La négociation automatisée et l'analyse technique fonctionnent-elles ?

Suite à la discussion qui s'est déroulée au :

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

J'ai pensé créer un nouveau sujet. 

Si quelqu'un veut partager son point de vue à ce sujet (est-ce que ça marche, voici la preuve), qu'il le fasse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, gardons l'esprit ouvert et aussi scientifique que possible.

Il n'est pas nécessaire que ce soit votre propre système, mais simplement quelque chose qui prouve que les traders gagnent de l'argent sur plusieurs années. Mon opinion personnelle est qu'il n'est pas possible de le faire en utilisant uniquement les prix historiques, vous avez besoin d'un avantage qui ne se limite pas à l'analyse des données passées. Il faut connaître le sentiment du marché aujourd'hui et ce qui se passera dans un avenir proche. Toute idée dans ce sens est la bienvenue.

Si l'analyse technique seule fonctionnait, nous tomberions sur des millionnaires du forex dans les bars. Tout ce que je vois, ce sont des gens qui s'enrichissent en vendant des cours, des livres et des logiciels. Si vous demandez où se trouvent les riches traders du forex, ils se sont tous mystérieusement tus sur une plage exotique, sans jamais révéler leur succès.

 

 

Ma conclusion actuelle est donc que le commerce de détail sur le marché des changes est un jeu à somme nulle. Bien sûr, vous pouvez avoir un avantage sur le marché pendant quelques mois, mais votre système vous le rendra " quand le marché changera ". Vous ne pouvez pas savoir, en utilisant l'AT, quand le marché a changé, et le temps que vous vous en rendiez compte, vous êtes en forte baisse et vous devez clôturer à perte.

Montrez-nous ce que vous avez trouvé jusqu'à présent, et peut-être que les membres ici présents essaieront de l'améliorer. La plupart des systèmes générés par la SQ connaissent de longues périodes de stagnation, de sorte que quelques mois ne vous apprendront pas grand-chose. De plus, si vous ignorez l'AF, vous perdez votre temps. Vous ne trouverez pas d'avantage sans incorporer l'AF dans votre trading.

 De plus, si vous ignorez l'AF, vous perdez votre temps. Vous n'obtiendrez aucun avantage si vous n'intégrez pas l'AF dans vos opérations.

Bonjour,

Comment et de quelle manière intégrez-vous l'analyse fondamentale (AF) dans votre trading automatisé et votre QS ? C'est un sujet sur lequel je travaille actuellement. Toute idée ou conseil à ce sujet est le bienvenu.

Voir aussi,

Mike

Mon opinion est que l'approche statistique (purement technique) de la négociation est suffisante et que cela n'a pas d'importance que vous fassiez du daytrade, de l'autotrade, de la négociation de positions ou de la vente d'options. Il existe une opinion selon laquelle, dès que vous recevez une nouvelle, le marché l'a déjà écartée. Mais il existe des services payants et coûteux (flux de nouvelles) qui peuvent fournir un certain type d'avantage en fonction de ce que vous jouez (HFT, hedgers, etc.). Je pense qu'il n'est pas nécessaire de "prédire" l'évolution des prix à l'aide des FA pour avoir un avantage. Marty Schwarz le confirme également

Êtes-vous passé complètement de l'analyse fondamentale à l'analyse technique ?
Absolument. Je me moque toujours des gens qui disent : "Je n'ai jamais rencontré de technicien riche". J'adore ça ! C'est
Une réponse aussi arrogante et absurde. J'ai utilisé des principes fondamentaux pendant neuf ans et je me suis enrichi en tant qu'utilisateur.
technicien.

Peut-être qu'en incorporant FA, vous obtiendrez quelques % supplémentaires à votre WIN%, mais qui sait 🙂 .

Mon opinion est que l'approche statistique (purement technique) de la négociation est suffisante et que cela n'a pas d'importance que vous fassiez du daytrade, de l'autotrade, de la négociation de positions ou de la vente d'options. Il existe une opinion selon laquelle, dès que vous recevez une nouvelle, le marché l'a déjà écartée. Mais il existe des services payants et coûteux (flux de nouvelles) qui peuvent fournir un certain type d'avantage en fonction de ce que vous jouez (HFT, hedgers, etc.). Je pense qu'il n'est pas nécessaire de "prédire" l'évolution des prix à l'aide des FA pour avoir un avantage. Marty Schwarz le confirme également

 

 

Peut-être qu'en incorporant FA, vous obtiendrez quelques % supplémentaires à votre WIN%, mais qui sait 🙂 .

Bonjour Thomas,

Marty Schwartz était membre de l'American Stock Exchange au début des années 1980, où il négociait des actions et des contrats à terme. Il avait donc une vision de l'activité et du sentiment des traders en dehors de l'AT aveugle. Je dirais que c'est très différent d'un trader de forex au détail.

S'il pouvait gagner de l'argent en utilisant uniquement les flux de prix et l'AT, pourquoi a-t-il dépensé une fortune pour acheter un siège ? 🙂 .

Voir aussi,

Mike

Et c'est la preuve que le trading quantitatif ne fonctionne pas ???? Marty Schwartz et cette histoire lol.

Le SM-G900F est équipé d'un clavier Tapatalku

Les inefficacités sont dues à des forces fondamentales et non à des facteurs techniques. Les systèmes purement techniques sont réactifs au lieu d'être proactifs et n'offrent donc aucun avantage au trader de détail, à moins qu'il n'ait accès au flux d'ordres.

En fait, je ne crois pas à la SQ. Je l'ai acheté il y a plus d'un an et j'aimerais pouvoir me faire rembourser.

La licence de la SQ n'est pas transférable.

Mon espoir pour l'avenir est que SQ4 soit suffisamment flexible pour alimenter des données externes (des données d'indicateurs si vous voulez) à partir de sources qui ne sont pas dérivées des prix passés. Ces données comprendraient le sentiment des traders, les nouvelles économiques et d'autres données de ce type. 

Aegis a mis le doigt sur le fait que l'AT est réactive. J'aime mon analogie avec la conduite d'une voiture. Avec l'AT, vous devez emprunter une route sinueuse le long d'une montagne, mais vous n'avez le droit de regarder que par les vitres arrière.

L'AF vous permet d'avoir une certaine visibilité sur la route.

Je pense que vous êtes trop négatif. Avez-vous une preuve que TA et SQ ne fonctionnent pas ? La plupart des traders professionnels utilisent TA en plus de FA, pourquoi ?

SQ est un très bon programme et ses tests robustnost sont excellents, meilleurs que les outils de Daniel Fernandez. D'ailleurs, je le connais depuis environ 5 ans, c'est un homme intelligent et travailleur.

Prenez-vous en compte une durée de stagnation et un DD maximum dans vos stratégies ? J'ai l'impression que vous créez une stratégie, que vous l'exécutez et que vous la supprimez après quelques jours/semaines parce qu'elle n'est pas fructueuse. Et encore et encore. Je pense que la stratégie a besoin de plus de temps pour déterminer son degré de réussite.

Je vous suggère de nous envoyer vos stratégies "infructueuses" et nous y jetterons un coup d'oeil, ferons des tests de robustesse et vous donnerons notre avis...

Je pense que vous êtes trop négatif. Avez-vous une preuve que TA et SQ ne fonctionnent pas ? La plupart des traders professionnels utilisent TA en plus de FA, pourquoi ?

SQ est un très bon programme et ses tests robustnost sont excellents, meilleurs que les outils de Daniel Fernandez. D'ailleurs, je le connais depuis environ 5 ans, c'est un homme intelligent et travailleur.

Prenez-vous en compte une durée de stagnation et un DD maximum dans vos stratégies ? J'ai l'impression que vous créez une stratégie, que vous l'exécutez et que vous la supprimez après quelques jours/semaines parce qu'elle n'est pas fructueuse. Et encore et encore. Je pense que la stratégie a besoin de plus de temps pour déterminer son degré de réussite.

 

Je vous suggère de nous envoyer vos stratégies "infructueuses" et nous y jetterons un coup d'oeil, ferons des tests de robustesse et vous donnerons notre avis...

Bonjour,

Je ne suis pas trop négatif. SQ est un logiciel fantastique qui m'a été d'une aide inestimable. Je pense que les lacunes ne sont pas dues à SQ, mais aux limites de l'AT sur le marché des changes pour les traders particuliers. Peut-être que d'autres marchés fonctionnent mieux avec l'AT, comme les actions, les indices, les matières premières. Je n'en sais rien.

Je ne peux pas prouver que l'AT ne fonctionne pas, j'ouvrais une discussion sur les limites de l'AT seul. Dans l'état actuel des choses, le SQ est un outil qui s'appuie sur l'AT. Si l'AT seule ne fonctionne pas, alors le QS ne trouvera jamais de stratégies qui soient robustes pendant plus de quelques semaines.

Ce qui semble être très rare, c'est un compte vérifié dans myfxbook qui est constant et avec un faible drawdown. Il semble que trader de manière rentable sans des mois de drawdown soit un exploit rare.

Si quelqu'un a des idées à partager sur l'AF qui pourraient donner un avantage supplémentaire à l'AT, je serais intéressé de les entendre.

J'ai construit quelques ea qui gagnent de l'argent, en utilisant des time frames plus élevés. Je n'ai pas eu de chance avec les cadres temporels plus rapides.

Compte tenu du travail que j'ai dû accomplir pour réaliser quelques bénéfices, je ne suis pas bien payé.

J'ai utilisé la plupart du temps des graphiques de 4 et 8 heures...... et j'envisage de passer à des graphiques quotidiens. Je trouve que les graphiques plus longs présentent moins de risques.

Cette EA fonctionne également.

Le délai est de 5 ans.

http://www.wallstreet-forex.com/

Cette EA fonctionne également.

Le délai est de 5 ans.

 

http://www.wallstreet-forex.com/

http://forums.babypips.com/newbie-island/53684-guide-using-recognising-myfxbook-accounts.html

4. Myfxbook utilise le gain et le gain absolu.

Le gain est une liste pondérée dans le temps, c'est-à-dire le gain réalisé à partir du dépôt initial. Le gain absolu est le retour sur investissement (ROI) global. À mon avis, c'est le plus important. Le "gain" peut être manipulé en insérant $1 comme dépôt initial. Le trader ajoute ensuite $100 à une date ultérieure et effectue un nouveau dépôt de $100. Le gain absolu ou ROI est de $100. Le myfxbook indique que le gain absolu est légèrement inférieur à 100%. Cependant, il indiquera que le gain est de 100 000% parce que le compte a gagné $100 à partir d'un dépôt initial de $1.

Je suis sûr que cela ne vous dérangerait pas 

• Abs. Gain : +106.29%

Cette semaine, les détracteurs et les "..." m'ont manqué.c'est impossibleJ'ai été très impressionné par la "Brigade", car elle m'a donné le sourire.      

106% sur 5 ans ? On pourrait probablement obtenir cela sur un compte en banque avec des intérêts composés à risque zéro 🙂 .

Dites-moi le nom de la banque pour que je puisse y déposer TOUTES mes économies.  SérieusementJ'espère pour vous que vous plaisantez.  

Banque de licornes magiques. 😉