EURUSD sur le graphique à 1 heure

Bonjour,

Voici une stratégie pour l'EURUSD sur le graphique de 1 heure.

Les avis sont les bienvenus.

Bonjour Marcel, merci pour ce partage.

Il est cependant difficile de se faire une opinion si vous ne téléchargez pas le fichier SQX ou STR.

Salutations

Ilya

bienvenue

stratégie normale, rien d'extraordinaire - RDD pour EURUSD H1 comme 10 sans slippage n'est pas trop.

Sortir uniquement sur la configuration de la bougie pourrait poser des problèmes - dans les stratégies OLD SQ, la sortie sur l'indicateur ne fonctionne pas bien pour certains blocs de construction - je préfère ne pas l'utiliser.

hankeys a écrit :

stratégie normale, rien d'extraordinaire - RDD pour EURUSD H1 environ 10 sans slippage n'est pas trop important sortir seulement sur la configuration de la bougie pourrait causer des problèmes - dans les stratégies OLD SQ, la sortie sur l'indicateur ne fonctionne pas bien pour certains blocs de construction - je préfère ne pas l'utiliser.

Merci beaucoup pour votre contribution, Hankeys.

Peut-être pouvez-vous me dire ce que serait pour vous une stratégie "géniale" ?

Où avez-vous trouvé l'information selon laquelle cela ne fonctionnerait pas bien pour les stratégies de SQ 3.8.1 utilisant des indicateurs ? Je pense que si c'était vrai, cela remettrait en question toutes les stratégies de ce programme, n'est-ce pas ?

Bonjour de Gianfranco.....votre stratégie...(mon anglais est mauvais)...mon avis...essayez à nouveau avec un autre...un simple test hors échantillon (l'année dernière) n'est pas bon...

Je ne parle que d'une chose - EXIT ON INDICATOR a des problèmes et je le sais par expérience 🙂 .

Je suggère donc de ne pas utiliser l'élément de base "EXIT RULE".

Pour EURUSD H1 avec slippage 1 vous pouvez avoir des stratégies avec sortie le vendredi qui ont 15-20 RDD, donc quelque chose comme le double de la vôtre.

Gianfranco a écrit :

Bonjour de Gianfranco.....votre stratégie...(mon anglais est mauvais)...mon avis...essayez à nouveau avec un autre...un simple test hors échantillon (l'année dernière) n'est pas bon...

Bonjour,

C'est possible, mais je ne me concentre pas sur une année, mais sur 14 ans !

Veuillez tester la stratégie sur une longue période.

Trouver une stratégie qui ne fonctionne que pour une seule année.....n'est pas un problème 🙂 .

hankeys a écrit :

Je ne parle que d'une chose - EXIT ON INDICATOR a des problèmes et je le sais par le trading 🙂 donc je suggère seulement de ne pas utiliser "EXIT RULE" pour EURUSD H1 avec slippage 1 vous pouvez avoir des stratégies avec exit friday qui ont 15-20 RDD, donc quelque chose comme le double de la vôtre.

Auriez-vous l'amabilité de nous faire parvenir une telle stratégie ?

Il serait fantastique d'avoir une stratégie qui ait un RET/DD aussi bon sur 14 ans, qui se négocie en continu (stabilité) et qui n'est pas adaptée à la courbe.
Ce serait le "Saint Graal", je pense !

Je pense que je peux le faire, mais derrière cela, c'est un travail très difficile...

Stratégie d'envoi pour l'EURUSD M30, avec Exit Friday pour éviter les pertes en capital dues à une semaine d'écart...

RDD sur les données de Dukascopy 23, travaillant également sur des données de 30 ans

très bons résultats sur le compte réel de l'année 2017 jusqu'à présent

Mais gardez à l'esprit qu'une stratégie ne signifie rien, vous devez négocier un portefeuille de stratégies... une stratégie peut mourir très rapidement et vous n'aurez plus rien.

Vous découvrirez que trouver une bonne stratégie est une tâche facile, mais qu'en faire un portefeuille rentable est difficile 🙂 .

Dans votre communauté - https://goo.gl/forms/nthmzjiNg4Ev7tim1 Nous venons de démarrer notre pool de démonstration pour 400 stratégies SQX - tout se passe bien pour l'instant, nous construisons nos premiers portefeuilles réels.

Je vous remercie de votre attention.

Je vais maintenant soumettre la stratégie à un test de robustesse approfondi et je vous communiquerai les résultats.

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une très bonne stratégie.

Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec MT4.

Peut-être pouvez-vous me dire pourquoi aucune transaction n'est déclenchée dans le backtest MT4 et pourquoi je ne peux pas du tout activer la stratégie dans le MT4.

probablement à cause de l'utilisateur 🙂 à partir de cette image je ne peux rien vous dire - les informations sur ce qui ne va pas sont dans les logs de metatrader

Je ne comprends pas pourquoi tant de gens ont besoin de faire des backtests avec Metatrader.

Si vous ne disposez pas d'une suite de données de type tick, le backtesting en MT n'a pas de sens.

hankeys a écrit :

probablement à cause de l'utilisateur 🙂 à partir de cette image, je ne peux rien vous dire - les informations sur ce qui ne va pas sont dans les logs de metatrader vous faites quelque chose de mal et je ne comprends pas du tout pourquoi beaucoup de gens ont besoin de faire des backtests dans metatrader ? si vous n'avez pas de suite de données tick, le backtesting dans MT n'a pas de sens.

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Je vous envoie ci-joint l'extrait du fichier journal de votre EA.

En fait, le test dans le Metatrader porte sur ce que votre EA n'a pas fait, à savoir un test de fonctionnement.
Je serais très heureux si vous pouviez me dire pourquoi votre EA ne fonctionne pas.

Merci beaucoup !

Merci, encoche !

J'apprécie vraiment ce que vous dites.

J'aimerais savoir comment vous avez amélioré la stratégie de votre point de vue.
Je m'y intéresse du point de vue de l'apprentissage.

J'aimerais voir autant de perspectives différentes que possible afin d'en tirer des enseignements.

Mais vous pouvez aussi m'envoyer un message privé si vous avez peur que ce soit un débat sans fin 🙂 .

Hey, le débat est sympa 🙂

J'ai vérifié les deux stratégies ; Marcel et hankeys - merci à tous les deux pour votre générosité.

Hankeys est plus joli - meilleur Ret/DD - mais de mon point de vue, il est clairement moins robuste. Les tests MC échouent en suivant mon flux de travail personnel ; MC Exact, MC Aléatoire. Donc, toujours de mon point de vue, je choisirais celle de Marcel.

En ce qui concerne l'amélioration des stratégies, je ne l'aime pas. La stratégie est suffisamment améliorée avec l'algorithme génétique, dans notre activité, l'amélioration signifie l'ajustement des courbes et c'est le pire des cauchemars.