Ajustes de gestión monetaria durante el desarrollo y pruebas de robustez

Hola, quería confrontar y pedir su opinión y flujo de trabajo con respecto a la configuración de la administración del dinero durante el desarrollo y en las pruebas de robustez.

Para el desarrollo, sé que Zdenek recomienda (y la mayoría de vosotros lo utilizáis) utilizar "lotes fijos" o "cantidad fija" para ver cómo el sistema realiza operaciones comparables. Pero dado que prácticamente todos los operadores utilizan % riesgo de la cuenta en el comercio real, ¿algunos de ustedes utilizan esa configuración en el desarrollo también? y si no, ¿cuándo haría ese cambio de MM?

Quiero decir, después de que su banco de estrategias se ha movido a retester, ¿sigue probando sus pruebas de robustez, datos de prueba más precisos (ticks), diferentes marcos de tiempo / mercados, etc con el MM original (lote fijo / cantidad) o lo cambia ahora a % riesgo de la cuenta que representará sus resultados futuros reales? ¿O lo cambia sólo cuando traslada la estrategia a la operativa real? ¿O tal vez usted hace ese cambio cuando se utiliza el analizador después de la estrategia es más o menos listo?

 

Algunas pruebas que hice revelaron que algunas estrategias muy buenas "sobre el papel" que encontré, fallaron MC con la "cantidad fija" original que uso en el desarrollo, PERO cuando cambié MM a % riesgo de cuenta (1%), MC pasó muy bien (en su mayor parte). Eso es lo que me hizo pensar ..

Estaré encantado de entender la mejor manera de navegar por el tema MM durante el desarrollo, pruebas de robustez y el comercio en vivo.