Utiliser des stratégies avec CAlgo

Bonjour

J'utilise la plateforme CAlgo pour le trading (https://www.spotware.com/products/client-side-applications/calgo) car je suis un développeur C# et je le trouve facile à coder. J'ai expérimenté la conversion du pseudocode StrategyQuant en CAlgo, ce qui semble assez simple. Cependant, je constate des différences massives lors du backtesting des stratégies que j'ai générées dans StrategyQuant dans CAlgo.

Je me demandais si quelqu'un d'autre avait l'expérience de ces deux applications ou s'il avait une idée de la raison pour laquelle les résultats semblent si différents.

J'utilise les données historiques de HistData (http://www.histdata.com) pour générer mes stratégies en StrategyQuant, et CAlgo fournit ses propres données de backtesting.

Santé

Je pense qu'il s'agit alors de différences dans les données de backtesting (spreads différents, décalage GMT différent, comportement de slippage).

Bonjour,

J'ai converti une stratégie SQ3 (assez simple en fait) en cAlgo, et je constate moi aussi des différences majeures lors des backtests en cAlgo. Je n'ai pas encore d'explication pour ces différences. L'absence de backtesting visuel dans cAlgo rend le travail de détective plus difficile.

Je crains en fait que le moteur de backtesting de cAlgo soit défectueux d'une manière ou d'une autre, puisque les stratégies sont testées comme prévu dans MetaTrader 4.....

Santé,

Mike

Je commencerais par utiliser les mêmes données, mais il s'agit probablement de différences linguistiques.