Possível erro ao importar dados com grandes lacunas ou talvez eu tenha deixado passar algo óbvio
1 resposta
Kin
2 anos atrás #274467
Olá, notei que o gráfico D1 do símbolo padrão E-mini EW é bem diferente dos gráficos SPX ou SPY. Além disso, os dados não são suficientemente antigos para incluir os mercados em baixa de 2001 e 2008, então baixei alguns dados históricos do D1 do SPY (1993-2021) de
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SPY/spdr-s-p-500-etf/stock-price-history
Eu o importei para o Strategyquant e a qualidade dos dados parecia boa, com apenas 6 gaps, 3 picos e nenhum OHLC ruim. No entanto, quando visualizo o gráfico, há uma falha no ano de 2001 (veja a captura de tela em anexo) - o gráfico salta de novembro de 2001 para junho de 2001.
Sei que durante o 11 de setembro de 2001 os mercados foram interrompidos, e é por isso que há uma grande lacuna. Não sei se isso está afetando a forma como o Strategyquant está exibindo o gráfico. Dei uma olhada manual no arquivo csv, mas não notei nada de anormal.
Agradeceríamos qualquer comentário. Enquanto isso, acho que terei que continuar usando o EW.
tomas262
2 anos atrás #274483
Olá,
Obrigado por seus comentários. Consegui reproduzir o problema. Não tenho certeza agora do que pode estar causando isso. Informei o fato aos desenvolvedores para que verifiquem
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