ajustement de courbe, question pour le mathématicien

Bonjour,

J'ai généré quelques stratégies avec le processus suivant.

1) Génération aléatoire avec Eurusd–fhdb-données

ISS : 1.1.2008-27.09.10

Oss : 27.09.10-1.1.2012

paramètre :

Fichier : paramètres.jpg

2) J'ai trouvé une bonne stratégie.

Fichier : équité_fhdb_1step.jpg

3) Le test de robustesse était bon et la courbe d'équité aussi. J'ai donc décidé de faire un test en avant avec fhdb et dukadata.

Avant : 1.1.2012-29.03.2013

Iss+Oss : 1.1.2010-1.1.2012

Avant : 1.1.2012-29.03.2013

en avant avec les données fhdb (graphique ci-dessous)

Fichier : équité_fhdb_2forward.jpg

en avant avec les données duka (graphique ci-dessous)

Fichier : equity_duka_2forward.jpg

4) Je suis heureux, parce que j'ai trouvé une stratégie qui est bonne dans Iss, Oss et cette stratégie est bonne sur les données inédites (1.1.2012-29.03.2013) aussi.

Je pense que si je faisais un test avec données non vues l'EA ne peut pas être ajusté à la courbe ? ???

5) Dans l'étape suivante, j'ai fait ce qui suit.

J'ai vérifié cette EA avec des données du 29.03.2013 au 10.10.2013(dukadata)

Iss+Oss+Forward:1.1.2010-29.03.2013

OSS : 29.03.2013-10.10.2013

Le résultat est le suivant.

Fichier : equity_duka_3forward_bad.jpg

6) question : qui peut l'expliquer ?

J'ai effectué un test anticipé sur une longue période. 29.03.2013 au 10.10.2013, J'ai effectué un test de robustesse. J'ai vérifié cette évaluation environnementale avec les données de

dukacopy et fhdb.

Tous les tests me montrent que cette stratégie est bonne.

Et dans l'étape suivante de données non vues, cette stratégie est seulement perdante. Je ne comprends pas cela.

Thomas

Il est difficile de dire ce qui aurait pu être mieux fait. Je pense que vous avez fait presque tout ce qu'il fallait du point de vue statistique - la seule chose que l'on puisse faire de plus est WF Matrix.

Nous devons simplement nous rendre compte que même des tests multiples et répétés sur des données inconnues ne garantissent rien,

Je pense que les tests multiples OOS réduisent considérablement le risque que la stratégie ne soit pas rentable, mais cette possibilité existe toujours.

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Bonjour Bill,

Je veux être indépendant du marché.

Je crée chaque année un nouveau portefeuille en tenant compte des conditions réelles du marché.

L'outil GB est très utile à cet effet.

Thomas