Résultats des backtests

Bonsoir

J'ai vraiment apprécié toutes les fonctionnalités de l'essai gratuit jusqu'à présent, mais avant d'acheter, j'aimerais comprendre pourquoi je suis toujours confronté à certains problèmes.

Les résultats du backtesting ne correspondent pas pour certaines stratégies lorsque j'essaie de les tester sur le terminal MT5. J'ai vérifié que les données utilisées ont le même fuseau horaire, etc...

Je ne sais pas comment m'assurer qu'ils ont le MÊME fichier de données, mais je doute que ce soit à cause de cela car une stratégie TRES rentable développée sur StrategyQuant X fera exploser le compte lorsqu'elle sera testée sur MT5 avec le même capital initial et les mêmes paramètres, etc... (le MT5 et la stratégie quant sont tous deux réglés sur les données TICK, en utilisant XAUUSD).

J'ai dit que je doutais que ce soit dû aux différents fournisseurs de données, car je suppose qu'il ne peut pas y avoir de différences aussi importantes sur les marchés, pour faire exploser un compte et en faire passer un autre à +500% ?

Merci de votre aide

Vous pouvez partager la stratégie ou l'envoyer à [email protected] pour notre vérification et backtest dans MetaTrader

J'ai collé ci-dessous le fichier de la stratégie, la capture d'écran de la courbe d'équité pour les tests metatrader, et la capture d'écran de la courbe d'équité lorsque les tests ont été effectués sur la plateforme strategy quant.

Le test de Strategy Quant est fait à partir des dates 2004-2019 alors que celui de metatrader est fait à partir des dates 2015-2019 (j'ai raccourci le délai pour ne pas perdre de temps et voir si cela correspondait ou non). Il semble y avoir une énorme différence et je ne sais vraiment pas ce que je fais de travers.

Bonjour !

J'ai le même problème, ma question est la suivante :

Comment SQX obtient-il les prix interméditerranéens pendant le backtest à horizon unique pour le stop loss et l'objectif, s'il n'a que 4 ticks (OHLC)... ?

Camilo,

Le stop-loss et le target fill sont déterminés par la fourchette HL, que ces ordres existent ou non dans cette fourchette. Cela peut être déterminé même en utilisant la précision "selected timeframe". Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part.

Merci Thomas, j'ai découvert quelque chose, je développe pour MT5 Engine et le formulaire des ordres remplis peut être confondu...

L'utilisation d'un seul timeframe peut être une bonne pratique en termes d'efficacité, mais lorsque vous avez un stop loss très proche, non, parce qu'en conséquence il y aura beaucoup de trades positifs qui s'avèrent être faux, donc si mon stop loss ou mon objectif est très proche du prix d'entrée, il sera toujours préférable d'utiliser la "High backrest precision"

Camilo, c'est exact.

En règle générale, il est préférable de tester à nouveau les stratégies à un certain stade avant de prendre une décision finale sur la plus grande précision possible - en utilisant des données en ticks si elles sont disponibles, en particulier dans votre cas, puisque vous utilisez des stops ou des prises de bénéfices serrés.

La différence peut être importante.

Bonne journée !

Edoardo,

Pouvez-vous nous envoyer la stratégie au format .sqx et les détails du rapport MT5 à l'adresse suivante [email protected] ?

Il est essentiel d'avoir la bonne configuration symbole-instrument et les bonnes sessions, en tenant compte du fuseau horaire de la bourse du courtier.

Bonne journée.