.

Si selecciono los 10 mejores mercados del universo de 24 mercados ..... entonces, por supuesto, podemos obtener un buen resultado (Gráfico F).... pero el Calmar sigue siendo demasiado bajo para mi gusto. El Max Draw es >4x el CAGR que es demasiado bajo.

Así que, a pesar del golpe de rey que recibes cuando "aciertas el valor atípico"... la otra cara de la moneda es la punzada en la cola cuando los mercados no están en tendencia.

Así que todo son ventajas y desventajas.

Saludos

Rich

Tengo muchas razones por las que no me gusta tu estrategia:

1) estas usando datos no clonados - solo UTC0, ¿vas a operar con broker con UTC0 o no? usa siempre datos adecuados clonados a una zona horaria de tu broker. La estrategia diaria con filtros semanales será diferente debido a las velas del domingo y velas diarias totalmente diferentes, debido a la diferencia horaria.

2) usted está utilizando sólo seleccionados TF sólo, no es suficiente para strats DIARIO

3) tu spread para GBPJPY solo 3 es bajo para mi, yo estoy usando 6 y para estrategia de mercado siempre uso slippage - minimo como 1 pip

4) su estrategia tiene sólo 160 operaciones a través de toda la historia - no es suficiente

5) no me gustan las estrategias de MERCADO, ya que serán más sensibles a los datos, estoy negociando sólo STOP strats

6) usted no está utilizando el viernes de cierre para evitar lagunas semanales - es muy arriesgado para mí

7) MM es % de la cuenta que no me gusta, estoy usando sólo fixededs

8) que está utilizando ATR SL sin ningún tipo de restricition de MIN / MAX valores en pips - ¿sabe usted cuáles son los máximos y mínimos SL para 3.7 * ATR (20) para velas diarias gbpjpy - por la lista de operaciones de su SL es muy grande - de 400-1000 pips, ¿estás listo para el comercio de los estratos?

¡Fantásticos comentarios! Gracias, señores.

Rich: Gracias por tomarte el tiempo de probar esto y darnos una visión tan reflexiva. Acabo de empezar a incorporar pruebas multimercado en mi flujo de trabajo. Ni siquiera pensé en hacer XPDUSD y XNGUSD. Muy bueno.

Hankeys: Algunos de sus comentarios son realmente útiles, ¡gracias! Sería genial ver algunos ejemplos de estrategias que consideres "buenas". No tienen que ser D1 o GBPJPY. Por favor, comparta aquí en este hilo.

Kas

Muchas gracias amable Sir.........y gracias por compartir su strat para tener la oportunidad de revisarlo.

Me gustaron mucho algunas de las cosas que tenías bajo el capó de ese devorador de gasolina v-12 turboalimentado tuyo:-)

Richard Brennan escribió:

Realmente me gustaron algunas de las cosas que tenías bajo el capó en ese v-12 turbo gasolina devorador de los suyos

Jaja. Gracias, señor. El motor está mostrando algunos signos de promesa. Ojalá pudiera circular por los circuitos complicados sin que se le cayeran las ruedas.

¡Allá vamos!

Sí, las estrategias diarias tienden a tener pocas operaciones, pero quiero ver al menos 300 operaciones para todo el historial.

@hankeys: Nice, thanks for sharing. This looks like a really nice one. Good sustained pace, minimal drawdown. I like it 🙂

Curiosidad: cuando lo he ejecutado, me ha aparecido un mensaje de error SQX (adjunto) que no había visto antes. ¿es lo esperado? ¿Es algo de lo que preocuparse? ¿Por qué no?