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Posible error al importar datos con grandes lagunas o puede que se me haya pasado algo obvio

1 respuesta

hace 2 años #274467

Hola, me di cuenta de que el gráfico D1 del símbolo por defecto E-mini EW es muy diferente de los gráficos SPX o SPY. También los datos no se remontan lo suficiente como para incluir los mercados bajistas en 2001 y 2008, así que he descargado algunos datos históricos D1 SPY (1993-2021) de
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SPY/spdr-s-p-500-etf/stock-price-history

Lo importé a Strategyquant y la calidad de los datos parecía buena, sólo 6 gaps, 3 picos y ningún OHLC malo. Sin embargo, cuando veo el gráfico hay un fallo en el año 2001 (ver captura de pantalla adjunta) - el gráfico salta de noviembre de 2001 de nuevo a junio de 2001.

Sé que durante el 11 de septiembre de 2001 los mercados se detuvieron, por lo que hay una gran brecha allí. No sé si esto está afectando a la forma Strategyquant está mostrando el gráfico. He mirado manualmente a través del archivo csv pero no he notado nada inusual.

Agradecería cualquier comentario. Mientras tanto, supongo que tendré que seguir utilizando EW.

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

hace 2 años #274483

Hola,
Gracias por sus comentarios. He conseguido reproducir el problema. Ahora no estoy seguro de la causa. He informado a los desarrolladores para comprobar

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.