Les simulations de Monte Carlo semblent ne rien conclure sur les performances futures d'une stratégie.

Je viens de trouver cet article intéressant de Daniel aujourd'hui : http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Découverte très intéressante et en accord avec mes conclusions jusqu'à présent.... J'utilise des systèmes en direct depuis environ 8 ans au total (pas seulement à partir de SQ) qui ont été simulés par Monte Carlo auparavant et je n'ai pas encore trouvé de conclusion sur le fait que les stratégies qui avaient de mauvais résultats de simulation Monte Carlo avant de passer en direct ont fait moins bien que celles qui avaient d'excellents résultats de simulation Monte Carlo. Daniel le décrit très bien, les simulations Monte Carlo ont tendance à préférer les stratégies qui fonctionnent bien sur des données lissées uniquement et peuvent vous faire perdre des stratégies rentables en direct qui fonctionnent sur des actions de prix précises uniquement et qui continueraient à bien fonctionner à l'avenir (comme Daniel le décrit avec la société qui achète pour toujours après deux nouveaux sommets, etc). En fait, les simulations de Monte Carlo peuvent vous faire écarter de très bonnes stratégies qui auraient bien fonctionné à l'avenir et qui sont donc contre-productives pour nous.

Est-ce que quelqu'un d'autre ayant une base solide de trading en direct a d'autres conclusions sur la stabilité de Monte Carlo par rapport au trading en direct jusqu'à présent ? Nous serions ravis d'en savoir plus...

@Geektrader. Avez-vous une expérience avec Adaptrade Builder ? Comment se situe-t-il par rapport à SQ en ce qui concerne la qualité des stratégies créées, etc.

J'ai testé AB il y a quelques années. Les fonctions de base ne fonctionnaient tout simplement pas, les résultats étant totalement différents de ceux de la plateforme AB. Le support (propriétaire) était très arrogant lorsque j'essayais de lui faire corriger des bugs évidents. Finalement, il m'a répondu que AB n'était peut-être pas fait pour moi. Je pense qu'il avait raison.

_{J'ai testé AB il y a quelques années. Les fonctions de base ne fonctionnaient tout simplement pas, les résultats étant totalement différents de ceux de la plateforme AB. Le support (propriétaire) était très arrogant lorsque j'essayais de lui faire corriger des bugs évidents. Finalement, il m'a répondu que AB n'était peut-être pas fait pour moi. Je pense qu'il avait raison.}

_{Je l'ai également beaucoup testé. Il a des limites et il lui manque des fonctionnalités qui le rendent inutilisable. Par exemple, les tests de robustesse sont cachés et conçus par le créateur dont nous ne savons rien. WFA et WFM ne sont pas non plus supportés et pourquoi devriez-vous faire confiance aux connaissances de quelqu'un d'autre sur les exécutions de Monte Carlo pour négocier votre argent.}