Évolution du taux de réussite

L'extrait Evolution du taux de gain permet au développeur de la stratégie de décomposer le taux de gain global en tranches individuelles. La valeur par défaut est de 10, mais elle peut être modifiée dans le code.

public class WinRateEvolution
    extends TradeAnalysisChart {
    
    public static int SizeOfGroup = 10 ;

    public WinRateEvolution() {
        this.name = L.tsq("Win Rate Evolution (" + SizeOfGroup + ")") ;
    }

L'extrait fonctionne en regroupant les transactions par tranches de 10 par exemple, dans un ordre séquentiel. Le taux de gain est ensuite calculé pour chaque groupe et représenté dans le graphique.

Ainsi, dans le graphique ci-dessous, le taux de gain global de 71,51% est décomposé et affiché pour les différents godets. L'axe des x indique le numéro du godet et n'a aucun pouvoir prédictif, donc le 7 sur l'axe des x correspond aux transactions 61-70 qui ont eu lieu en 2020.

Utilisations :

• Analyser la détérioration du taux de réussite d'une stratégie dans le temps, au cours de son développement.
• Le trader peut vérifier l'évolution du taux de gain hors échantillon/en direct et la comparer à l'expérience acquise lors du développement. Cette méthode brute permet d'écarter les stratégies non performantes.

Changements supplémentaires :

• Le développeur de stratégie intéressé pourrait vouloir changer l'évolution en une moyenne mobile du taux de victoire. Vous devriez arriver à des conclusions similaires à celles de la méthode ci-dessus.
• Il serait intéressant de calculer la pente du graphique et de l'utiliser comme fonction d'aptitude. Plus la pente est positive, mieux c'est.