ajuste de curva, pergunta para o matemático

Hi,

Gerei algumas estratégias com o seguinte processo.

1) Geração aleatória com Eurusd–fhdb-dados

ISS: 1.1.2008-27.09.10

Oss: 27.09.10-1.1.2012

parâmetro:

Arquivo: settings.jpg

2) Encontrei uma boa estratégia.

Arquivo: equity_fhdb_1step.jpg

3) O teste de robustez foi bom e a curva de equidade também foi boa. Então, decidi fazer um teste avançado com fhdb e dukadata

Encaminhamento: 1.1.2012-29.03.2013

Iss+Oss: 1.1.2010-1.1.2012

Encaminhamento: 1.1.2012-29.03.2013

avançar com fhdb-data (gráfico abaixo)

Arquivo: equity_fhdb_2forward.jpg

avançar com duka-data (gráfico abaixo)

Arquivo: equity_duka_2forward.jpg

4) Estou feliz, porque encontrei uma estratégia que é boa em Iss, Oss e essa estratégia também é boa em dados não vistos (1.1.2012-29.03.2013).

Acho que se eu fizesse um teste com dados não vistos, o EA não pode ser ajustado à curva ????

5) Na próxima etapa, fiz o seguinte.

Verifiquei esse EA com dados de 29.03.2013 a 10.10.2013(dukadata)

Iss+Oss+Forward:1.1.2010-29.03.2013

OSS: 29.03.2013-10.10.2013

O resultado foi o seguinte.

Arquivo: equity_duka_3forward_bad.jpg

6) pergunta: Quem pode explicar isso?

Fiz um teste prévio de um longo período 29.03.2013 até 10.10.2013, Fiz um teste de robustez. Verifiquei esse EA com dados de

dukacopy e fhdb.

Todos os testes me mostram que essa estratégia é boa.

E na próxima etapa de dados não vistos, essa estratégia só perde. Não estou entendendo isso.

thomas

É difícil dizer o que poderia ter sido feito melhor. Acho que você fez quase tudo do ponto de vista estatístico - a única coisa que pode ser feita a mais é o WF Matrix.

Só precisamos entender que mesmo vários testes repetidos em dados desconhecidos não garantem nada,

Acho que vários testes OOS reduzem muito a chance de a estratégia não ser lucrativa, mas essa possibilidade ainda existe.

Marcar

Oi Bill,

Quero ser independente do mercado.

A cada ano, crio um novo portfólio com as condições reais do mercado.

A ferramenta GB é muito boa para fazer isso.

thomas