J'ai un problème lorsque je teste les stratégies dans MT4

Bonjour Mark,

         J'ai généré des stratégies journalières en mode "Selected Timeframe". Cela me donne une belle courbe d'équité dans la stratégie quant. Cependant, contrairement aux stratégies générées à partir de "Trade on Bar Open", elles échouent lamentablement lorsque je les teste sur la plateforme MT4. Je suppose que les conditions de sortie sur

Le profit trailing, le stop trailing et le stop loss peuvent affecter le résultat dans MT4.

         Que pensez-vous de ce problème et comment le résoudre ?

Je vous remercie,

Saridés 

Fichier : exemple de stratégie.PNG

Ces modes sont différents dans la façon dont ils prennent les transactions et quand ils remplissent les SL/PT, donc les résultats peuvent aussi être très différents - en fonction de la stratégie.

Pourquoi voudriez-vous développer une stratégie dans un mode et la commercialiser dans un autre mode ?

"Trade On Bar Open" est un mode spécifique qui doit être utilisé seul. Il fournit une précision de backtesting assez élevée, car il ne prend pas en compte les mouvements à l'intérieur de la barre.

Essayez de générer des stratégies dans SQ dans ce mode si vous voulez trader de cette manière.

De plus, j'ai remarqué que vous utilisez probablement des barres journalières mais que votre SL/PT est assez petit (100 pips). Si le SL/PT est plus petit que la plage des barres journalières, il ne peut pas être simulé correctement en utilisant la précision de l'horizon choisi, c'est peut-être pour cela que vous obtenez de si bons résultats.

Essayez plutôt d'utiliser la précision de la minute.

Bonjour Mark,

          Je veux dire que j'ai l'habitude de trader avec le mode "Trade on bar open", et les résultats des tests sur SQ et MT4 sont assez similaires. Maintenant, je veux générer et trader avec le mode "Selected timeframe", mais les résultats des tests sur SQ et MT4 sont totalement différents. De plus, le changement de prix quotidien moyen de cet instrument est d'environ 200 pips, donc le TP/SL de 300 pips des stratégies générées à partir de SQ4 ne devrait pas être un problème.

          Je veux définir le TP/SL à l'intérieur d'une barre (barre journalière). Pensez-vous que je doive définir la précision "Selected timeframe" ou "one minute". Cependant, je n'ai pas de données en minute.

Puis-je utiliser la précision "une minute" ?

Merci,

Saridés

Bonjour,

Ces différences entre SQ et MT4 signifient que la stratégie n'est probablement pas testée avec suffisamment de précision. A moins que vous n'utilisiez des SL/PT très importants (peut-être quelques fois la fourchette journalière), vous auriez besoin de données en minutes pour effectuer des tests précis.

Vous pouvez obtenir des données de qualité sur les ticks ou les minutes en utilisant notre Tick Data Downloader.

Bonjour Mark,

      J'ai d'autres questions sur le Profit Trailing et le Stop Trailing. Quelle est la condition de prix qui déclenche le trailing ? Le trailing se déclenche-t-il après la fin de la barre de départ ou d'une autre manière ? Ainsi, je peux vérifier la liste des transactions par rapport à MT4.

Bonjour Mark, 

      Comment le programme calcule-t-il le P&L lorsque le SL et le TP sont dans la même barre dans le mode Selected Timeframe ?

se déclenche toujours à l'ouverture de la nouvelle barre (pour MetaTrader) ou à la fermeture de la barre (pour Ninja/Tradestation).

En Selected Timeframe, vous ne pouvez pas vraiment simuler lorsque votre SL et votre PT sont dans la même barre, il s'agit seulement de deviner ce qui arrive en premier.

Vous ne devriez donc pas utiliser ce SL/PT serré pour cette précision, sinon vos résultats pourraient être très imprécis.

Je dois ajouter ici qu'environ 40% - cela varie entre 20% et 66% - de toutes les stratégies construites dans SQ ne fonctionnent pas dans MT4 Strategy Tester.

Je n'ai fait qu'exporter/importer le code, rien d'autre n'a changé.

Il pourrait s'agir d'un problème plus grave. 

Je l'ai vérifié sur un deuxième compte MT4. Il s'agit d'un problème de programmation dans SQ. 

Il n'est pas programmé correctement. De nombreuses stratégies donnent des résultats totalement différents sur MT4 et sur SQ. 

Il faut changer cela.

Bonjour Andreas,

J'ai testé de nombreuses stratégies à la fois sur MT4 et SQ. Parfois, elle est un peu différente, mais pas au point de vous faire perdre de l'argent.

Si vous avez une stratégie logique et robuste et que vous la testez dans SQ avec les données de ducascopy, alors le retest dans MT4 est presque le même.

Patrick

Fichier : exemple SQ vs MT4.png

Qu'est-ce que je peux faire de mal ? J'ai juste sauvegardé la stratégie MT4 avec le datafeed du broker et je l'ai testé à nouveau dans le Strategy Tester du MT4 Terminal.

Je constate des différences considérables dans un grand nombre de cas.

Andreas, utilisez-vous des données réelles pour tester à la fois SQ et MT4 ? Ou quelle précision utilisez-vous pour les tests dans SQ ?

Lorsque les stratégies sont différentes dans les deux programmes, il peut s'agir d'un bug dans le SQ, mais c'est peu probable, cela a été testé à plusieurs reprises.

Il est plus probable que la stratégie ait été adaptée aux données et qu'elle ne fonctionne pas lorsque les données sont légèrement modifiées.

Les algorithmes de simulation de tic-tac ne sont pas exactement les mêmes entre SQ et MT4, mais si cela entraîne de grandes différences dans les tests, c'est un signe clair que votre stratégie est adaptée à la courbe.